Скачать MetaTrader 5

Влияние внутренних и внешних факторв на формирование цены будущего бара

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Зарегистрируйся на MQL5.community, чтобы опубликовать тему на форуме
Yousufkhodja Sultonov
4202
Yousufkhodja Sultonov 2016.07.01 12:24 

Уважаемые форумчане, попробуем выяснить, как влияют внутренние (уже учтенные ценой) Ца и внешние (еще не учтенные ценой) Цао на формирование цены открытия очередного бара. Рассмотрим влияние цен открытия 4-х предыдущих баров на формирование цены открытия 5-го бара и запишем эту зависимость в виде:

Ц5 = а0 + а1Ц1 + а2ц2 +а3Ц3 +а4Ц4 = Ца0 + Ца;

Ца - составляющая цены 5-го бара в зависимости от цен 4-х предыдущих баров;

Ца0 - влияние неучтенных (внешних) факторов.

Это уравнение удовлетворительно описывает ход цены EUR/USD, ТФ Н1 начиная с 6-00 24. 06. 2016г (показаны с 11-00 24. 06):

Теперь, посмотрим, как формируется эта цена в зависимости от внутренних  (учтенных) и внешних (неучтенных) факторов по второй части уравнения:

Видим, что, цена Ц (5-го бара) формируется при сложном взаимодействии внутренних и внешних факторов, как сумма этих 2-х факторов. Далее будем анализировать поведение этих линий. Пока осторожно замечаем, что, началу сильного движения цены предшествует сильное расхождение этих линий и этот факт можно выявить заранее, по крайней мере, на 1 бар вперед, а центром 2-х линий является зеленая линия "половины" цены, где равны внешние и внутренние факторы. Если появятся желающие кодировать подобный индикатор, предоставлю все необходимые расчеты и объясню, как осуществить.

Расчет коэффициентов уравнения я приводил ранее https://www.mql5.com/ru/forum/86249/page3

Назовите 4 фактора, от которых, на Ваш взгляд, зависит цена
Назовите 4 фактора, от которых, на Ваш взгляд, зависит цена
  • www.mql5.com
Уважаемые форумчане, назовите, пожалуйста, 4 фактора, от которых на Ваш взгляд, зависит уровень цены...
tuma_news
1051
tuma_news 2016.07.01 15:00  
Yousufkhodja Sultonov:

Уважаемые форумчане, попробуем выяснить,


Приветик ! Уважаемый Юсуф !

Каковы прогнозы от Вас  по Евро/доллару???

Напишите тут  или в Прогнозы и следствия.....

Спасибо!

Yousufkhodja Sultonov
4202
Yousufkhodja Sultonov 2016.07.01 17:15  
tuma_news:

Приветик ! Уважаемый Юсуф !

Каковы прогнозы от Вас  по Евро/доллару???

Напишите тут  или в Прогнозы и следствия.....

Спасибо!

Хорошо, для этого проанализируем рынок на ТФ Д1 с начала июня текущего года. Ввел в алгоритм данные по ценам открытия с 01 июня по 16 июня (всего 12 данных) и получаем сл. информацию о состоянии рынка по части влияния внутренних и внешних факторов:


Это говорит о том, что, к этому моменту рынком правят внешние факторы, рынок "забывает" о своей истории, вернее, игнорирует его, поскольку, цена целиком формируется внешними факторами, что видно из графика.

К 22 06 создалась сл. ситуация, когда рынок игнорирует внешние факторы и полностью подчиняется своей истории и прогнозируется рост цены:

Вот ситуация на момент открытия дневной свечи 24 06 в 00-00, а индикатор уже прогнозирует дальнейший, необычный, ход цены, пока, предположим, что, предсказывает сильнейшее падение:

К открытию четверга рынок, вроде-бы, начал оправляться от шока, как к открытию пятницы возникла угроза нового шока:

Нужно дождаться закрытия пятницы, принять ее за открытие понедельника и сделать вывод о настроениях рынка на понедельник и следующую неделю. По аналогии с предыдущим шоком, следует ожидать ощутимого падения цены, поскольку, сильно возросло влияние внешних факторов, рынок ожидает необычной новости. Но, если рынок закроется на уровне (нынешнем) 1,1134, то, следует констатировать, что, рынок справился за пятницу с угрозой падения и нормализовался:

Посмотрите, как красиво закрывают неделю, как будто и не были  потрясения. Нужно преклоняться перед могуществом его величества РЫНКА! Рынок вернулся на равенство внутренних и внешних факторов и оба этих фактора, в равных долях, формируют сейчас текущую цену. Своеобразный компромисс!

На данный момент уравнение выглядит так:

Ц5 = 0,6962 + 0,05260Ц1 + 0,1781Ц2 - 0,3332Ц3 + 0,4799Ц4 - текущая цена;

Ц1 = 1,1040 - цена открытия понедельника;

Ц2 = 1,1022 - цена открытия вторника;

Ц3 = 1,1078 - цена открытия среды;

Ц4 = 1,1125 - цена открытия четверга.

Vladimir Gribachev
43451
Vladimir Gribachev 2016.07.01 17:34  
Yousufkhodja Sultonov:

Ц5 = а0 + а1Ц1 + а2ц2 +а3Ц3 +а4Ц4 = Ца0 + Ца;

Ца - составляющая цены 5-го бара в зависимости от цен 4-х предыдущих баров;

Ца0 - влияние неучтенных (внешних) факторов.

Привет Юсуф.

Дай расшифровку своей формулы, не фига не понятно. a0 - это что, а1Ц1, итд

Alexander Ivanov
12583
Alexander Ivanov 2016.07.01 17:48  

Где то читал , что поведение рынка - это поведение психически неурановешанного человека, котороя иногда впадает в депрессии или в эйфории или в смирении. 

Чем чаще мы увидим свои слабые стороны - тем начинаешь понимать рынок. (Элиотт чтоли писал...)

Yousufkhodja Sultonov
4202
Yousufkhodja Sultonov 2016.07.01 18:02  
Vladimir Gribachev:

Привет Юсуф.

Дай расшифровку своей формулы, не фига не понятно. a0 - это что, а1Ц1, итд

Здравствуй, Володя.

а0 - это свободный член уравнения. Если цена Ц5 целиком зависит от 4-х предыдущих цен, то, а0=0. Это значит, что, рынок описывается ближайшей своей истории, как показано по анализу рынка на 22 06.

Если а0 не равно 0, то, имеет место влияние внешних факторов, как показано при анализе ситуации на 16 06, где рынок полностью определяется внешними факторами.

Ц1- Ц4 - цены открытия последних баров;

Ц5 - прогнозируемая цена пятого бара. Т, е, я пытаюсь прогнозировать рынок только в пределах 1-го, следующего, бара. И, конечно, в целом понять состояние рынка на данный момент. Если что не понятно, объясню подробнее.

Ца - это сумма вкладов исторических цен Ц1 - Ц4 в составе прогнозируемой цены Ц5;

Ца0 - вклад внешних факторов в цене Ц5, так, что, всегда выполняется условие:

Ц5=Ца0+ Ца

Yousufkhodja Sultonov
4202
Yousufkhodja Sultonov 2016.07.04 23:46  

Если вводить данные с 01 06 2016 года по наст. время таким образом, что первоначальная точка на графиках соответствуют данным:

а последующие точки графика получаются постепенным вводом сл. групп данных:

то, получаем следующие картинки:

Это означает, что, пара EUR/USD весь июнь, а может и раньше, находился под сильным влиянием внешних факторов, поскольку текущая цена (коричневая линия) почти полностью определялась внешними факторами (голубая линия), а внутренние факторы (красная линия) болтались около нуля почти не оказывая влияния на значения текущей цены и только к настоящему моменту цена определяется как внутренними, так и внешними факторами по зеленой линии паритета этих факторов. Прогнозируемая цена, судя по верхнему графику, спокойно стремится к уровню 1,1244. А само расчетное уравнение цены имеет вид:

Ц5 = 0,4579 - 0,1590Ц1 + 0,2134Ц2 - 0,1287Ц3 +  0,6663Ц4 = 0,4579 - 0,1590*1,1022 + 0,2134*1,1078 - 0,1287*1,1125 + 0,6663*1,1101 =1,1244

К этим выводам следует отнестись с пониманием того, что, индикатор совершенно новый, его поведение мне самому еще не известно, только дальнейший анализ его работы покажет его надежность, если таковое обнаружится. По привычным понятиям, приведен индикатор с плавающим периодом от 6 (первая точка) до 21 (последняя точка). Еще я не определился и с периодом индикатора. Если он будет запраграммирован с меняющимся, в настройках, периодом, то, сможем находить оптимальное его значение. Для этого нет никаких препятствий.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий