Безупречная торговая система на мой взгляд - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В этой системе есть только ММ, но нет позитивной идеи правильного входа. Та же задумка, но при игре постоянным лотом (скажем, 0.1) будет иметь отрицательное матожидание сделки. Никакой самый агрессивный ММ ее не спасет (а в системе, предложенной Вами, он очень агрессивен).
Вообще тема мартина здесь обсуждалась многократно. Никто толком не знает этого, но почему-то все умные люди говорят как по команде, что эту систему либо ждет маржин-колл, либо недопустимые просадки. Мартин, если хотите его применять, должен быть намного умнее.
Логика есть вроде. Чем дольше цена находится во флете, тем выше вероятность выхода из него. Но реализация конечно не ахти т.к. не учитываются особенности инструмента, да и само свойство пробоя волатильности (например время суток). Да и ММ слишком агрессивен. И необязательно привязываться к одним и тем же уровням. Они могут меняться исходя из изменения ситуации. Это касается и уровней входа и тейк-профитов.
Чтобы торговать волатильность, нужно использовать ее свойства. Те же системы пробоя утреннего флета используют это свойство волатильности, но обычно без переворотов. Поэтому зачатики идеи возможно и есть, но требуется серезная модификация на основе исследования свойств волатильности различных инструментов.
Логика есть вроде. Чем дольше цена находится во флете, тем выше вероятность выхода из него.
Avals, тут, мне кажется, можно сформулировать постулат иначе:
На любом валютном инструменте, для любого ТФ, экспериментально наблюдается следущая фактическая картина - чем больше (дольше) цена находится в тренде, тем больше вероятность разварота. Эта формулировка удобнее в том смысле, что задаёт ожидаемое направление движение котира. В твоей же подаче, понятен лишь сам факт вероятного выхода из горизонтального коридора и совсем не ясно в какую сторону.
Кстати, говоря о вероятности (частоте возникновения) возможных состояний, которые отрисовывает цена - самым вероятным паттерном будет фигура типа +1-1+1-1... и.т.д. Поэтому, если уж и в стаёт вопрос об вероятном дальнейшем движении цены при боковике (+1-1+1-1+1...), то правильнее будет закладываться на шаг -1, а не как не на выход из флета. Это утверждение можно доказать на исторических данных и это утверждение противоречит твоему. Хотя, тут нужно оговориться. Вероятность пребывания цены в "коридоре" уменьшается с ростом времени (отсчётов), но она всегда больше вероятности выхода из него. Так корректнее.
Avals, тут, мне кажется, можно сформулировать постулат иначе:
На любом валютном инструменте, для любого ТФ, экспериментально наблюдается следущая фактическая картина - чем больше (дольше) цена находится в тренде, тем больше вероятность разварота. Эта формулировка удобнее в том смысле, что задаёт ожидаемое направление движение котира. В твоей же подаче, понятен лишь сам факт вероятного выхода из горизонтального коридора и совсем не ясно в какую сторону.
Кстати, говоря о вероятности (частоте возникновения) возможных состояний, которые отрисовывает цена - самым вероятным паттерном будет фигура типа +1-1+1-1... и.т.д. Поэтому, если уж и в стаёт вопрос об вероятном дальнейшем движении цены при боковике (+1-1+1-1+1...), то правильнее будет закладываться на шаг -1, а не как не на выход из флета. Это утверждение можно доказать на исторических данных и это утверждение противоречит твоему. Хотя, тут нужно оговориться. Вероятность пребывания цены в "коридоре" уменьшается с ростом времени (отсчётов), но она всегда больше вероятности выхода из него. Так корректнее.
Neutron, согласен - это противоположная идея и она тоже может иметь смысл. Главное знать когда/при каких условиях торговать так. Если же брать тупо - среднюю температуру по больнице, то ни то не другое работать не будет. имха
Я думал, ты меня за язык ловить будешь, поэтому поднял статистику по данному вопросу:-)
На рис. слева приведена частота повторения трёх-звеньевх паттерн по паре EUR/USD:
Видно, что максимум приходится на знакопеременные паттерны (это 010 и 101) - их в цене присутствует более всего. Если бы на следующем шаге цена стремилассь выйти из флета, то четырёх-звеньевх паттерн с комбинацией 0100 и 1011 (выход из флета) было бы больше всего. Однако это не так (см рис. справа). Напротив, наблюдается та же картина, где знакопеременное поведение цены наиболее выгодно для рынка, что говорит о "желании" цены скорее продолжить флет, чем начать тренд, а начав тренд - тут же его угробить.
Я думал, ты меня за язык ловить будешь, поэтому поднял статистику по данному вопросу:-)
На рис. слева приведена частота повторения трёх-звеньевх паттерн по паре EUR/USD:
Видно, что максимум приходится на знакопеременные паттерны (это 010 и 101) - их в цене присутствует более всего. Если бы на следующем шаге цена стремилассь выйти из флета, то четырёх-звеньевх паттерн с комбинацией 0100 и 1011 (выход из флета) было бы больше всего. Однако это не так (см рис. справа). Напротив, наблюдается та же картина, где знакопеременное поведение цены наиболее выгодно для рынка, что говорит о "желании" цены скорее продолжить флет, чем начать тренд, а начав тренд - тут же его угробить.
Не буду ловить, доверяю :)
Но брать и использовать статистику по всему ряду несовсем интересно. Потому как даже если и выявятся некоторые особенности, то при более детальном рассмотрении это неособенности вовсе и профитно использовать их нельзя.
Вот, например некоторый эсперимент на основе волатильности и ее зависимости от времени суток.
Для каждого часа суток считаем диапазон High-Low с начала суток. Если текущая волатильность меньше чем средняя умноженная на коэффициент, то считаем а сколько в среднем пунктов будет диапазон High-Low оставшегося времени суток.
Это евра. По оси X - час суток, по Y -пункты. Синим график для ситуаций когда на текущий час волатильность в 2 раза меньше средней за месяц (средняя тоже на этот час). Красненьким - когда меньше средней волатильности (т.е. коэффициент=1). Первую половину суток малая волатильность приводила к бОльшей последующей волатильности. Во вторую (после 14) наоборот, если волатильность на низком уровне, то она и будет оставаться низкой остаток дня.
Для фунта несколько иначе
У него взлет расширения пониженной волатильности приходится на открытие и первые часы Европейской сессии. Потом, если не "взорвались", наоборот волатильность останется на пониженном уровне.
Хотя, средняя температура по больнице, вероятно даст что пониженная вола влечет за собой пониженную.
Это всё конечно хорошо, но торговую систему по этой теме мне так и никто не посоветовал))
Здравствуйте, друзья!
Всем наверняка известна вот эта теория торговли:
Лично мне очень нравится эта идея, хотелось бы попробовать её...Но советника не могу найти подходящего. Может подскажите, где его можно найти?
Заранее признателен.
Не тратьте силы. Глушняк.
Гонял пару лет назад на куче пар и по всему доступному диапазону.
Флэт на котором вы сольете гораздо ближе чем кажется.
Если только у вас есть вход который обеспечивает хоть какое-то статистическое преимущество
Я думал, ты меня за язык ловить будешь, поэтому поднял статистику по данному вопросу:-)
На рис. слева приведена частота повторения трёх-звеньевх паттерн по паре EUR/USD:
Видно, что максимум приходится на знакопеременные паттерны (это 010 и 101) - их в цене присутствует более всего. Если бы на следующем шаге цена стремилассь выйти из флета, то четырёх-звеньевх паттерн с комбинацией 0100 и 1011 (выход из флета) было бы больше всего. Однако это не так (см рис. справа). Напротив, наблюдается та же картина, где знакопеременное поведение цены наиболее выгодно для рынка, что говорит о "желании" цены скорее продолжить флет, чем начать тренд, а начав тренд - тут же его угробить.
паттерны у вас со статистической точки зрения подсчитаны некорректно. Надо считать не абсолютную встречаемость паттерна, а относительную частоту его разных продолжений. Поясню: к примеру, у вас имеется график встречаемости 4-звеньевых паттернов, на которых видны характерные пики. Однако если присмотреться, эти особенности определяются не только поведением 4-звеньевых паттернов, но и поведением 3-звеньевых, т.е. известная встречаемость 3 уже закладывает априори некоторую форму графика для 4. Можете в этом убедиться, произведя свертку графика трешек с самим собой - с точностью до шумовой погрешности получите график четверок.
Более правильный анализ следующий: для каждого, скажем, 4-паттерна считаем относительное количество продолжений 0 и 1 и выводим на график. Вот посмотрите: на рисунке ниже подписи соответствуют номеру паттерна и совпадают с десятичным выражением соответствующей двоичной последовательности 0-вверх, 1-вниз, ряд1 - относительное количество продолжений вниз, ряд2 соответственно, вверх. Очевидно, наибольший разброс между линиями у паттернов 0,15, 8 и 7, т.е. в двоичном выражении 0000, 1111, 1000 и 0111, причем в каждом случае выше та линия, которая представляет "противоположное" направление движения, что подтверждает тезис о том, что имеющийся тренд более вероятно закончится, чем продолжится.
Что касается знакопеременных паттернов (например, 5, 10 и т.д.), то из рисунка явствует, что никакого статзначимого разброса на них нет, а значит, как и следовало ожидать, пики на вашем графике есть результат скрытой (точнее, не замеченной вами при составлении модели) корреляции между данными.
Забыл отметить, изначально эта незамеченная корреляция следует из перекоса собственно нулей и единиц - был бы график с двумя столбиками, делаем свертку - получаем график с четырьмя для 2-паттернов с пиками на знакопеременных и т.д.
Да, кстати, для корректности добавлю, мои данные проанализированы на еврусд с 1999 года
Не могу спокойно наблюдать как трейдеры волна за волной выбирают для своего депозита путь Мартина. Ну не могу! Я провел моделирование с целью показать что основное допущение в Мартине, то на чем он зиждется, на рынке не справедливо. Для начала давайте рассмотрим обычную случайную величину, распределенную по нормальному закону. И посчитаем как долго может продлится серия по 2-ой теореме арксинуса.
Длительность серии нормальной сл. величины
Что мы видим на рисунке. Что случайная величина не смогла продержаться более 9-ти раз. Аттрактор арксинуса таки был нивелирован аттрактором мат. ожидания. Что очень хорошо, т.к. выседеть 10-12 доливок очень даже можно. Теперь поговорим о рынке. Должен заметить, что распределение первых разностей рынка при той же дисперсии, что и нормальное намного выше в центре, что является положительным знаком для Мартина, т.к. это говорит нам о сильной концентрации разностей в окрестности нуля. Так, да не так. Давай взглянем на длитильность серий по ФУЮ Н4 с 2002 года.
Длительность серии ФУЯ Н4 с 2002 г.
Как мы с Вами увидели, это совсем другое распределение. Оно хоть и похоже на академическое, но это совсем другое распределение. Вы только посмотрите на этот буквально безконечный шлейф из маленького количества, но очень длинных серий. Торговая система должна быть готова пересидеть эти ходы. Они-то и называются хвостами при обсуждении на форуме. Человеку, который принял решение работать по Мартину также нужно быть готовым, что это распределение не закончится на цифре 10,05 (10 фигур). Вероятность возникновения более длительной серии не ничтожна, а очень даже осмысденна. Если мы взглянем на график Фуя в прошлом, то не увидим таких хвостов (последнего). Так что принимайте решение осознанно, и если решели вручить свой депозит в руки Мартина, подумайте еще раз!