Вечер выходного дня - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Извините, пока биржа не даст доступа, все любители биржи идут летать над Парижем.
А почему для MQ-Demo не пишите? Пожалуйста, доступ к бирже... Просто с задержкой.
J2T - есть доступ без задержки. AMP - без задержки. БКС - даже реал без задержки (т.е. можно тестировать на реальных котировках!).
А почему для MQ-Demo не пишите? Пожалуйста, доступ к бирже... Просто с задержкой.
Если демо-форекс- это практически идентичный контур с реалом, то демо на бирже - это что-то жутко отдалённое от реала. Именно поэтому для тестирования и написания под Биржу, нужен реал.
Если демо-форекс- это практически идентичный контур с реалом, то демо на бирже - это что-то жутко отдалённое от реала. Именно поэтому для тестирования и написания под Биржу, нужен реал.
Владимир, не нужно мне рассказывать про различия демо на форексе и демо на бирже. Я лично узнавал про эти отличия в свое время, эта ветка до сих пор есть на форуме. Сейчас найду.
По поводу тех контор, что я указал, там котировки НЕ С ДЕМО КОНТУРА нашей биржи транслируются! А реальные биржевые данные. Просто на демо. Также:
1. Остается вопрос, почему Вы не пишите под MQ-Demo. Там транслируются реальные данные;
2. Также я привел БКС - там можно открыть реал без посещения офиса. И тестировать на реальных данных в тестере.
Добавлено. Еще в 2016 доказывал, что демо, про которые я говорю - это не демо-контур биржи. Вот ссылка.
Извините, пока биржа не даст доступа, все любители биржи идут летать над Парижем.
Сама не стала бы просить написать программу бесплатно, но отказаться от вашего предложения сделать советник, было бы глупо. Не можете код для биржи, напишите, какой можете, главное, что в нём не будет тех ошибок, о которых вы писали.
Здравствуйте.
Техническое задание.
Для хедж и неттинг счетов.
Условие открытия позиции.
Высота тела текущей свечи на “а_” процентов больше средней высоты за “b_” количества свечей. Вход за “c_” секунд до закрытия сигнальной свечи в направлении свечи, либо в противоположном направлении при “revers”=true. После открытия позиции в направлении свечи (при “revers”=false) установить усредняющий лимитный ордер, объёмом равным, лот предыдущей сделки, умноженный на коэффициент “koef”, на расстоянии от цены сделки, ”d” процентов высоты текущей свечи.
При активации лимитного ордера, установить лимитный ордер на том же расстоянии от цены последней сделки, что и расстояние между открытием первых сделок. Ограничить количеств установок лимитного ордера “е_” раз. При “revers”=true, усредняющий ордер не устанавливать.
Взятие прибыли.
Лимитный ордер вместо Т\П.
Установить лимитный ордер, после открытия позиции, на расстоянии “tp_”. Если цена идёт против позиции и активирует усредняющий ордер, то переставить лимитный ордер на расстояние “tp_” от средней цены сделок и увеличить его объём в соответствии с объемом позиции. Если при активации ордера “tp_” позиция незакрыта в полном объёме, оставшийся объём закрыть по рынку.
Перевод в Б.У., трал.
Если текущая цена больше чем цена позиции плюс “f_” процентов высоты сигнальной свечи, установить стоп ордер соответствующим лотом на цену безубытка с учётом накопленного свопа и комиссии. По мере накопления свопа цену ордера корректировать.
Если текущая цена больше чем цена позиции плюс “g_” процентов высоты сигнальной свечи, передвинуть стоп ордер на расстояние “h_” от текущей цены, подтягивать стоп ордер, если цена изменилась на шаг = “i_” пунктов.
Стоп лосс – “sl_”, по умолчанию нуль, не устанавливать. Если больше нуля, то установить стоп ордер на расстоянии “sl_” пунктов от цены сделки, если открыты больше одной сделки, то от средней цены сделок. Закрыть по рынку, если объём стоп ордера весь не исполнен.
Во внешние настройки вынести лот “lots_” фиксированный или процент от депо и все параметры из задания “а_”, “b_” и т.д.
Начну небольшими порциями.
Как только остаётся "Seconds before closing the signal candle" секунд до закрытия текущей свечи, вычисляем средний размер "Number of candles for calculating the average candle size" свеч. Если текущая свеча превышает средний размер на "Current candle: excess body size, percent" процентов - открываем позицию объёмом "Lots" и выставляем отложенный лимитный ордер объёмом "Lots" * "Multiplication factor" от цены открытия позиции на расстоянии "Pending limit level: percent of the height of the current candle" в процентах от высоты сигнальной свечи.
Вроде правильно?
T1LEIugo.mq5
version "1.000"
Для проверки текущей работы поставьте точку останова
это позволит в тестере стратегий визуально оценить правильность работы алгоритма.
Вроде правильно?
Всё правильно. Наверное, сразу нужно будет ставить лимитный ордер Т\П, вероятно, даже раньше усредняющего лимитного ордера.
Дополнение к пункту revers:
...При “revers”=true, усредняющий ордер не устанавливать. Открывать позицию, либо устанавливать лимитный ордер ("lim_"=true/false). На расстоянии от текущей цены, ”d” процентов высоты текущей свечи. Время жизни ордера в барах текущего периода.
Всё правильно. Наверное, сразу нужно будет ставить лимитный ордер Т\П, вероятно, даже раньше усредняющего лимитного ордера.
Дополнение к пункту revers:
...При “revers”=true, усредняющий ордер не устанавливать. Открывать позицию, либо устанавливать лимитный ордер ("lim_"=true/false). На расстоянии от текущей цены, ”d” процентов высоты текущей свечи. Время жизни ордера в барах текущего периода.
И что будет, когда время жизни отложенного лимитного ордера окончится и он не сработает? Он удалится автоматически и позиция останется без защитного Take Profit?
Владимир напишите мне за 30 баков советник
Что за советник? Принципы работы? Форекс или Биржа? Неттинг или хедж? ...