Скачать MetaTrader 5

Некоторые закономерности поведения будущей волатильности

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Торгуй как успешные трейдеры - подпишись на их сигналы!
Yury Reshetov
13459
Yury Reshetov 2016.02.06 08:52 

Топик для тех, кто торгует ванильными опционами.

В аттаче архив небольшой статьи на эту тему (полный текст здесь не публикую, т.к. дублирование контента отрицательно отразится на SEO сайта), однако публикую пересказ выводов:

  1. Знак изменения будущей волатильности зависит от знака изменения предыдущей волатильности.
  2. Стратегия торговли волатильностью, основанная только на значении прошлой волатильности неэффективна, т.к. против неё имеется более выгодная стратегия c учётом знака изменения прошлой волатильности.

Выявить закономерности будущего изменения волатильности на базовых активах можно с помощью скрипта для МТ5 (исходники открыты).

Файлы:
volatility.zip 257 kb
Dmitry Fedoseev
42921
Dmitry Fedoseev 2016.02.06 10:47  
А с каких вдруг пор поисковики стали потрошить архивы?
Yury Reshetov
13459
Yury Reshetov 2016.02.06 11:15  
Dmitry Fedoseev:
А с каких вдруг пор поисковики стали потрошить архивы?

Вопрос не по адресу. Обращайтесь в саппорт поисковиков.

По существу темы, без флуда, т.е. по прогнозированию волатильности, есть вопросы?

MikeZv
473
MikeZv 2016.02.06 14:35  

Yury Reshetov:

Стационарные закономерности поведения волатильности

Как уже упоминалось выше, практически на всех исследованных финансовых инструментах, наблюдается весьма стационарная закономерность, а именно:

  1. Если волатильность последнего участка котировок возросла по сравнению с волатильностью предпоследнего участка, то волатильность следующего за последним участка будет меньше волатильности последнего участка с высокой вероятностью, примерно равной 2/3.
  2. Если волатильность последнего участка котировок уменьшилась по сравнению с волатильностью предпоследнего участка, то волатильность следующего за последним участка будет больше волатильности последнего участка с высокой вероятностью, примерно равной 2/3.

    Юрий, приведите, пожалуйста, ссылку на исследования, в которых получены эти выводы.
Yury Reshetov
13459
Yury Reshetov 2016.02.06 15:17  
Mike:

Как уже упоминалось выше, практически на всех исследованных финансовых инструментах, наблюдается весьма стационарная закономерность, а именно:

  1. Если волатильность последнего участка котировок возросла по сравнению с волатильностью предпоследнего участка, то волатильность следующего за последним участка будет меньше волатильности последнего участка с высокой вероятностью, примерно равной 2/3.
  2. Если волатильность последнего участка котировок уменьшилась по сравнению с волатильностью предпоследнего участка, то волатильность следующего за последним участка будет больше волатильности последнего участка с высокой вероятностью, примерно равной 2/3.

    Юрий, приведите, пожалуйста, ссылку на исследования, в которых получены эти выводы.

В данный момент все полученные результаты перепроверяются.

Но, если для наглядного примера, то вот один из полученных результатов:


MikeZv
473
MikeZv 2016.02.06 15:25  
Yury Reshetov:

В данный момент все полученные результаты перепроверяются.

Но, если для наглядного примера, то вот один из полученных результатов:


И это на произвольно нарезанных участках (по длине) ?
Yury Reshetov
13459
Yury Reshetov 2016.02.06 15:36  
Mike:
И это на произвольно нарезанных участках (по длине) ?

Исследования проводились на разных:

  1. Финансовых инструментах
  2. Таймфреймах
  3. Участках временному диапазону (в барах). Каждый участок является скользящим окном со смещением на 1 бар относительно предыдущего участка.

Для получения каждого из результатов исследовались 10000 участков. Для каждого отдельного результата: отдельный финансовый инструмент, отдельный таймфрейм и отдельная длина участка, т.е. всё не смешивается в общую кучу.

Брался скрипт, который во вложенном цикле, менял таймфреймы и длины участков по каждому из инструментов и результаты скидывал в файл формата CSV для дальнейшей обработки.

Основные проблемы связаны с тем, что  в МТ5 не всегда удаётся успешно загрузить исторические данные на глубину более 10000 баров.

MikeZv
473
MikeZv 2016.02.06 15:50  
Yury Reshetov:

Исследования проводились на разных:

  1. Финансовых инструментах
  2. Таймфреймах
  3. Участках временному диапазону (в барах). Каждый участок является скользящим окном со смещением на 1 бар относительно предыдущего участка.

Для получения каждого из результатов исследовались 10000 участков. Для каждого отдельного результата: отдельный финансовый инструмент, отдельный таймфрейм и отдельная длина участка, т.е. всё не смешивается в общую кучу.

Брался скрипт, который во вложенном цикле, менял таймфреймы и длины участков по каждому из инструментов и результаты скидывал в файл формата CSV для дальнейшей обработки.

Основные проблемы связаны с тем, что  в МТ5 не всегда удаётся успешно загрузить исторические данные на глубину более 10000 баров.

Ну если везде вероятность везде больше 2/3, то это сильный результат. Я посмотрел то, что Вы наторговали по этой методике, как по Вашему, почему неважные результаты ?
Накручивать параметры оптимизацией на мой взгляд бессмысленно, рынок меняется и в будущем эти параметры работать не будут.
Вот если бы участки нарезать не фиксированной длины, а что бы они каждый был со своей волатильностью ... 
Yury Reshetov
13459
Yury Reshetov 2016.02.06 16:18  
Mike:
Ну если везде вероятность везде больше 2/3, то это сильный результат. Я посмотрел то, что Вы наторговали по этой методике, как по Вашему, почему неважные результаты ?
Накручивать параметры оптимизацией на мой взгляд бессмысленно, рынок меняется и в будущем эти параметры работать не будут.
Вот если бы участки нарезать не фиксированной длины, а что бы они каждый был со своей волатильностью ... 

Она не везде больше 2/3. Т.е. может отличаться в большую, либо в меньшую сторону, хотя и пляшет примерно возле 2/3 = 0.666666666666666666666..., т.е. близко возле константы.

Вы ошиблись, поскольку я нигде не публиковал результаты трейдинга волатильностью по данной методике, о которой сообщается в данном топике. Эта методика не требует никакой оптимизации, т.к. частоты близки к константе, а следовательно в данный момент всё весьма стационарно.

Хотя не уверен, что после того, как другие участники рынка узнают о наличии подобной стационарности, то они не сведут её на нет. Рынки действительно склонны к эффективности. А иначе никто работать не будет, а все отправятся торговать на биржу. Если свести рынок к эффективности не получится, то тогда рыночную экономику придётся заменить плановой, опять же по банальной причине - никто не захочет работать, если имеется альтернативная возможность зарабатывать не горбатясь.

Суть в том, что пока открылась лишь верхушка айсберга, т.е. появилась причина для дальнейших исследований в данном направлении, которое ранее предполагалось бесперспективным (теорема Дуба, мемы Мандельброта и т.д.). А что именно скрыто, выяснится чуть позже, когда и другие башковитые деятели начнут копать глубже.

Главное ведь показать правильное направление, т.е. наличие положительного матожидания, а о дальнейшем развитии уже можно не беспокоиться. Ведь всего несколько крупиц золота, обнаруженных фермером на Аляске, было достаточно, чтобы значительная часть населения США бросила насиженные места и двинулась в ранее безлюдные суровые края в поисках американской мечты. В науке примерно тоже самое. А если научное направление ещё и пахнет деньгами, то вряд ли оно будет обойдено вниманием.

Dmitry Fedoseev
42921
Dmitry Fedoseev 2016.02.06 17:18  
Yury Reshetov:

Вопрос не по адресу. Обращайтесь в саппорт поисковиков.

По существу темы, без флуда, т.е. по прогнозированию волатильности, есть вопросы?

Так это как бы не вопрос был. Если считаешь, что поисковики смотрят архивы, клади в архив robots.txt, будешь первым парнем на деревне. 

... 

Прочитал пару строчек из файлика в архиве, предложение остается тем же, как и в теме про память у случайной последовательности. 

...

Таки преодолел себя, почитал дальше. Таких закономерностей можно откопать целый воз и тележку, только от них ни тепло ни холодно. 

...

Мог бы приложить скрипт для исследования, что бы было четко ясно, что исследовалось, и чтобы любой желающий смог повторить исследование. 

Yury Reshetov
13459
Yury Reshetov 2016.02.06 19:31  
Dmitry Fedoseev:

Так это как бы не вопрос был. Если считаешь, что поисковики смотрят архивы, клади в архив robots.txt, будешь первым парнем на деревне. 

...

Не знаю чего Вы курили, но вышеприведённый Вами бред оставлю без комментариев.


Dmitry Fedoseev:


Таких закономерностей можно откопать целый воз и тележку,

Звиздеть - не мешки ворочать © Народная поговорка
Dmitry Fedoseev:

Прочитал пару строчек из файлика в архиве, предложение остается тем же, как и в теме про память у случайной последовательности. 

...

Таки преодолел себя, почитал дальше. ...

...

Мог бы приложить скрипт для исследования, что бы было четко ясно, что исследовалось, и чтобы любой желающий смог повторить исследование. 

Кто хочет, тот ищет возможности. Кто не хочет, тот ищет гнилые отмазки © Линкольн

Скрипт есть в открытом доступе и открытых исходниках. Прямая ссылка на страницу с его описанием и самим скриптом указана в том самом файле, который Вы якобы "прочитали".

Кто заинтересован или пытается разобраться, те уже давно скачали скрипт и задают конкретные вопросы о том, как им пользоваться.

С помощью обратной связи будет скорректировано более подробное описание к скрипту, чтобы у пользователей впоследствии не возникало лишних вопросов. После чего скрипт с инструкцией к нему будет готов для дальнейшего распространения.

Так что у Вас есть выбор, либо скачать скрипт, если Вам это действительно интересно, либо подождать, пока будет готово подробное описание к нему.

123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий