Обсуждение опционных стратегий. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Видел только "с монитора на ютубе", зовут его вроде Сергей, очень доходчиво рассказывает о системе. Но там опцион чем-то хеджирует, в итоге если прогадал, то мизерный убыток, но если угадал, то приличная прибыль.
Да знаю я этого товарища. Он продвигает платформу для опционов, не буду говорить, какую, а то еще забанят.
Он, кстати, неплохой опытный трейдер. Но он бы зарабатывал и без опционов, причем больше.
Да знаю я этого товарища с фамилией известного космонавта. Он продвигает платформу для опционов, не буду говорить, какую, а то еще забанят.
Он, кстати, неплохой опытный трейдер. Но он бы зарабатывал и без опционов, причем больше.
Но и если промахнулся то и убыток может превысить размер недельного дохода.
а где сами эти опционы можно посмотреть? может есть какая-то демка в вебтерминале?
Вячеслав, Вы СМЕ рассматривали как площадку для опционной торговли ?
Эту фишку я изучил от и до. Возможность заработать там конечно есть, но не все так радужно, как Вы расписали..Прошло больше 15 лет, как я перестал не только рассматривать, но и пытаться торговать на СМЕ. Во-первых, очень высокий порог издержек. Возможно, был. С учётом ведения счёта, ввод-вывод ... хм, проблемный, было что-то около 8-10 процентов от суммы инвестиций, так сказать, на одну транзакцию. Сумм было достаточное количество, эх. Наверное. Во-вторых, ограничения и требования по сделкам, так и не понял, если честно, почему и зачем. Говорят, что для Защиты интересов инвестора? Странно. В-третьих, проблема с языком. В рамках инженерных познаний, будто бы всё понятно, как только дело доходило до ... то кроме мычания в телефонную трубку и крика души ... закрывай всё на ... :) ... переводчик была, но жутко не комфортно. В общем, до 2004, реально, только консалтинг для появившихся клиентов. Вот после того, как в европе появился брокер, предоставляющий ванилу, да, жизнь стала налаживаться :). На наших биржах не торговал. Наблюдал, консультировал, давал рекомендации по структурным продуктам, но ... боюсь я ликвидности, про которую мне рассказывали :). Как я понимаю, даже на наших денежных крохах могут быть проблемы.
Последние, чуть меньше 15 лет ... один брокер. Привыкаешь, да и зачем его менять, если "нас и тут, хорошо кормят" :). Последние восемь лет, только консалтинг. Тут, уж, здоровье, как говорится, дороже.
Ну, это про быт. А сейчас про инвестиции. :)
Торговать необходимо абсолютно всегда "одну" и туже структуру активов (инструментов). Например, опцион + базовый, или Портфель + один из его базовых активов. Эта Структура необходимо и достаточно должна быть реализована в динамике цен с соответствующей "картинкой" волатильности. Любое отклонение от заданных условий будет приводить к краху, хм, депозитов, ну, и взглядов на жизнь ... Математика динамики описана и опубликована. Есть даже нобелевские премии. Никто ничего не скрывает. В отличии от "беспредела" динамики временных рядов финансовых инструментов, где всегда присутствуют "удивительные" горизонты прогноза всего и вся.
Учитывая мой опыт торговли и моделирования динамики структур волатильности, статистика ожидания спекулятивной доходности должна быть примерно такова:
1. Структура - Финансовый инструмент : доходность всегда ( ~ 100%) отрицательна + отрицательное ожидание доходности для инвестиций поддержки позиций.
2. Структура - Портфель : доходность всегда ( ~ 100%) отрицательна + отрицательное ожидание доходности для инвестиций поддержки позиций.
3. Структура - Портфель + Базовый: доходность всегда ( ~ 100%) отрицательна + отрицательное ожидание доходности для инвестиций поддержки позиций.
4. Структура - Опцион + Базовый вне Динамики Структуры Волатильности: доходность всегда ( -> 100%), возможно, отрицательна.
5. Структура - Опцион + Базовый для Динамики Структуры Волатильности: доходность всегда ( -> 100%), возможно, положительна.
Опционная математика и динамика реально красива и очень проста для понимания, Она наполнена Логикой и Смыслом, в отличии от вечного хаоса вне опционных структур.
Но почему-то не помогла её создателям спасти LTCM)
Я знаю одного, миллионы гоняет на опционах, про заработок не говорит, но собственный банк у него имеется.
разобрался с этими опционами.
https://www.youtube.com/watch?v=jvdjQ2vbrak
https://www.youtube.com/watch?v=5SLAk61YU4g
Меня прельщает стратегия покупки "стредл". Это одновременная покупка кол и пут. Подробности, наверное лучше найти в сети, чем я буду пересказывать всю стратегию.
https://www.youtube.com/watch?v=FytA0PaZm68
можно в экселе протестировать. а котировки вообще на них можно скачать? с премиями нужно.
или размер премии средний взять...
Но почему-то не помогла её создателям спасти LTCM)
Тоже в своё время было интересно ... Посмотрите на Структуру активов, что они практиковали. Общий "суммарный вектор" ожидания доходности, как и у большинства из нас, фонд ты или частник с 1 $ на центовом счёте, отрицателен.
Да и риски, если я не ошибаюсь, лауреаты им рассчитывали без учёта "мгновенного" краха структуры активов. Следовательно, не показательно. "Стиль" торговли, в этом случае, по сути, ни чем от стиля большинства трейдеров, не отличается.
Но, опыт торговли LTCM как исследование динамики низкой волатильности, ценен, естественно.
разобрался с этими опционами.
https://www.youtube.com/watch?v=jvdjQ2vbrak
https://www.youtube.com/watch?v=5SLAk61YU4g
https://www.youtube.com/watch?v=FytA0PaZm68
можно в экселе протестировать. а котировки вообще на них можно скачать? с премиями нужно.
или размер премии средний взять...
Посмотрел видео. Мне кажется, все равно сложно изложено. Для старта, имею ввиду.
Открыли позицию. Два возможных исхода. Либо по тейк-профиту, либо по стоп-лоссу.
Если закрытие по стоп-лосс, то для наихудшего сценария, возможен "слив" депозита.
А возможно ли?
1. Если даю ПРЕМИЮ "брокеру" и меня не волнует величина стоп-лосса.
2. Беру ПРЕМИЮ, но если у "брокера" наступит стоп-лосс, покрываю его убытки.
Да, это возможно. Как видно, всё просто.
А надо ли знать как формируется ЦЕНА финансового инструмента?
А кто из нас исследует или глубоко изучает ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ, например, кросса EURUSD?
Я тоже так думаю. :) ... Следовательно, нужно знать будет ли РОСТ или ПАДЕНИЕ цен финансового инструмента.
Если РОСТ, то это CALL, значит либо покупаем или продаём CALL на ожиданиях РОСТА цен.
Если ПАДЕНИЕ, то это PUT, значит либо покупаем или продаём PUT на ожиданиях ПАДЕНИЯ цен.
Всё, этого вполне достаточно для того, чтобы начать торговать как Опционному Трейдеру.
..................
Не знаю никого, кто бы заработал на опционах. А кто-нибудь знает?
..................
Был такой, человек, доброй памяти, Yury Reshetov , который писал следующее
https://www.mql5.com/ru/forum/72825/page3#comment_2260412
"... Дык я сейчас на опционах по такой же стратегии рублю капусту. И тоже на пробой волатильности, т.е. покупаю недооцененный стрэддл с расчётом, что прогнозируемая волатильность превысит его двойную премию.
Можно было бы и на отбой торговать, но становится продавцом слишком рискованно, т.к. позарившись на незначительную премию - синицу в руках, можно запросто поймать большого чёрного лебедя.
Пока на биржевых площадках стадами собираются лохи, включая маркетмейкеров, которые верят в сказки Блэков-Шоулзов и Мандельбротов и вычисляют историческую волатильность без учёта её изменения в недалёком прошлом, при этом не соображая, что знак такого изменения с большей вероятностью сменится в будущем на противоположный, доски опционов - это настоящее Эльдорадо. С другой стороны, конечно же, грех жаловаться на Блэков-Шоулзов и Мандельбротов, поскольку ихняя ахинея, прочно укоренившаяся в пустых головах лудоманов, позволяет сейчас запросто зарабатывать практически ничем не рискуя, т.к. один из опционов стрэддла хоть и с меньшей вероятностью, но всё равно окажется в деньгах и частично покроет накладные расходы. А остальные стрэддлы с большей вероятностью и с лихвой опустошают карманы незадачливых продавцов.
Проблема в том, что весь софт для прогноза волатильности на базовых активах у меня написан на MQL5, а MT5 не имеет доски опционов. Приходится в МТ5 анализировать, а совершать сделки через Quik. Из-за этого автоматизировать торговлю ну никак не получается. Если метаквоты не будут шевелиться в сторону опционов, то придётся учить lua и полностью переходить на Quik. ..."
Конечно, он за себя ответить уже не может.
Или вот: https://www.mql5.com/ru/forum/74283
" Топик для тех, кто торгует ванильными опционами." -https://www.mql5.com/ru/forum/72825
Я по его советникам и нейро-советникам учился правильно программировать. Есть где-то его статьи.