Индикаторы: (M) 2 Medians of High-Low Channels - Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу

sever30 2010.06.24 06:30 #1

Strategy Tester Report

exp_iCustom_v9

Alpari-Micro2 (Build 226)

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		15 Минут (M15) 1999.10.04 03:45 - 2010.06.22 23:45 (1999.01.01 - 2010.06.23)
Модель		Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры		TimeFrame=0; Buy=true; Sell=true; Order_Comment=""; s0="==== Индикатор для открытия (Mode: 1 - стрелки, 2 - главная и сигнальная, 3 - линия и уровни, 4 - экстремум, 5 - смена цвета) ===="; _O_Mode=2; _O_iCustomName="2 середины диапазонов"; _O_iCustomParam="5/144"; _O_M1_iBuyBufIndex=0; _O_M1_iSellBufIndex=0; _O_M2_iMainBufIndex=0; _O_M2_iSignalBufIndex=1; _O_M3_iBufIndex=0; _O_M3_BuyLevel=20; _O_M3_SellLevel=80; _O_M4_iBufIndex=0; _O_M5_iBuyBufIndex=0; _O_M5_iSellBufIndex=1; _O_iShift=1; _O_Opt_1_Use=true; _O_Opt_1_Index=0; _O_Opt_1_Value=173; _O_Opt_2_Use=true; _O_Opt_2_Index=1; _O_Opt_2_Value=123; _O_Opt_3_Use=false; _O_Opt_3_Index=0; _O_Opt_3_Value=0; _O_Opt_4_Use=false; _O_Opt_4_Index=0; _O_Opt_4_Value=0; _O_Opt_5_Use=false; _O_Opt_5_Index=0; _O_Opt_5_Value=0; s1="==== == (_OС_Mode: 1 - по sl и tp, 2 - разворот, 3 - _С_...) == ===="; _OС_Mode=2; s2="==== Индикатор для закрытия (Mode: 1 - стрелки, 2 - главная и сигнальная, 3 линия и уровни, 4 экстремум, 5 - смена цвета) ===="; _C_Mode=2; _C_UseOpenParam=false; _C_iCustomName="2 середины диапазонов"; _C_iCustomParam="21/55"; _C_M1_iCloseBuyBufIndex=0; _C_M1_iCloseSellBufIndex=1; _C_M2_iMainBufIndex=0; _C_M2_iSignalBufIndex=1; _C_M3_iBufIndex=0; _C_M3_CloseBuyLevel=80; _C_M3_CloseSellLevel=20; _C_M4_iBufIndex=0; _C_M5_iBuyBufIndex=0; _C_M5_iSellBufIndex=1; _C_iShift=1; _C_Opt_1_Use=false; _C_Opt_1_Index=0; _C_Opt_1_Value=0; _C_Opt_2_Use=false; _C_Opt_2_Index=0; _C_Opt_2_Value=0; _C_Opt_3_Use=false; _C_Opt_3_Index=0; _C_Opt_3_Value=0; _C_Opt_4_Use=false; _C_Opt_4_Index=0; _C_Opt_4_Value=0; _C_Opt_5_Use=false; _C_Opt_5_Index=0; _C_Opt_5_Value=0; s22="==== Дополнительные правила закрытия ===="; CheckProfit=false; MinimalProfit=0; CheckSL=false; MinimalSLProfit=0; s3="=== Определение размера лота ==="; MMMethod=0; Lots=0.1; Risk=0.1; MeansType=3; MeansStep=1000; LotsDigits=2; s4="=== Ордер (OrdType: 0-Market, 1-Stop, 2-Limit) ==="; OrdType=0; Slippage=3; StopLoss=0; TakeProfit=0; SleepBars=1; CancelSleeping=true; Magic_N=96778; MW_Mode=false; s41="---- ---- Отложенные ордера (PendNewSigMode: 1-нет переустановки, 2-простая переустановка, 3-переустановка на лучший уровень) ---- ----"; PendLevel=20; PendPromPrice=1; PendNewSigMode=2; PendPriceFollow=false; PendDelete=true; PendExpiration=0; s42="---- ---- Учет рыночных ордеров ---- ----"; MaxOrdersCount=1; MaxBuyCount=1; MaxSellCount=1; s5="=== Трейлинг ==="; TrailingStop_Use=false; TrailingStopStart=10; TrailingStop=10; s6="=== Безубыток ==="; BreakEven_Use=false; BreakEvenStart=5; BreakEvenLevel=0; s7="=== Трейлинг по индикатору ==="; _TS_ON=false; _TS_iCustomName="введите имя индикатора"; _TS_iCustomParam="введите список параметров через разделитель /"; _TS_iForBuyBufIndex=0; _TS_iForSellBufIndex=1; _TS_iShift=1; _TS_Opt_1_Use=false; _TS_Opt_1_Index=0; _TS_Opt_1_Value=0; _TS_Opt_2_Use=false; _TS_Opt_2_Index=0; _TS_Opt_2_Value=0; _TS_Opt_3_Use=false; _TS_Opt_3_Index=0; _TS_Opt_3_Value=0; _TS_Opt_4_Use=false; _TS_Opt_4_Index=0; _TS_Opt_4_Value=0; _TS_Opt_5_Use=false; _TS_Opt_5_Index=0; _TS_Opt_5_Value=0; _TS_Indent=0; _TS_TrailInProfit=0; s8="=== Время ==="; UseTime=false; StartHour=10; StartMinute=0; EndHour=14; EndMinute=0; s9="=== Прочее ==="; Auto5Digits=true; InPercents=false;

Баров в истории	265369	Смоделировано тиков	35913664	Качество моделирования	24.99%
Ошибки рассогласования графиков	0

Начальный депозит	1000.00
Чистая прибыль	8227.32	Общая прибыль	55916.46	Общий убыток	-47689.14
Прибыльность	1.17	Матожидание выигрыша	5.78
Абсолютная просадка	830.14	Максимальная просадка	2392.60 (34.12%)	Относительная просадка	87.47% (1185.90)

Всего сделок	1424	Короткие позиции (% выигравших)	712 (60.11%)	Длинные позиции (% выигравших)	712 (62.50%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	873 (61.31%)	Убыточные сделки (% от всех)	551 (38.69%)
Самая большая		прибыльная сделка	463.70	убыточная сделка	-1070.94
Средняя		прибыльная сделка	64.05	убыточная сделка	-86.55
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	12 (740.16)	непрерывных проигрышей (убыток)	6 (-788.02)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	974.30 (6)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-1070.94 (1)
Средний		непрерывный выигрыш	2	непрерывный проигрыш	2

Проще говоря прогон с параметрами 123 и 173, выход и тут же вход по обратному пересечению линий. С ним работать и работать еще.

Подскажите пожалуйста!!! Советники: WOC.0.1.2 Лавина

sever30 2010.06.24 14:17 #2

У индикатора есть недостаток.

Например, период средней 50, цена флетует в пределах своих минимумов максимумов. Линия горизонтальна. Считаем этот момент флетом. С приходом новых баров, граница начала отсчета периода диапазона, двигается в право, где получаем, что те экстремумы, которые не были максимумом/минимумом текущего диапазона- им становятся, после чего линия начинает изменять свое положение и резко поднимается/опускается, цена, при этом, продолжает находится во флете (по истории видно). Соответственно и происходит пересечение этой линии с другой. Это пересечение считаю ложным, т.к. локальные экстремумы пробиты не были.

Идей много накопилось, кто-нибудь Середина месячного и годового Сигнальные системы (ASCTrend и

Monster 2010.06.24 19:27 #3

Конечно, у этого индикатора масса недостатков :) Если есть желание применить его в торговой системе, нужно их обходить. Если это невозможно или очень проблематично, то лучше вносить изменения в сам индикатор или использовать другой.

sever30 2010.06.24 19:32 #4

Magnatis:
Конечно, у этого индикатора масса недостатков :) Если есть желание применить его в торговой системе, нужно их обходить. Если это невозможно или очень проблематично, то лучше вносить изменения в сам индикатор или использовать другой.

Ниже предложил устранение недостатка

LeMan 2010.06.25 09:41 #5

Индикатор Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo)

Tenkan-sen показывает среднее значение цены за первый промежуток времени, определяемый как сумма максимума и минимума за это время, деленная на два;
Kijun-sen показывает среднее значение цены за второй промежуток времени;

Ichimoku Kinko Hyo - Ichimoku Kinko Hyo - Ichimoku Kinko Hyo -

sever30 2010.06.25 10:46 #6

leman:

Индикатор Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo)

Tenkan-sen показывает среднее значение цены за первый промежуток времени, определяемый как сумма максимума и минимума за это время, деленная на два;
Kijun-sen показывает среднее значение цены за второй промежуток времени;

А Ишимоку проптить с 1999г. можно, что он на бэк тесте покажет?:)

LeMan 2010.06.25 11:35 #7

sever30:

А Ишимоку проптить с 1999г. можно, что он на бэк тесте покажет?:)

Тоже, что и в приведенном здесь тесте

sever30 2010.06.25 11:49 #8

leman:

Скажите, а то, что я ниже привел пример недостатка выложенного индикатора, у Ишимоку тоже присутствует, и можно его устранить программно?

Monster 2010.07.04 05:53 #9

sever30:

leman:

Скажите, а то, что я ниже привел пример недостатка выложенного индикатора, у Ишимоку тоже присутствует, и можно его устранить программно?

Суть в том, что выложенный индикатор – это полный аналог двух линий индикатора Ишимоку. Знали бы заранее, использовали значение этих линий непосредственно из него.

[Удален] 2010.10.19 16:19 #10

Уважаемые, тут не втему вопрос, но всё же!
Как можно зделать, чтоб при достяжении убытка в например -15 пунктов exp_iCustom выставлял бы безубыток на -8пунктов ?