А умеют ли ваши ТС (леса и нейросети и пр.) прогнозировать? - страница 4

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Maxim Romanov
7020
Maxim Romanov  
Yuriy Asaulenko:

Рынок случаен, или, лучше, в основном случаен. А еще лучше - рынок случаен для наблюдателя.

Например, у вас не было никакой возможности предугадать мой пост - он для вас случаен - вы наблюдатель. Хотя причиной его появления явился ваш пост, и для меня случайность в тексте отсутствует.

Скажем, для нас случайно поведение машин на перекрестке, хотя каждый водитель уже за 15 мин до того знал куда он повернет - случайность полностью отсутствует.

Рынок не случаен уже потому, что он формируется совокупностью целенаправленных, продуманных действий участников. Однако нам с этого ничего не светит, как и с машинами на перекрестке.)

На мой взгляд, лучшая позиция, когда нам без разницы - случаен рынок или нет.

ну так о том и речь. Случайность это ряд, в котором нет явных закономерностей ,а если закономерностей нет, то как нееросеть их выявит? Даже больше, на рынке закономерности есть, но они постоянно меняются. Значит нееросеть не сможет прогнозировать, если у нее не будет всех данных, а всех данных у нее не будет.

Yuriy Asaulenko
9241
Yuriy Asaulenko  
Petros Shatakhtsyan:

Никакая нейросеть неприменима в форексе. ...

Тем не менее, АТС на рынке вполне  успешно работают. По данным на 5 лет назад, на западных рынках роботами торговалось 80% объема, и на ММВБ(МОЕХ) до 60% объема.

Однако, нас в теме интересует простая задача - могут-ли НС (леса и пр.) участников форума решить простую задачу прогнозирования аналитической функции?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

А умеют ли ваши ТС (леса и нейросети и пр.) прогнозировать?

Yuriy Asaulenko, 2018.05.22 16:39

Значительная часть темы Машинное обучение... посвящена прогнозированию-предсказанию. Предлагаю простой тест для проверки дееспособности ваших лесов и нейросетей в части прогнозирования.

Итак, требуется прогнозировать на несколько отсчетов (насколько сможете) вперед простую аналитическую функцию на бесконечном интервале.

Y(t)=(1+0.5sin(t))sin(6t)  (1)

Задача не придумана. Это демо-экземпл одного из пакетов нейросети типа МЛП. Эту задачу успешно решает несложная НС.

В этом-же пакете есть и посложнее экземплы, типа выделения нейросетью речи из шумов, и тоже обычный не оч. сложный МЛП. При этом, сами зашумляете, сами обучаете, и сами-же выделяете чистую речь. Вообще, впечатляет.

Справятся ваши леса и НС с такой задачей (1)? Если нет, то о каком прогнозировании рынка может идти речь?

Хотя, пока желалающих нет ), можно говорить и на общие темы.
Petros Shatakhtsyan
13757
Petros Shatakhtsyan  
Yuriy Asaulenko:

Тем не менее, АТС на рынке вполне  успешно работают. По данным на 5 лет назад, на западных рынках роботами торговалось 80% объема, и на ММВБ(МОЕХ) до 60% объема.

Это естественно. Ведь торговый робот в разы снижает ручной труд.  Но по прибыльности значительно уступает ручной торговле.

Yuriy Asaulenko
9241
Yuriy Asaulenko  
Petros Shatakhtsyan:

Это естественно. Ведь торговый робот в разы снижает ручной труд.  Но по прибыльности значительно уступает ручной торговле.

Ничего не понял.) с одной стороны - Никакая нейросеть неприменима в форексе. С другой - Это естественно. Ведь торговый робот в разы снижает ручной труд.

Одно противоречит другому.

Maxim Romanov
7020
Maxim Romanov  
Yuriy Asaulenko:

Тем не менее, АТС на рынке вполне  успешно работают. По данным на 5 лет назад, на западных рынках роботами торговалось 80% объема, и на ММВБ(МОЕХ) до 60% объема.

Однако, нас в теме интересует простая задача - могут-ли НС (леса и пр.) участников форума решить простую задачу прогнозирования аналитической функции?

Хотя, пока желалающих нет ), можно говорить и на общие темы.

Мне тоже интересно) Так как сам я не делаю нееросети, но если бы делал, то обязательно бы проверил на простой функции. Зачем лезть на рынок, если оно и заранее известную функцию не может прогнозировать.

Но что-то никто не хочет хвастаться. Тут опять 2 варианта)) или нечем или незачем

Maxim Romanov
7020
Maxim Romanov  
Yuriy Asaulenko:

Ничего не понял.) с одной стороны - Никакая нейросеть неприменима в форексе. С другой - Это естественно. Ведь торговый робот в разы снижает ручной труд.

Одно противоречит другому.

Не каждый же робот нееросеть, все логично

Maxim Romanov
7020
Maxim Romanov  
я вот точно знаю, что моя текущая система синусоиду сможет переварить без проблем)) Но там нет нееросетей)
Yuriy Asaulenko
9241
Yuriy Asaulenko  
Maxim Romanov:

ну так о том и речь. Случайность это ряд, в котором нет явных закономерностей ,а если закономерностей нет, то как нееросеть их выявит? Даже больше, на рынке закономерности есть, но они постоянно меняются. Значит нееросеть не сможет прогнозировать, если у нее не будет всех данных, а всех данных у нее не будет.

А зачем нейросети вообще их выявлять? Нейросеть всего-лишь жесткий алгоритм. Преимущество НС в том, что алгоритм формируется не в ходе сложной разработки, а в ходе обучения - чему и как обучите, то и будет делать. И все, больше ничего за словами НС не кроется.

Считаете, что НС не может прогнозировать - научите ее делать что-то другое в составе вашей ТС. Если это конечно может упростить разработку, сэкономить время и пр. НС также хороша тем, что можно никак не меняя системы, путем обучения получить новую ТС или улучшить старую.

А если НС не упрощает или не улучшает разработку, то она вообще на фиг не нужна.

Yuriy Asaulenko
9241
Yuriy Asaulenko  
Maxim Romanov:

Не каждый же робот нееросеть, все логично

Ничего логичного. Обученная НС - не более, чем алгоритм. Замените везде слово НС на слово алгоритм, и получите - алгоритмам не место на форекс.))

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Yuriy Asaulenko:

Ничего логичного. Обученная НС - не более, чем алгоритм. Замените везде слово НС на слово алгоритм, и получите - алгоритмам не место на форекс.))

Браво!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий