С 1 декабря запущу на микросчет хрен для всеобщего блага 100 долларов - Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу

Sergey Artukh 2007.11.20 13:15 #201

Stinger:

Jw2000:
Хорошо бы если б всегда так. Но скорее всего конец один. Слифф. Посмотрим....

Ты оказался прав - сливануло так сливануло :(

А ты думал в сказку попал.

Все равно рано или поздно при такой стратегии накапливается большее количество убыточных сделок, которые приводят к полному сливу. Поэтому надо или минимизировать риск от убыточных сделок, или искать другие параметры входа, например при явном бычьем тренде открывать только на покупку, при медвежьем на продажу, а в канале открывать и туды и сюды.

Ещё раз о локах. Новые веяния в техническом Дневная доходность на форекс,

[Удален] 2007.11.20 14:25 #202

Serg_ASV:

А ты думал в сказку попал.

Все равно рано или поздно при такой стратегии накапливается большее количество убыточных сделок, которые приводят к полному сливу. Поэтому надо или минимизировать риск от убыточных сделок, или искать другие параметры входа, например при явном бычьем тренде открывать только на покупку, при медвежьем на продажу, а в канале открывать и туды и сюды.

Вот и думаю что нужно все-таки прикрутить индикаторы на определение тренда(и его направления) и флета, чтоб так не попадать... хотя чем оно поможет если сделки были открыты во флете и не успели закрыться до начала тренда... в общем мысли вслух... основная проблема этих экспертов всем известна - это большой стоп по отношению к профиту.. а самая большая ошибка была в том что нельзя было держать одновременно открытыми такое количество сделок. ..

Принципы безиндикаторных торговых систем. Как кодировать? Эксперт. Открытие сделки. Проблема

[Удален] 2007.11.21 17:27 #203

Stinger:

Serg_ASV:

А ты думал в сказку попал.

Все равно рано или поздно при такой стратегии накапливается большее количество убыточных сделок, которые приводят к полному сливу. Поэтому надо или минимизировать риск от убыточных сделок, или искать другие параметры входа, например при явном бычьем тренде открывать только на покупку, при медвежьем на продажу, а в канале открывать и туды и сюды.

Вот и думаю что нужно все-таки прикрутить индикаторы на определение тренда(и его направления) и флета, чтоб так не попадать... хотя чем оно поможет если сделки были открыты во флете и не успели закрыться до начала тренда... в общем мысли вслух... основная проблема этих экспертов всем известна - это большой стоп по отношению к профиту.. а самая большая ошибка была в том что нельзя было держать одновременно открытыми такое количество сделок. ..

Я тут выпал немного, не успел одну идейку проверить. Суть в чем, сливаем в тренде, да и в тренде поскольку он тренд )))) сигналов больше вот и открываемся много раз против него. Поэтому идея следующая: в одну сторону - одна сделка! Лок - пожалуйста, т.е. все время открыты или 2 в разные или 1 поза. Ну и чо с трендом. Берем АДХ - больше напр 40 нах, не открываемся.

Выйду из штопора на работе - проверю. )))

Советник всем миром Стратегия "ЗЕРГ РАШ". (ZERG Не повторять сигнал опция

Vitaliy Khokhlov 2007.11.22 07:23 #204

Lucky с тралом, ограничением наколичество открытых ордеров и откртием ордеров одновременно в обе стороны!

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//|                                                                  |
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
 
double a, b; 
bool first=true; 
extern int ShiftMax = 2; 
extern int ShiftMin = 1;
extern int Limit = 120;
extern int TP = 15;
extern int TS = 10;
extern int Delta = 3;
extern int MaxOrders = 70;
extern int DeltaOrders = 20;
int Shift1 = 0;
string str;
 
//---------------------------------------------------------------------------- 
int start()
{ 
  if (first) 
   {
      a=Ask; 
      b=Bid; 
      first=false; 
      return(0);
   } 
 if (OrdersTotal()> (MaxOrders+DeltaOrders)) {Shift1=ShiftMax;}
 if (OrdersTotal()< (MaxOrders-DeltaOrders)) {Shift1=ShiftMin;}
  if (b-Bid>Shift1*Point) 
    {str = DoubleToStr((TP*Point*GetLots()*100000),2);
    OrderSend(Symbol(),OP_SELL,GetLots(),Bid,2,(Bid+(Limit*Point)),(Bid-(TP*Point)),str,0,0,CLR_NONE);
    OrderSend(Symbol(),OP_BUY,GetLots(),Ask,2,(Ask-(Limit*Point)),(Ask+(TP*Point)),str,0,0,CLR_NONE);
    } 
  if (Ask-a>Shift1*Point) 
    {str = DoubleToStr((TP*Point*GetLots()*100000),2);
    OrderSend(Symbol(),OP_BUY,GetLots(),Ask,2,(Ask-(Limit*Point)),(Ask+(TP*Point)),str,0,0,CLR_NONE);
    OrderSend(Symbol(),OP_SELL,GetLots(),Bid,2,(Bid+(Limit*Point)),(Bid-(TP*Point)),str,0,0,CLR_NONE);
    } 
 if (Shift1 == ShiftMax) {Comment("Shift=",Shift1," , закрываемся, всего ордеров ",OrdersTotal());}
 if (Shift1 == ShiftMin) {Comment("Shift=",Shift1," , открываемся, всего ордеров ",OrdersTotal());}
  a=Ask;  
  b=Bid; 
  
  CloseAll(); 
return(0);} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
void CloseAll() 
{ 
  for (int cnt = OrdersTotal()-1 ; cnt >= 0; cnt--) 
  { 
    OrderSelect(cnt,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES); 
    if (OrderSymbol() == Symbol()) 
    { 
      if(OrderType()==OP_BUY) 
         {
            if (Bid-OrderOpenPrice()>TS*Point)
             { 
              if(OrderStopLoss()<Bid-Point*TS)
     
                OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),(Bid-(Point*TS)+(Point*Delta)),(Bid+(Point*TS)-(Point*Delta)),0,0);
               }
          }
          }
            if(OrderType()==OP_SELL) 
         {
            if (OrderOpenPrice()-Ask>TS*Point)
             { 
              if(OrderStopLoss()>Ask+Point*TS)
               { 
                OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),(Ask+(Point*TS)-(Point*Delta)),(Ask-(Point*TS)+(Point*Delta)),0,0);
               }
             }
 
 
         }
      }
   }
 
 
 
 
//-------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
double GetLots() 
{ 
double lots;
lots = NormalizeDouble(AccountFreeMargin()/10000,2);
if (lots < 0.01) {lots = 0.01;}
return (lots); 
 
  
} 
//-------------------------------------------------------------------------

P.S. Поправил код. Исправил ошибку, добавил тейкпрофит и его трал.

Maxim V. Lisimenco 2007.11.27 21:47 #205

Да вот суть в том что на тестах он дает одно, а в реали несколько лучше, причем самый исходник после небольшой корректировки размера лот и дает прибыль. А все остальные доработки на хотяб демо счете идут к просадке. О как!!!

Кому интересно то вот тут смотрите двоичники о как, крутиться с 1 ноября да просел ну все равно выпер падла в профит. С 1 декабря поставлю на микросчет хрен с ним для всеобщего блага 100 долларов поставлю реальных, вот и посмотрим как он с шумами реального рынка пашет о КАК!!!!!! (причем еще один момент на разных диллинговых центрах разные результаты на NF хуже всего поэтому именно он мне интересен)

Dear Trust-investOnline.COM Scalper!

Thank you for signing up.
An account has been opened for you with
the following parameters:

Name : Trust-investOnline.COM Scalper
Email : maxandsoft@mail.ru
Login : 744607
Investor : q3wbzkf (read only password)

North Finance Company Ltd
http://www.northfinance.com

Зачем продавать прибыльные советники!? Что все ищут? Советники: AI

Maxim V. Lisimenco 2007.11.27 21:48 #206

gringingfor:
Здравствуйте, господа ! Слежу за вашим диалогом уже давно. Я тоже попробовал каков этот советник в деле на тестере. Зарядил терминал Лайтов котировками EUR/USD от Альпари, ну и получил неплохой результат (за лимон зашкалило). Но когда пробовал торговать на демо, то ничего не получилось. Вернее была пара сделок одна в минус, другая перекрыла в плюс. Вот тут я смотрю у вас стало что то получаться на демо. А есть ли результаты работы советников на микро-реале ? Вообще тема интересная, жаль что в MQL не разбираюсь, и как модифицировать советники не знаю.

С 1 декабря запущу

Sergey Artukh 2007.11.28 13:04 #207

С момента выхода советника появилось множество модификаций - причем одни хорошо идут на демо, другие выдают полный слив. Возможно все связанно с некорректной историей.

Но и посмотрите на рынок - сплошные перепады на 20-50 пунктов в течение часа. Причем они идут в разных направлениях один за одним - такого спрогнозировать не сможет ни один индикатор.

Так что декабрь я думаю предстоит тоже не легкий для пипсовщика. А в целом - количество прибыльных сделок превосходит количество убыточных - так что управляйте рисками - при плохой погоде минимальный лот, при хорошей максимальный.

Куплю советинк Scalp_net <this topic is a

Sergey Artukh 2007.11.28 13:14 #208

http://www.biznesit.ru/forex/riskeg/statement.htm

Благодаря Stinger тестируется круглосуточно версия с управлением рисками через однослойные нейросети.

Эта версия все равно еще требует доработки в плане оптимального подбора индикаторов. Работает по описанному ниже принципу - чем больше индикаторов удовлетворяют определенным требованиям в момент открытия позиции - тем больше риск, т.е. размер лота. Первую неделю тестировался с максимальным риском 25% от депозита, сейчас - 100. Посмотрим чего из этого выйдет.

Stinger, а может действительно еще раз поставить на исходник - может не сольет?

Automated Trading Championship 2007 Кредитное плечо 1:500: убийца И вновь Мартингейл

[Удален] 2007.11.30 13:17 #209

Serg_ASV:

http://www.biznesit.ru/forex/riskeg/statement.htm

Благодаря Stinger тестируется круглосуточно версия с управлением рисками через однослойные нейросети.

Эта версия все равно еще требует доработки в плане оптимального подбора индикаторов. Работает по описанному ниже принципу - чем больше индикаторов удовлетворяют определенным требованиям в момент открытия позиции - тем больше риск, т.е. размер лота. Первую неделю тестировался с максимальным риском 25% от депозита, сейчас - 100. Посмотрим чего из этого выйдет.

Stinger, а может действительно еще раз поставить на исходник - может не сольет?

Могу кончно... Lucky_исходник.mq4 ставлю на демо. Брокер е-глобал. Бар тогда - с демо убираю, а то уже путаюсь в терминалах :)

http://www.biznesit.ru/forex/ish/statement.htm

TF 15 минут депо 3000 обновление каждые 15 мин. круглосуточно.

Sergey Artukh 2007.12.10 22:51 #210

Strategy Tester Report

Lucky1.3.aPrF_Bar_nolimit

ForexPrivate-Server (Build 211)

Символ		EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
Период		1 Минута (M1) 2007.10.30 03:11 - 2007.12.10 22:49
Модель		Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры		sl=16; TakeProfit=2; MM=true; Risk=100; ManLot=0.1; BalanceUse=100; LimitLot=5; AutoSetting="To use AutoSetting (EURGBP EURCHF), put 'UseAutoSetting=true'"; UseAutoSetting=false; PersoSetting="To use PersoSetting put 'UseAutoSetting=false'"; PersoShift=2; PersoMagic=2254007; PersoOpenHour=21; PersoCloseHour=9; PersoLimit=17; PersoTP=3;

Баров в истории	33762	Смоделировано тиков	114523	Качество моделирования	24.93%
Ошибки рассогласования графиков	0

Начальный депозит	2000.00
Чистая прибыль	158307.04	Общая прибыль	303479.54	Общий убыток	-145172.50
Прибыльность	2.09	Матожидание выигрыша	88.29
Абсолютная просадка	79.81	Максимальная просадка	13147.28 (19.31%)	Относительная просадка	40.18% (2956.55)

Всего сделок	1793	Короткие позиции (% выигравших)	887 (91.09%)	Длинные позиции (% выигравших)	906 (90.07%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	1624 (90.57%)	Убыточные сделки (% от всех)	169 (9.43%)
Самая большая		прибыльная сделка	266.01	убыточная сделка	-1892.55
Средняя		прибыльная сделка	186.87	убыточная сделка	-859.01
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	134 (27418.46)	непрерывных проигрышей (убыток)	10 (-7979.40)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	27418.46 (134)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-7979.40 (10)
Средний		непрерывный выигрыш	32	непрерывный проигрыш	3

Может ли эксперт 2 Подскажите пожалуйста!!! Какова оптимальная глубина истории

Советники: Lucky - страница 21