Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Оптимизацию проводил на истории за 2006 год - это, естественно, когда брал период оптимизации год, когда брал полгода то соответсвенно вторая половина 2006, и оптимизация за квартал - последний квартал 2006 года. Экзамен проводил в январе 2007.
После этого смещался на один месяц вперед до экзамена за апрель.
Вячеслав.
P.S. На евро попробую еще месяц оптимизации и 2 недели экзамен, но это уже скорее для малых фреймов.
Спасибо. Павел.
Оптимизация... переоптимизация... тесты... Это все правильно. Однако для меня единственным и наилучшим тестером является рынок.
Для того собственно и писался советник чтобы ставить его на рынок.
Я начал тестировать советник на часах еще в декабре. Я брал 9 валют и золото и каждый месяц вырезал "неперспективные" - с моей субьективной точки зрения. Но, к сожалению, переезжая с компа на комп тупо потерял пароль к счету. Но все же тот тест мне показал, что возможно получать прибыль.
Недавно (совершенно случайно) начал тестить на минутках и получил интересные результаты.
Я подцепил на демку и начал гонять. Сначала только днем, а сейчас поставил на круглосуточное тестирование. И вам, уважаемые госопода предлагаю понаблюдать как все будет происходить.
Постараюсь всегда поддерживать счет он-лайн. Возможно он не будет работать в последнюю неделю апреля.
Хочу сразу сказать там стоит версия с профитом и вариацией размера лота. Мной намеренно поставлена очень рисковая стратегия - размер позиции равен 20 % от депозита. Еще раз оговариваюсь на тему профита - логика советника не предполагает профит. И его установка это - мертвому припарка. В среднесрочном масштабе возможно не самое лучшее. Но оставим пока все как есть.
Далее... Оптимизацию провожу каждое утро - мне не лень, хотя вижу что вроде так и не нужно если рынок сильно не меняется. Думаю достаточно раз в неделю, но пока буду честно делать по утрам.
Ну во вроде и все. Ниже выкладываю данные тестового счета.
Login : 440241
Investor Pwd : r0jxovp (read only password)
Server : 217.74.44.32:443
Всем желаю удачи. И не ищите грааль на рынке...
Оптимизацию проводил на истории за 2006 год - это, естественно, когда брал период оптимизации год, когда брал полгода то соответсвенно вторая половина 2006, и оптимизация за квартал - последний квартал 2006 года. Экзамен проводил в январе 2007.
После этого смещался на один месяц вперед до экзамена за апрель.
Вячеслав.
P.S. На евро попробую еще месяц оптимизации и 2 недели экзамен, но это уже скорее для малых фреймов.
Спасибо. Павел.
Теперь я задаюсь вопросом, а чем данный perceptron лучше простой оптимизации ну скажем МАСD, OSMA и других индикаторов. Проводи оптимизацию за последний квартал и торгуй так же 2 недели или до первого стопака, после чего опять оптимизируй.
Это не критика в адрес советника, это вопрос, который я задал себе. Да, конечно без perceptrona было бы проблематично для меня оптимизировать iAC и другие ему подобные индикаторы, и в этом большой плюс, но вот насколько лучше данный индикатор из тех которые я перечислял, не берусь судить.
Если у кого есть ответ на мой вопрос и этот ответ не является "секретным оружием" на форексе, то было бы интересно познакомиться с результами.
С уважением, Вячеслав.
С уваженим Павел.
Здравствуйте всем! Я провел следующий эксперимент: не оптимизируем советника, выставляем все коэффициенты равными 100, стоп-лос"ь" по вкусу, ставим депозит в тестере 10000, лот 0,1. Прогоняем тест не менее года: наблюдаем слив, смотрим результаты в графе матожидание - оно приблизительно будет равно спреду. Сделайте выводы сами.
P.S.: если бы матожидание было бы больше спреда по модулю (не важно, + или -), то можно было бы сказать что он работает... а так - увы, один месяц зарабатываем, другой сливаем, даже с оптимизацией, и проторговав долгое время, будем сливать депозит за счет спреда. Если бы матожидание было бы, допустим, -12 для пары евро/доллар, можно было бы открывать в противоположную сторону и зарабатывать.
успехов!
Уважаемый СDR! Подскажи, будь добр, на каком периоде ты оптимизируешь АИ для игры на минутках? (пять дней, 10 или больше) и по какой модели? Все наименьшие тики или другая? А то на тестере что-то не очень. Можно сказать вообще никак. Заранеее спасибо.
С уваженим Павел.
Уважаемый СDR! Подскажи, будь добр, на каком периоде ты оптимизируешь АИ для игры на минутках? (пять дней, 10 или больше) и по какой модели? Все наименьшие тики или другая? А то на тестере что-то не очень. Можно сказать вообще никак. Заранеее спасибо.
С уваженим Павел.
Разпознает ли Ваш эксперт свои ордера, могу ли я торговать одновременно с экспертом по свое стратегии или нет?
Разпознает ли Ваш эксперт свои ордера, могу ли я торговать одновременно с экспертом по свое стратегии или нет?