Скачать MetaTrader 5

Прогнозируем волатильность для опционов

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Нет времени торговать самому? Подпишись на сигнал!
Yury Reshetov
13459
Yury Reshetov 2016.02.24 12:15 

В прикреплённом файле архив статьи, в которой утверждается, что волатильность на многих финансовых инструментах можно успешно прогнозировать, если известно время до экспирации опционов в барах, а не пользоваться значением исторической волатильности, по которому рассчитывается стоимость опционов маркетмейкерами на досках.

  1. Приведена формула расчёта будущей волатильности
  2. Приведены результаты экспериментов арбитража на финансовых инструментах с формулой расчёта будущей волатильности
  3. Приведены формулы расчёта справедливой стоимости стрэддла и ванильных опционов европейского типа call и put с учётом прогноза

Текст статьи не копирую в этот топик, чтобы не дублировать контент, т.к. это может отрицательно отразится на SEO сайта


Оригинал статьи: ***

Maxim Kuznetsov
9820
Maxim Kuznetsov 2016.02.24 13:19  
Yury Reshetov:

В прикреплённом файле архив статьи, в которой утверждается, что волатильность на многих финансовых инструментах можно успешно прогнозировать, если известно время до экспирации опционов в барах, а не пользоваться значением исторической волатильности, по которому рассчитывается стоимость опционов маркетмейкерами на досках.

  1. Приведена формула расчёта будущей волатильности
  2. Приведены результаты экспериментов арбитража на финансовых инструментах с формулой расчёта будущей волатильности
  3. Приведены формулы расчёта справедливой стоимости стрэддла и ванильных опционов европейского типа call и put с учётом прогноза

Текст статьи не копирую в этот топик, чтобы не дублировать контент, т.к. это может отрицательно отразится на SEO сайта

вы бы это..давайте или просто ссылку на первоисточник, либо PDF-ку с него. Архив содержащий html-ку и к ней 100500 JS-кода мягко говоря подозрителен
Yury Reshetov
13459
Yury Reshetov 2016.02.24 14:49  
Maxim Kuznetsov:
вы бы это..давайте или просто ссылку на первоисточник, либо PDF-ку с него. Архив содержащий html-ку и к ней 100500 JS-кода мягко говоря подозрителен
Дал ссылку, модераторы удалили и её и архив статьи. Значит не судьба. Ветку тоже можно удалить.
Alexander
87
Alexander 2016.07.08 07:02  
Юрий, добрый день. А можете в личку кинуть ссылку?
Yury Reshetov
13459
Yury Reshetov 2016.07.08 07:19  
Alexander:
Юрий, добрый день. А можете в личку кинуть ссылку?
Закинул в личку
pako
3308
pako 2016.07.08 17:08  
Yury Reshetov:
Закинул в личку

Мне тоже киньте

Премного благодарен 

Yuriy Asaulenko
3404
Yuriy Asaulenko 2016.07.08 17:28  
Yury Reshetov:

 а не пользоваться значением исторической волатильности, по которому рассчитывается стоимость опционов маркетмейкерами на досках.

На доске опционов не историческая волатильность. И рассчитывается она и стоимость опционов не на основе исторической.

Статью неплохо бы почитать. Если можно в личку киньте ссылку.

Maxim Romanov
3731
Maxim Romanov 2016.07.13 10:39  
Yury Reshetov:

В прикреплённом файле архив статьи, в которой утверждается, что волатильность на многих финансовых инструментах можно успешно прогнозировать, если известно время до экспирации опционов в барах, а не пользоваться значением исторической волатильности, по которому рассчитывается стоимость опционов маркетмейкерами на досках.

  1. Приведена формула расчёта будущей волатильности
  2. Приведены результаты экспериментов арбитража на финансовых инструментах с формулой расчёта будущей волатильности
  3. Приведены формулы расчёта справедливой стоимости стрэддла и ванильных опционов европейского типа call и put с учётом прогноза

Текст статьи не копирую в этот топик, чтобы не дублировать контент, т.к. это может отрицательно отразится на SEO сайта


Оригинал статьи: ***

На валютах волатильность легко прогнозируется с высокой точностью при помощи спектрального анализа. Если интересно, в маркете есть мой индикатор, который прогнозирует ATR.
sxww
1496
sxww 2016.07.24 08:28  
Yury Reshetov:
Закинул в личку

И мне плиз, stranger если чего)

Похоже, Юрий, ты выложил какое то запретное знание, хотя додуматься никкак не могу, что там может быть такого крамольного в расчете будущей волатильности опциона, чтоб аж все поудаляли)))) 

sxww
1496
sxww 2016.07.24 08:30  
Maxim Romanov:
На валютах волатильность легко прогнозируется с высокой точностью при помощи спектрального анализа. Если интересно, в маркете есть мой индикатор, который прогнозирует ATR.
Так говорится то не про спот, не про фьючерс, а про опционы. И КАКАЯ волатильность прогнозируется это второй вопрос.
Yury Reshetov
13459
Yury Reshetov 2016.07.24 13:31  
sxww:
Так говорится то не про спот, не про фьючерс, а про опционы. И КАКАЯ волатильность прогнозируется это второй вопрос.

И не про все опционы, а только про ванильные европейского типа.

Американские от европейских отличаются только тем, что покупатель опциона имеет возможность сдуру исполнить одиночный опцион раньше экспирации, что не всегда в его интересах. На самом деле нужно либо крыть встречной по базовому (фиксация прибыли, которая уже никуда не денется), либо исполнять прибыльный опцион только в том случае, когда у него есть встречный. Ведь цена до экспирации может запросто сходить в противоположную строну, а следовательно торопиться с исполнением не надо.

123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий