Прогнозируем волатильность для опционов
В прикреплённом файле архив статьи, в которой утверждается, что волатильность на многих финансовых инструментах можно успешно прогнозировать, если известно время до экспирации опционов в барах, а не пользоваться значением исторической волатильности, по которому рассчитывается стоимость опционов маркетмейкерами на досках.
- Приведена формула расчёта будущей волатильности
- Приведены результаты экспериментов арбитража на финансовых инструментах с формулой расчёта будущей волатильности
- Приведены формулы расчёта справедливой стоимости стрэддла и ванильных опционов европейского типа call и put с учётом прогноза
Текст статьи не копирую в этот топик, чтобы не дублировать контент, т.к. это может отрицательно отразится на SEO сайта
вы бы это..давайте или просто ссылку на первоисточник, либо PDF-ку с него. Архив содержащий html-ку и к ней 100500 JS-кода мягко говоря подозрителен
Юрий, добрый день. А можете в личку кинуть ссылку?
Закинул в личку
Мне тоже киньте
Премного благодарен
а не пользоваться значением исторической волатильности, по которому рассчитывается стоимость опционов маркетмейкерами на досках.
На доске опционов не историческая волатильность. И рассчитывается она и стоимость опционов не на основе исторической.
Статью неплохо бы почитать. Если можно в личку киньте ссылку.
В прикреплённом файле архив статьи, в которой утверждается, что волатильность на многих финансовых инструментах можно успешно прогнозировать, если известно время до экспирации опционов в барах, а не пользоваться значением исторической волатильности, по которому рассчитывается стоимость опционов маркетмейкерами на досках.
- Приведена формула расчёта будущей волатильности
- Приведены результаты экспериментов арбитража на финансовых инструментах с формулой расчёта будущей волатильности
- Приведены формулы расчёта справедливой стоимости стрэддла и ванильных опционов европейского типа call и put с учётом прогноза
Текст статьи не копирую в этот топик, чтобы не дублировать контент, т.к. это может отрицательно отразится на SEO сайта
Оригинал статьи: ***
Закинул в личку
И мне плиз, stranger если чего)
Похоже, Юрий, ты выложил какое то запретное знание, хотя додуматься никкак не могу, что там может быть такого крамольного в расчете будущей волатильности опциона, чтоб аж все поудаляли))))
На валютах волатильность легко прогнозируется с высокой точностью при помощи спектрального анализа. Если интересно, в маркете есть мой индикатор, который прогнозирует ATR.
Так говорится то не про спот, не про фьючерс, а про опционы. И КАКАЯ волатильность прогнозируется это второй вопрос.
И не про все опционы, а только про ванильные европейского типа.
Американские от европейских отличаются только тем, что покупатель опциона имеет возможность сдуру исполнить одиночный опцион раньше экспирации, что не всегда в его интересах. На самом деле нужно либо крыть встречной по базовому (фиксация прибыли, которая уже никуда не денется), либо исполнять прибыльный опцион только в том случае, когда у него есть встречный. Ведь цена до экспирации может запросто сходить в противоположную строну, а следовательно торопиться с исполнением не надо.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
В прикреплённом файле архив статьи, в которой утверждается, что волатильность на многих финансовых инструментах можно успешно прогнозировать, если известно время до экспирации опционов в барах, а не пользоваться значением исторической волатильности, по которому рассчитывается стоимость опционов маркетмейкерами на досках.
Текст статьи не копирую в этот топик, чтобы не дублировать контент, т.к. это может отрицательно отразится на SEO сайта
Оригинал статьи: ***