Некоторые закономерности поведения будущей волатильности - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Yury Reshetov: ... наблюдается весьма стационарная закономерность ...
rosomah:
По евро-доллару, все индикаторы просто кричат, об этом, причем с 100% вероятностью.
Берём последнюю неделю (хоть за квартал):
rosomah:
А вот и стратегия, спасибо за идею, сейчас напишу эксперта.
Сообщите, пожалуйста, о результатах тестирования советника.
По евро-доллару, все индикаторы просто кричат, об этом, причем с 100% вероятностью.
Берём последнюю неделю (хоть за квартал):
:) rosomah, это ещё не доказательство стационарности ...
Сообщите, пожалуйста, о результатах тестирования советника.
Написал, протестировал несколько разных входов, с учетом вышеприведенной картинки, по ATR и StdDev. С двумя отложенными позже поэкспериментирую.
Пока что эта стратегия тянет только на фильтр к другим стратегиям.
Покажу пример оптимизации и форвард оптимизации - часы на дни, соответственно, EURUSD,H1, за два года(2013-2014г./2014-2016г). Как видите пятно в центре, -это и есть влияние повышения волатильности.
Написал, протестировал несколько разных входов, с учетом вышеприведенной картинки, по ATR и StdDev. С двумя отложенными позже поэкспериментирую.
Какие красивые у Вас картинки !!! :)
... а рыбные места не покажу! ;)
На этом все равно не наторгуешь. :)
... , а рыбные места не покажу! ;)
Попробую предположить "рыбные места":
Угадал?
Попробую предположить "рыбные места":
Угадал?
:) rosomah, это ещё не доказательство стационарности ...
rosomah:
Попробую предположить "рыбные места":
Угадал?
Дык я сейчас на опционах по такой же стратегии рублю капусту. И тоже на пробой волатильности, т.е. покупаю недооцененный стрэддл с расчётом, что прогнозируемая волатильность превысит его двойную премию.
Можно было бы и на отбой торговать, но становится продавцом слишком рискованно, т.к. позарившись на незначительную премию - синицу в руках, можно запросто поймать большого чёрного лебедя.
Пока на биржевых площадках стадами собираются лохи, включая маркетмейкеров, которые верят в сказки Блэков-Шоулзов и Мандельбротов и вычисляют историческую волатильность без учёта её изменения в недалёком прошлом, при этом не соображая, что знак такого изменения с большей вероятностью сменится в будущем на противоположный, доски опционов - это настоящее Эльдорадо. С другой стороны, конечно же, грех жаловаться на Блэков-Шоулзов и Мандельбротов, поскольку ихняя ахинея, прочно укоренившаяся в пустых головах лудоманов, позволяет сейчас запросто зарабатывать практически ничем не рискуя, т.к. один из опционов стрэддла хоть и с меньшей вероятностью, но всё равно окажется в деньгах и частично покроет накладные расходы. А остальные стрэддлы с большей вероятностью и с лихвой опустошают карманы незадачливых продавцов.
Проблема в том, что весь софт для прогноза волатильности на базовых активах у меня написан на MQL5, а MT5 не имеет доски опционов. Приходится в МТ5 анализировать, а совершать сделки через Quik. Из-за этого автоматизировать торговлю ну никак не получается. Если метаквоты не будут шевелиться в сторону опционов, то придётся учить lua и полностью переходить на Quik.