Существует ли универсальная система? - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
График, отражающий статистику исходов Ваших сделок, может быть либо восходящим, либо нисходящим, либо болтаться вокруг горизонтальной оси.
Если график восходящий - Вы знаете, что нужно делать и собираете прибыль.
Если график нисходящий со скоростью, превышающей удвоенное значение спреда - Вы открываетесь в противоположную сторону от направления, которое генерирует источник Вашего торгового сигнала и тоже собираете прибыль.
Если график болтается вокруг горизонтальной оси - Вы применяете коэффициент изменения объёма сделки, компенсирующий негативное влияние спреда (свопа и прочее), и снова собираете прибыль.
В каком месте у Вас проблема?..
Проблема в том, что все эти три варианта определяются после. Можно поставить вверх, а он пошёл вниз-это уже минус, ставить на низ, а он снова пошёл вверх-это второй минус.
Ну и так далее с "около нуля".
да это форумный клоун. он фантазирует , а сам ничего еще не добился ))
https://ru.wikipedia.org/wiki/Задача_о_разорении_игрока
Правый нижний график первого же рисунка (1000 последовательностей по 1000 шагов). Вот Ваш график статистики исходов сделок постоянным лотом с постоянными равными стопами (ТП=СЛ).
Вопрос: Вы действительно не знаете, как "повернуть" весь этот "хвост" линий против часовой стрелки градусов, ну, на 10...15?..
https://ru.wikipedia.org/wiki/Задача_о_разорении_игрока
Правый нижний график первого же рисунка (1000 последовательностей по 1000 шагов). Вот Ваш график статистики исходов сделок постоянным лотом с постоянными равными стопами (ТП=СЛ).
Вопрос: Вы действительно не знаете, как "повернуть" весь этот "хвост" линий против часовой стрелки градусов, ну, на 10...15?..
а вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО знаете ?
нобелдевки по математике конечно не дают, но может прокатить по экономике :-)
излагайте.
Вопрос: Вы действительно не знаете, как "повернуть" весь этот "хвост" линий против часовой стрелки градусов, ну, на 10...15?..
В принципе одной п.... должно хватить для этого :) Спасибо за идею. Завтра таки брошу все неотложные дела и приступлю к новой программе. Я должен это немедленно потестить.
Нобл девок в фтопку. В такой компании неудачников просто стыдно находиться :) Пущай дальше ... гарчами меряются и выясняют у кого предиктор толще, а мы растворимся в тумане и будем косить золотые баблоны с утроенной силой.
а вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО знаете ?
нобелдевки по математике конечно не дают, но может прокатить по экономике :-)
излагайте.
Зачем здесь нобелевка?..
Если статистика исходов Ваших сделок (лот - постоянный; стопы - постоянны и равны), открываемых по сигналам некоторой (некоторых) ТС, имеет вид, аналогичный указанному графику из Википедии, то соответствующее управление объёмами сделок будет вызывать поворот линий графика относительно начала координат.
Надеюсь, хоть тут-то ёрничать и возражать никто не будет?..
Если статистика исходов Ваших сделок (лот - постоянный; стопы - постоянны и равны), открываемых по сигналам некоторой (некоторых) ТС, имеет вид, аналогичный указанному графику из Википедии, то соответствующее управление объёмами сделок будет вызывать поворот линий графика относительно начала координат.
В общем и целом, все что Вы описали, называется управление капиталом или ММ. И это ПРИКЛАДНАЯ часть ЛЮБОЙ стратегии... Но САМА стратегия необходима, причем прибыльная. И ни один ММ не может исправить убыточную стратегию до прибыльной. Если Вы этого не понимаете, то возможно с опытом этот пробел можно устранить.
В общем и целом, все что Вы описали, называется управление капиталом или ММ. И это ПРИКЛАДНАЯ часть ЛЮБОЙ стратегии... Но САМА стратегия необходима, причем прибыльная. И ни один ММ не может исправить убыточную стратегию до прибыльной. Если Вы этого не понимаете, то возможно с опытом этот пробел можно устранить.
Сожалею, но Ваши слова расходятся с реальным состоянием дел в природе (либо, мы по-прежнему говорим о разных вещах,.. каждый о своём)
Сожалею, но Ваши слова расходятся с реальным состоянием дел в природе (либо, мы по-прежнему говорим о разных вещах,.. каждый о своём)
Да, Вы правы! "Реальное состояние дел в природе" на сей момент это только Ваши предположения... Фактом Вашей правоты может быть сравнительный тест одной убыточной стратегии, с этой же стратегией, исправленной Вашим методом на периоде, хотя бы три месяца.
P.S. Три месяца - минимальный период, на котором можно делать какие-либо выводы по предложенной стратегии.
Да, Вы правы! "Реальное состояние дел в природе" на сей момент это только Ваши предположения... Фактом Вашей правоты может быть сравнительный тест одной убыточной стратегии, с этой же стратегией, исправленной Вашим методом на периоде, хотя бы три месяца.
P.S. Три месяца - минимальный период, на котором можно делать какие-либо выводы по предложенной стратегии.
Вовсе необязательно...
Вполне достаточно взять любую (хоть искусственно сгенерированную) Статистику Исходов сделок, выполненных постоянным лотом и с ТП=СЛ раз в 35 превышающими спред, и посмотреть, насколько изменилось бы положение линии на графике, если бы с первой сделки было использовано соответствующее управление объёмами.