Охота за новостями

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Aleksey Vyazmikin
15941
Aleksey Vyazmikin  

В данной теме предлагаю обсудить вопрос влияния новостей на фондовый, валютный и срочный рынок РФ.

Предвидеть политические события затруднительно, поэтому пока опустим их. Займемся новостями экономики, а именно теми новостями, которые выходят по расписанию, а значит их можно использовать периодически.

Для меня новость - источник волатильности, так-как движение - жизнь, а значит нужно определить, какие из новостей окажут заметное движение на рынок, и когда это произойдет - до выхода новости или после неё. Влияет ли сама новость на движение рынка, или эта новость, как правило, уже в цене? Какой период влияния новости на рынок?

Начал я отбирать новости, и пока для исследования остановился на следующих:

1 - Запасы сырой нефти в США

2 - Недельные запасы сырой нефти в США по данным Американского института нефти (API)

3 - Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США

4 - Решение по процентной ставке ФРС США

5 - Решение ЦБ РФ по процентной ставке

Дату новостей сбросил в массив, если нужно кому, то могу выложить тут.

Пока решил входить в рынок в начале часа публикации новости, а там ловить волну (встать по тренду) в течении 60 минут.

Инструмент взял Si - тайм фрейм M1.

Прошу делится идеями о том, какие новости реально влияют на рынок в виде сильных рывков, как их лучше торговать.


А пока у меня получился вот такой результат в тестере за 2016-2018 год по этим новостям


Alexander Sevastyanov
7600
Alexander Sevastyanov  
Большинство опытных трейдеров избегает торговлю на новостях. Почему? Да потому что много неприятных сюрпризов имеем: расширение спреда в разы и на порядки, страшные проскальзывания при входе/выходе, реквоты и т.п. И все это работает против трейдера. А тестер этих сюрпризов "не замечает", он эмулирует обычный рынок. Да, движение жизнь. Но есть более-менее предсказуемые движения, а в период новостей очень часто происходит зубодробильный "расколбас", т.е. дерготня вверх-вниз на десятки пипсов с выбиванием стопов. ИМХО риск потерь несоизмеримо выше возможности заработать. А результаты тестера нужно с демо/реалом сравнивать ибо очень вероятны грандиозные различия.
Mikhail Zhitnev
26898
Mikhail Zhitnev  
Alexander Sevastyanov:
Большинство опытных трейдеров избегает торговлю на новостях. Почему? Да потому что много неприятных сюрпризов имеем: расширение спреда в разы и на порядки, страшные проскальзывания при входе/выходе, реквоты и т.п. И все это работает против трейдера. А тестер этих сюрпризов "не замечает", он эмулирует обычный рынок. Да, движение жизнь. Но есть более-менее предсказуемые движения, а в период новостей очень часто происходит зубодробильный "расколбас", т.е. дерготня вверх-вниз на десятки пипсов с выбиванием стопов. ИМХО риск потерь несоизмеримо выше возможности заработать. А результаты тестера нужно с демо/реалом сравнивать ибо очень вероятны грандиозные различия.

Как раз большинство опытных трейдеров и работает на новостях, так как только на них можно отлично заработать. Только они предварительно входят, чтобы не было проскальзывания. А расширение спреда, даже в два раза - ничто, по сравнению с профитом, который превышает его (спред) в 20-50 раз.

Aleksey Vyazmikin
15941
Aleksey Vyazmikin  
Alexander Sevastyanov:
Большинство опытных трейдеров избегает торговлю на новостях. Почему? Да потому что много неприятных сюрпризов имеем: расширение спреда в разы и на порядки, страшные проскальзывания при входе/выходе, реквоты и т.п. И все это работает против трейдера. А тестер этих сюрпризов "не замечает", он эмулирует обычный рынок. Да, движение жизнь. Но есть более-менее предсказуемые движения, а в период новостей очень часто происходит зубодробильный "расколбас", т.е. дерготня вверх-вниз на десятки пипсов с выбиванием стопов. ИМХО риск потерь несоизмеримо выше возможности заработать. А результаты тестера нужно с демо/реалом сравнивать ибо очень вероятны грандиозные различия.

Торговать новость в момент её выхода, действительно, бывает уже поздно - я за то, что б искать точку входа до выхода новости, поэтому и предложил входить в рынок до начала публикации новости. И, обратите внимание, я говорю о торговле на бирже MOEX, где нет реквотов и спреды не велики, даже в момент выхода новостей, а вот движения бывают сильные.

А результаты тестирования отражают идею, МО в 70 пунктов не плохой результат, даже если потом срезать спред и комиссию брокера.
Renat Akhtyamov
15740
Renat Akhtyamov  
Aleksey Vyazmikin:

Торговать новость в момент её выхода, действительно, бывает уже поздно - я за то, что б искать точку входа до выхода новости, поэтому и предложил входить в рынок до начала публикации новости. И, обратите внимание, я говорю о торговле на бирже MOEX, где нет реквотов и спреды не велики, даже в момент выхода новостей, а вот движения бывают сильные.

А результаты тестирования отражают идею, МО в 70 пунктов не плохой результат, даже если потом срезать спред и комиссию брокера.

На валютном рынке, точка входа на процентной ставке примерно за две недели до выхода новости. При этом направление входа полностью соответствует фундаменту.

В момент выхода новости входить в рынок уже поздно.

Aleksey Vyazmikin
15941
Aleksey Vyazmikin  
Renat Akhtyamov:

На валютном рынке, точка входа на процентной ставке примерно за две недели до выхода новости. При этом направление входа полностью соответствует фундаменту.

В момент выхода новости входить в рынок уже поздно.

Это с каким стопом должна быть точка входа за две недели? Проводили анализ, пусть даже по форексным парам?

Alexey Klenov
1826
Alexey Klenov  

Можно входить и сразу в момент публикации релиза.


Sergey Vradiy
2754
Sergey Vradiy  
Renat Akhtyamov:

На валютном рынке, точка входа на процентной ставке примерно за две недели до выхода новости. При этом направление входа полностью соответствует фундаменту.

В момент выхода новости входить в рынок уже поздно.

Остаётся только узнать, какое решение будет принято через 2 недели. Очень часто голоса экспертов делятся пополам. 

Igor Yeremenko
2090
Igor Yeremenko  
Aleksey Vyazmikin:

В данной теме предлагаю обсудить вопрос влияния новостей на фондовый, валютный и срочный рынок РФ.

Предвидеть политические события затруднительно, поэтому пока опустим их. Займемся новостями экономики, а именно теми новостями, которые выходят по расписанию, а значит их можно использовать периодически.

На новостях обычно зарабатывают те,  кто создает эти новости. Обратное пока небыло доказано на долгосроке успешным стейтментом

Aleksey Vyazmikin
15941
Aleksey Vyazmikin  
Igor Yeremenko:

На новостях обычно зарабатывают те,  кто создает эти новости. Обратное пока небыло доказано на долгосроке успешным стейтментом

Мне кажется, что пословица "Покупай на ожиданиях, продавай на новостях" имеет свою актуальность, что подтверждает мой тестовый отчет.

Igor Yeremenko
2090
Igor Yeremenko  
Aleksey Vyazmikin:

Мне кажется, что пословица "Покупай на ожиданиях, продавай на новостях" имеет свою актуальность, что подтверждает мой тестовый отчет.

на качестве истории 56% он ничего не подтверждает
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий