Как сгладить полосы болинджера?
Добрый день.
Сами полосы имеют свойство сужаться и расширяться в зависимости от волатильности. Часто, значения котировок, до которых полосы доходят в периоды сильной волатильности, становятся в дальнейшем линиями поддержки и сопротивления. Именно на этом основано мое виденье индикатора.
Суть вопроса вопроса заключается в следующем: как прописать код индикатора, чтобы при очередном скачке волатильности, линия болинджера закреплялась на экстремуме, и изменялась, только при обновлении экстремумов значений ? Т.е. свойство сужения- расширения не нужно, диапазон линий будет задаваться в ручную, как и период, на основании которого будет рассчитываться очередной экстремум линий.
P.s. программист с меня ни какой, могу только скопировать или методом тыка, находить решения. (:
Лучше если заменить сам принцип расчета - вместо среднеквадратичного отклонение взять линейное например либо какую-то другую величину...
есть один алгоритм очень секретный чтобы предотвратить убегание противоположной границы канала
только здесь я не могу открыто писать а то чекисты за мной придут
transcendreamer
А при изменении принципа расчета отклонения, разве не поменяется суть индикатора- как канала, выход за границы которого, означает существенное изменение входных данных? В моем случае- это диапазон в три сигмы.
Да и при изменении формулы, придется долго искать поправки, которые нужно вносить для установления соответствия между старым и новым графиком индикатора.
есть один алгоритм очень секретный чтобы предотвратить убегание противоположной границы канала
только здесь я не могу открыто писать а то чекисты за мной придут
Не настолько он секретный если кроме вас еще кто-то о нем знает. Возможно этот алгоритм используется не только в трейдинге. :)
А при изменении принципа расчета отклонения, разве не поменяется суть индикатора- как канала, выход за границы которого, означает существенное изменение входных данных? В моем случае- это диапазон в три сигмы.
Да и при изменении формулы, придется долго искать поправки, которые нужно вносить для установления соответствия между старым и новым графиком индикатора.
Не настолько он секретный если кроме вас еще кто-то о нем знает. Возможно этот алгоритм используется не только в трейдинге. :)
ответил в ЛС
В этой фразе был не достаточно точен. Необходимо, что бы при очередном обновлении максимума или минимума цены граница канала устанавливалась на уровне этого экстремума и была горизонтальной пока, цена не пробьет данный уровень. После чего канал передвинется вслед за ценой до нового пика.
В этой фразе был не достаточно точен. Необходимо, что бы при очередном обновлении максимума или минимума цены граница канала устанавливалась на уровне этого экстремума и была горизонтальной пока, цена не пробьет данный уровень. После чего канал передвинется вслед за ценой до нового пика.
Ну и при чем тут Боллинджер?
В этой фразе был не достаточно точен. Необходимо, что бы при очередном обновлении максимума или минимума цены граница канала устанавливалась на уровне этого экстремума и была горизонтальной пока, цена не пробьет данный уровень. После чего канал передвинется вслед за ценой до нового пика.
И так линии будут расходиться до какого расстояния между ними?
Ну и при чем тут Боллинджер?
Я им долгое время пользуюсь и подумал, что его можно изменить...
И так линии будут расходиться до какого расстояния между ними?
Я хочу чтобы линии были строго на определенном расстоянии постоянно (уровень волатильности у меня выведен отдельной цифрой с цветовой индикацией)- что-то около трех сигм . Тут необходимо подбирать чувствительность индикатора.
Дополню. При расчете среднеквадратичного отклонения, берется данные за определенный период, а при поступлении новых данных, старые откидываются, поэтому линии ВВ постоянно то сужаются то расширяются. Применять некоторое фиксированное значение отклонения не правильно (рынки изменчивы), а вот если его брать за некоторый период фиксированным и пересчитывать только после определенного промежутка времени. Т.е при наложении индикатора на график цены, как значенние среднеквадратичного отклонения рассчиталось, так оно на протяжении некоторого промежутка времени остается постоянным. А через указанное количество свечей снова пересчитывается и остаются постоянным. Выходит индикатор реагирует на волатильность, но в тоже время ширина канала определенное время остается неизменной.
Я им долгое время пользуюсь и подумал, что его можно изменить...
Я хочу чтобы линии были строго на определенном расстоянии постоянно (уровень волатильности у меня выведен отдельной цифрой с цветовой индикацией)- что-то около трех сигм . Тут необходимо подбирать чувствительность индикатора.
Ну так поставьте МА с уровнями и будет то что вы хотите получить от ВВ.
А что за МА с уровнями? Обычное скользящее среднее не подойдет.
Я им долгое время пользуюсь и подумал, что его можно изменить...
Я хочу чтобы линии были строго на определенном расстоянии постоянно (уровень волатильности у меня выведен отдельной цифрой с цветовой индикацией)- что-то около трех сигм . Тут необходимо подбирать чувствительность индикатора.
Дополню. При расчете среднеквадратичного отклонения, берется данные за определенный период, а при поступлении новых данных, старые откидываются, поэтому линии ВВ постоянно то сужаются то расширяются. Применять некоторое фиксированное значение отклонения не правильно (рынки изменчивы), а вот если его брать за некоторый период фиксированным и пересчитывать только после определенного промежутка времени. Т.е при наложении индикатора на график цены, как значенние среднеквадратичного отклонения рассчиталось, так оно на протяжении некоторого промежутка времени остается постоянным. А через указанное количество свечей снова пересчитывается и остаются постоянным. Выходит индикатор реагирует на волатильность, но в тоже время ширина канала определенное время остается неизменной.
Вам нужно выбрать некое скользящее окно наблюдений и при поступлении новых данных, рассчитывать усредненное значение дисперсии этого скользящего окна, относительно МА.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день.
Сами полосы имеют свойство сужаться и расширяться в зависимости от волатильности. Часто, значения котировок, до которых полосы доходят в периоды сильной волатильности, становятся в дальнейшем линиями поддержки и сопротивления. Именно на этом основано мое виденье индикатора.
Суть вопроса вопроса заключается в следующем: как прописать код индикатора, чтобы при очередном скачке волатильности, линия болинджера закреплялась на экстремуме, и изменялась, только при обновлении экстремумов значений ? Т.е. свойство сужения- расширения не нужно, диапазон линий будет задаваться в ручную, как и период, на основании которого будет рассчитываться очередной экстремум линий.
P.s. программист с меня ни какой, могу только скопировать или методом тыка, находить решения. (: