Скачать MetaTrader 5

Нужно ли учитывать спред при расчете волатильности?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Alexey Volchanskiy
22183
Alexey Volchanskiy  

Возникло желание вычислить истинную волатильность инструментов с учетом спреда. Нужно для оценки эксперта-скальпера, он торгует на тиковых данных и совершает большое количество сделок за день. При этом, я считаю, надо учитывать спред, так как он начинает вносить существенные поправки в значение волатильности на коротких интервалах. Хочу смотреть значение в реальном времени в виде таблицы. Довольно давно написал связку советника на MQL4, который пишет на диск нужные данные + программу отображения на C#.

Прога на MQL умерла со старым винтом, но написать заново не долго, на шарпе выглядит вот так (сейчас без данных). Как считаете, спред при расчете волатильности учитывать? И какие таймфреймы забить? Я думаю, минимальный сделать 30 секунд для скальпинга, потом набор стандартных. Может, дополнить графиками изменения волатильности по времени, что-то еще добавить? Это не рекламный ход, хорошим людям отдам за спасибо, если будет интересно ))


аа

Vladimir Pastushak
82491
Vladimir Pastushak  
Alexey Volchanskiy:

Возникло желание вычислить истинную волатильность инструментов с учетом спреда. Нужно для оценки эксперта-скальпера, он торгует на тиковых данных и совершает большое количество сделок за день. При этом, я считаю, надо учитывать спред, так как он начинает вносить существенные поправки в значение волатильности на коротких интервалах. Хочу смотреть значение в реальном времени в виде таблицы. Довольно давно написал связку советника на MQL4, который пишет на диск нужные данные + программу отображения на C#.

Прога на MQL умерла со старым винтом, но написать заново не долго, на шарпе выглядит вот так (сейчас без данных). Как считаете, спред при расчете волатильности учитывать? И какие таймфреймы забить? Я думаю, минимальный сделать 30 секунд для скальпинга, потом набор стандартных. Может, дополнить графиками изменения волатильности по времени, что-то еще добавить? Это не рекламный ход, хорошим людям отдам за спасибо, если будет интересно ))


аа

По мимо спреда нужно учесть шум, спред это то что есть по факту а вот шум может меняться...

После того как мы вычислим размер шума, тогда и о волантильности реальной можно поговорить, да и период для волантильности и шума то же нужно учесть ...

Alexey Volchanskiy
22183
Alexey Volchanskiy  
Vladimir Pastushak:

По мимо спреда нужно учесть шум, спред это то что есть по факту а вот шум может меняться...

После того как мы вычислим размер шума, тогда и о волантильности реальной можно поговорить, да и период для волантильности и шума то же нужно учесть ...

Это хорошее замечание, шум можно убрать цифровым фильтром. Просто мысль родилась только сегодня, хочется для себя наглядно понять, какие пары самые выгодные и в какое время. А то я на ночь робота на покупку вообще отключаю (живу по времени мск), а потом утром проснешься, смотришь, такую движуху проспал...
Server Muradasilov
11151
Server Muradasilov  
Alexey Volchanskiy:
Это хорошее замечание, шум можно убрать цифровым фильтром. Просто мысль родилась только сегодня, хочется для себя наглядно понять, какие пары самые выгодные и в какое время. А то я на ночь робота на покупку вообще отключаю (живу по времени мск), а потом утром проснешься, смотришь, такую движуху проспал...
Сейчас по ночам,не такая движуха ,как раньше - ещё пару лет назад.Бывают редкие всплески )
Alexey Volchanskiy
22183
Alexey Volchanskiy  
Server Muradasilov:
Сейчас по ночам,не такая движуха ,как раньше - ещё пару лет назад.Бывают редкие всплески )
Согласен, раньше и днем рынок был активнее. Но статистику хочется набрать, а то все на каком-то интуитивном уровне. На сайте "моя фх книжка" есть волатильность по большинству пар, но без спредов, и по истории не посмотреть. Хочу поудобнее сделать.
Server Muradasilov
11151
Server Muradasilov  
Alexey Volchanskiy:
Согласен, раньше и днем рынок был активнее. Но статистику хочется набрать, а то все на каком-то интуитивном уровне. На сайте "моя фх книжка" есть волатильность по большинству пар, но без спредов, и по истории не посмотреть. Хочу поудобнее сделать.
Так ,как вы кодер - всё в ваших руках :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий