А умеют ли ваши ТС (леса и нейросети и пр.) прогнозировать? - страница 5

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Petros Shatakhtsyan
13761
Petros Shatakhtsyan  
Yuriy Asaulenko:

Ничего не понял.) с одной стороны - Никакая нейросеть неприменима в форексе. С другой - Это естественно. Ведь торговый робот в разы снижает ручной труд.

Одно противоречит другому.

Нет никакого противоречия. У меня есть торговая стратегия, которая обеспечивает соотношение "месячный прирост" / "макс. просадка"  2:1.  Но полностью запрограммировать эту стратегию не получается.

В трудных ситуациях роботу надо помогать в ручную. А также необходимо учесть, что с помощью робота получить прибыль более чем 3-5% в месяц, рискованно.

Maxim Romanov
7025
Maxim Romanov  
Yuriy Asaulenko:

Ничего логичного. Обученная НС - не более, чем алгоритм. Замените везде слово НС на слово алгоритм, и получите - алгоритмам не место на форекс.))

когда я делаю алгоритм я в него закладываю какие-то условия и я стараюсь сделать ,чтобы не нужно было оптимизировать. С каждым новым алгоритмом, оптимизируемых параметров меньше (а настроек больше), я рассчитываю эти параметры на бумаге и потом заношу в робота.

В нееросети наоборот, она создана для обучения и не факт что этот алгоритм способен торговать на рынке прибыльно. Это как делать часы молотком. Вроде как молоток тоже инструмент, но очевидно он туда не подходит. Это тоже самое что сказать: инструментам не место в производстве часов, я вот молоток попробовал, у меня не получилось.

Igor Makanu
8673
Igor Makanu  

ыы

Yuriy Asaulenko:

Если бензопилой начать пилить бетонные столбы, если прибором до 500 В проводить измерения в киловольтных цепях - очевидно, что ничего хорошего не получится. Всякая система нормально функционирует в пределах области своей применимости. Это очевидно, и банально. И 2 стр мы посвятили обсуждению этой банальной истины.(

И с самого начала это было очевидно обеим сторонам дискуссии

Полное согласие по всем пунктам.)

Остался один нюанс - Как вы объясните с ваших позиций работу НС в системах шумоподавления в речевых каналах? Речь - процесс случайный, шумы - тем более. А система и сама НС не оч сложные, во всяком случае набор фонем и пр. характеристик речи НС запомнить явно не в состоянии.)

Еще одно применение - фильтрация, применяются, когда аналитически создать фильтр не представляется возможным. А фильтры работают со случайными сигналами. В принципе, это та-же задача, что и шумоподавление.

В общем, работа НС в случайном окружении далеко не фокус. Таким образом и фильтры, и логика на НС будут адекватно работать в области применимости, и без разницы, какие сигналы подаются на вход - обученная НС (леса и пр.), это фиксированный жесткий алгоритм, и не более того.

ну обсуждение то и началось с Вашей бензопилы - ссылка на блог, где Вы предлагали вместо разности МА использовать НС обученную этому арифметическому действию

не знаю откуда информация, что НС используются в системах шумоподавления - мат.аппарат для теории цифровых сигналов изобретен уже лет 40 не меньше, преобразование Фурье рулит...

как и упомянутое мной преобразование Фурье и используют в системах распознавания изображений - про аудиосигнал не читал, но там задача в принципе, должна быть проще - тот же всем известный формат аудио .mp3 использует урезанный спектр частот и разности приращений между левым и правым аудиоканалом - давно читал, больше не помню

Maxim Romanov:

Из этого есть 3 вывода:

- рынок закономерен и у него неправильная частота дискретизации, тогда надо найти правильную частоту и уже прогонять через нееросеть

- нужна неприлично большая выборка, то есть нужно обучить сеть на всей тиковой истории, всех торгуемых инструментов за все время существования рынков и тогда удастся получить достаточно высокое качество сигналов. Но нееросеть должна быть очень сложной в таком случае, она должна способна хранить в себе всю полученную информацию. Когда сеть будет давать правильные сигналы на всей доступной истории всего что когда либо торговалось на рынке, тогда будет профит. Но ее все равно нужно будет обучать в реальном времени с каждым новым тиком для поддержания актуальности

- сделать хитрый механизм обучения, который позволит обучаться в реальном времени

рынок не закономерен, как и не случаен - давно читаю этот форум, были тут баталии и с МатЛабом и и с теорией цифровых сигналов и пр.... и все что могу сказать: рынок это случайный процесс блуждания цены, но с трендовой составляющей, ну и в добавок часть ценовых движений фильтруются поставщиками котировок по своим алгоритмам - котировки в терминале сглажены и если искать истину в тиках, то максимум что найдете это мат.модель сглаживания котировок

как и про повторяемость истории - я пытался на истории искать паттерны - да они есть, но когда и в какой последовательности они появятся в дальнейшем - это случайный процесс, на любом ТФ и на любом инструменте


Yuriy Asaulenko:

Ничего логичного. Обученная НС - не более, чем алгоритм. Замените везде слово НС на слово алгоритм, и получите - алгоритмам не место на форекс.))

да не алгоритм НС - НС это формула! формула которая получается при обучении НС путем подбора участка сигмоиды и коэффициента умножения который и будет выдавать один и тот же результат при одном и том же входном значении

а путем манипуляций со слоями НС вы и получаете набор формул которые будут выдавать Вам отклики на Ваши входные данные

Yuriy Asaulenko
9241
Yuriy Asaulenko  
Igor Makanu:

да не алгоритм НС - НС это формула!

не вижу разницы между формулой и алгоритмом. у=х*х - алгоритм вычисления квадрата числа.) Формулы - это один из способов записи алгоритмов.

Кстати о МА и НС - уточняю, это был эксперимент с НС (один из первых) и как с ней работать. Я тогда только начинал с НС, и вообще не представлял, как ее к каким-либо реал данным применить. Это не предложение заменить разность МА на НС (кому такое в голову придет)), а демо-пример, что НС это может. И на этом примере уже понятно как можно работать с более сложной обучаемой логикой, в т.ч. нечеткой.

Олег avtomat
8351
Олег avtomat  
Yuriy Asaulenko:

не вижу разницы между формулой и алгоритмом. у=х*х - алгоритм вычисления квадрата числа.) Формулы - это один из способов записи алгоритмов.


Разница между формулой и алгоритмом очень существенная.

И это надо понимать.
Maxim Romanov
7025
Maxim Romanov  
Yuriy Asaulenko:

не вижу разницы между формулой и алгоритмом. у=х*х - алгоритм вычисления квадрата числа.) Формулы - это один из способов записи алгоритмов.

Кстати о МА и НС - уточняю, это был эксперимент с НС (один из первых) и как с ней работать. Я тогда только начинал с НС, и вообще не представлял, как ее к каким-либо реал данным применить. Это не предложение заменить разность МА на НС (кому такое в голову придет)), а демо-пример, что НС это может. И на этом примере уже понятно как можно работать с более сложной обучаемой логикой, в т.ч. нечеткой.

Если нееросеть всего-лишь формула и мозг нееросеть, то человек всего лишь формула. Если человек формула, и все люди формула, то значит человечество набор формул и весь мир всего лишь формула. Так как формула имеет вполне конкретный вид, то и результат ее вычисления детерминирован. Следовательно поведение и мысли, прошлое и будущее человека полностью детерменировано. Из этого следует, что мы вообще ничего не решаем, все давно решено и заложено в той самой формуле. значит если знать эту формулу, то можно все упростить и получить формулу рынка, но и это будет предопределено.

Yuriy Asaulenko
9241
Yuriy Asaulenko  
Maxim Romanov:

Если нееросеть всего-лишь формула и мозг нееросеть, то человек всего лишь формула. Если человек формула, и все люди формула, то значит человечество набор формул и весь мир всего лишь формула. Так как формула имеет вполне конкретный вид, то и результат ее вычисления детерминирован. Следовательно поведение и мысли, прошлое и будущее человека полностью детерменировано. Из этого следует, что мы вообще ничего не решаем, все давно решено и заложено в той самой формуле. значит если знать эту формулу, то можно все упростить и получить формулу рынка, но и это будет предопределено.

В общем, да. Но даже в рамках классической механики это уже невыполнимая задача.))

Как сказал В.Гейзенберг - «… в сильной формулировке закона причинности: „если точно знать настоящее, можно предсказать будущее“, неверна предпосылка, а не заключение. Мы в принципе не можем узнать настоящее во всех деталях».

Sergey Chalyshev
7354
Sergey Chalyshev  
Научить нейросеть торговать можно. А вот прогнозировать невозможно. Нейросеть только запоминает те данные которым её учите. Даже именитые прогнозисты всегда попадают пальцем в небо, рынок не предсказуем, следовательно и учить прогнозировать бесполезно.
Renat Akhtyamov
14531
Renat Akhtyamov  
Yuriy Asaulenko:

Значительная часть темы Машинное обучение... посвящена прогнозированию-предсказанию. Предлагаю простой тест для проверки дееспособности ваших лесов и нейросетей в части прогнозирования.

Итак, требуется прогнозировать на несколько отсчетов (насколько сможете) вперед простую аналитическую функцию на бесконечном интервале.

Y(t)=(1+0.5sin(t))sin(6t)  (1)

Задача не придумана. Это демо-экземпл одного из пакетов нейросети типа МЛП. Эту задачу успешно решает несложная НС.

В этом-же пакете есть и посложнее экземплы, типа выделения нейросетью речи из шумов, и тоже обычный не оч. сложный МЛП. При этом, сами зашумляете, сами обучаете, и сами-же выделяете чистую речь. Вообще, впечатляет.

Справятся ваши леса и НС с такой задачей (1)? Если нет, то о каком прогнозировании рынка может идти речь?

матлаб и не тока такую

Dmitiry Ananiev
8369
Dmitiry Ananiev  

Не знаю, что там такая за ручная стратегия, но в Паммах в лидерах 99% - торговля роботами. а самые доходные 100% автомат. И ни одно нейросети.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий