Обсуждение статьи "Что такое тренды и какова структура рынков — трендовая или флэтовая?" - страница 9

Новый комментарий
 
Rashid Umarov:

Ну так покажите код

Рашид. Посмотрите пожалуйста такой момент.

Если я на график EURUSD h1 бросаю скрит этот с одними параметрами а потом на другой график GBPUSD h1  бросаю этот же скрипт с другими параметрами то на графике EURUSD h1 картинка тоже изменяется на такую же как и на

GBPUSD h.
 
Alexey Klenov:

Рашид. Посмотрите пожалуйста такой момент.

Если я на график EURUSD h1 бросаю скрит этот с одними параметрами а потом на другой график GBPUSD h1  бросаю этот же скрипт с другими параметрами то на графике EURUSD h1 картинка тоже изменяется на такую же как и на

GBPUSD h.

Добавьте вывод вывод в лог для обих вариантов здесь

//Рисуем
   CGraphic graphic;
   if(ObjectFind(chart,name)<0)
      graphic.Create(chart,name,0,0,0,780,580);
   else
      graphic.Attach(chart,name);
 
Alexey Klenov:

А если не делать округление?

   ArrayResize(iNormalRandom,ArraySize(dNormalRandom));
// заполняем массив округленных чисел из массива случайных чисел типа double
   for(int i=0; i<ArraySize(dNormalRandom); i++)
     {
      iNormalRandom[i]=(int)round(dNormalRandom[i]);
     }
   CalculateHistogramArrayItsMy(dNormalRandom,x,y);
 
я предполагаю, что это особенность именованных ресурсов. Попробуйте для каждого  научного графика давать уникальное имя при его создании. Добавить, например, MathRand к имени, как это делается при создании Сanvas...
 
Alexey Klenov:

Я так понимаю у Вас получается двойное квантование ряда.

Первый раз вы квантуете по +1 -1 а второй раз режите эти "ренко бары" на участки по 40 бар

Возможно у Вас и получается такая форма "нормального распределения"

Не логичнее ли первый раз резать  как у вас на ренко бары а далее уже идти по принципу переворотов направления

Для примера ваш рисунок 1

+3 -1 +2 -2 +1 -4 +2 -2 +4 и так далее

в итоге не получится значений в нулевой точке по X (хотя можно переворот считать как +1 в х0)

и уже проводить комбинаторику с этим рядом.

тогда можно за основу брать нормальное распределение МО 0 и сигмой 1  в качестве эталона

хотя пока обдумываю это...

Не могу ничего сказать с ходу... не понимаю имеет ли это какой-то смысл или нет.
 
Максим, статья зачётная и очень интересная. Молодец!!!! Особенно понравилось определение тренда и флета. Я таких определений не встречал и как говорится придаться не к чему....
 
Mihail Marchukajtes:
Максим, статья зачётная и очень интересная. Молодец!!!! Особенно понравилось определение тренда и флета. Я таких определений не встречал и как говорится придаться не к чему....
Спасибо за коммент!)
 
Maxim Romanov:
Спасибо за коммент!)

Ну а по поводу другого коммента. Насчёт эквити баланса. Как думаешь можно организовать оптимизацию подобного рода?

 
Mihail Marchukajtes:

Ну а по поводу другого коммента. Насчёт эквити баланса. Как думаешь можно организовать оптимизацию подобного рода?

Я думаю можно, но я бы сделал не через штатный оптимизатор, а функцию перебора параметров внутри робота организовал. На самом деле алгоритм не такой сложный должен получиться. Нужно только алгоритмизировать эту форму кривой баланса. Например взять какую-то степенную функцию и измерять степень отклонения от этой функции у графика баланса. Среднеквадратичное отклонение задать или обычное среднее.
 
Maxim Romanov:
Я думаю можно, но я бы сделал не через штатный оптимизатор, а функцию перебора параметров внутри робота организовал. На самом деле алгоритм не такой сложный должен получиться. Нужно только алгоритмизировать эту форму кривой баланса. Например взять какую-то степенную функцию и измерять степень отклонения от этой функции у графика баланса. Среднеквадратичное отклонение задать или обычное среднее.

Да да я тоже сейчас так подумал. Нужно вывести такую функци, совокупную, при повышения которой до максимального значения вид кривой баланса был именно таким. Буду думать...

1234567891011
Новый комментарий
Причина обращения: