Automated Trading Championship 2008 стартовал! - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я утверждал, что финрезультат будет равен нулю, а не вероятность. Будьте внимательнее.
Да, ошибочка, пардон. Однако вы все еще продолжаете наступать в неверном направлении. Давайте я попробую направить вашу мысль в верное русло.
Вернемся назад в 2007-й. Начался чемпионат. Прошла половина первого дня и у Беттера уже 10 сделок. Из них прибыльных только 40%. Я бы сказал, что пока еще рано делать вывод, т.к. результат на данный момент по большей части обеспечен случайными флуктуациями - у нас недостаточно данных, чтобы считать его статистически значимым. Представим, что прошло 1.5 месяца чемпионата - у Беттера к этому времени уже 219 сделок, из них прибыльных 64.8%. Теперь я говорю, что в силу ЗБЧ данное значение обладает гораздо большей статистической значимостью, чем первое. Этот результат уже нельзя отнести к случайным флуктуациям - он близок к матожиданию измеряемой характеристики. Теперь чемпионат закончился, у Беттера в сумме 408 сделок, из них профитных 65.9%, что отличается от нашей оценки по 219 сделкам всего на 1.1% и на целых 25.9% от самой первой оценки по 10 сделкам.
Вот так вот работает ЗБЧ, если применять его с умом.
Или проще взять более близкую к соревнованиям аналогию. В марафонском беге (42 195 м) стартовало 705 спортсменов. После двух первых километров мы получили группу из 10-15 спортсменов-лидеров. Так что теперь нужно утверждать, что именно эти спортсмены выиграют забег? Нет. Потому что всем известно, что стартовая скорость у каждого своя, средняя по дистанции - другая, финишный спурт - третья. И вот в итоге завершился забег, победил участник Н. Кто-то тут же заявляет - да это выскочка, вот давайте посмотрим как он пробежит еще пять различных дистанций. Этот кто-то будет прав, потому что существует мало спортсменов, которые показывают стабильные результаты долгое время.
Я хочу сказать, что мы с вами говорим о разных вещах - вы об устойчивости систем в принципе(долгое время - год, два, десять лет), а я только об АТС-2008.
Вот, спасибо Scriptong. Лучше и не скажешь, особенно учитывая, что сухие математические термины у тов. Vita не в большом почете :)
Вы все время забываете, что на чемпионат не выставляются советники, использующиеся для реала. С ними выиграть практически невозможно. Поэтому участники накручивают большие риски и программируют стратегии-спринтеры. Здесь расчет делается на короткую дистанцию ИЗНАЧАЛЬНО. Поэтому каждый год выбирается та стратегия, которая наиболее подходит к текущей ситуации на рынке. Именно поэтому Беттер выставил другого советника, а не потому что старый сливной. И именно поэтому его результат на АТС-2007 неслучаен. - Как!? Как перейти от нереальности рисков, от вытавления другого советника и т.п. посылов к неслучайности результата Беттера в 2007 году?
Вообще, почитайте с чего началась дискуссия. Началась она с моего высказывания о случайности успеха многих текущих лидеров. Случайность именно для чемпионата, так как к концу чемпионата говорить о случайности нет смысла - победитель будет определен и все. Я опирался в расчете на то, что соревнование продлится 63 торговых дня. На тот момент прошло полных 3 дня. По аналогии, высказанной bstone, нам нужно бросить кости 63 раза, из которых мы совершили только 3 броска и получили три шестерки к ряду. Разве разумно утверждать, что остальные 60 раз будет выпадать шестерка? Она, конечно еще выпадет, но все же не 60 раз. - Меня не интересует вся остальная дискуссия, а только критерий, расчет или анализ неслучайности результата. Если можно примените его к результату Беттера 2007. Есть, что-нибудь, кроме эзотерики перехода от выставления другого советника к неслучайности результата?
Или проще взять более близкую к соревнованиям аналогию. В марафонском беге (42 195 м) стартовало 705 спортсменов. После двух первых километров мы получили группу из 10-15 спортсменов-лидеров. Так что теперь нужно утверждать, что именно эти спортсмены выиграют забег? Нет. Потому что всем известно, что стартовая скорость у каждого своя, средняя по дистанции - другая, финишный спурт - третья. И вот в итоге завершился забег, победил участник Н. Кто-то тут же заявляет - да это выскочка, вот давайте посмотрим как он пробежит еще пять различных дистанций. Этот кто-то будет прав, потому что существует мало спортсменов, которые показывают стабильные результаты долгое время.
Я хочу сказать, что мы с вами говорим о разных вещах - вы об устойчивости систем в принципе(долгое время - год, два, десять лет), а я только об АТС-2008. - Нет, я вопрошаю о вменяемом неоколонаучном объяснении неслучайности результата Беттера 2007. Забег 2007 завершен. Результат налицо. Какой статистический критерий указывает на то, что он не случаен?
Для примера, околонаучное объяснение того, что вероятность выпадения орла больше 0.5 будет выглядеть так. Берем правильную монету. Бросаем её несколько сотен раз. Записываем эмпирическую вероятность выпадения орла. Повторяем эксперимент 600 раз. Затем, выбираем эксперимент с наибольшей эмпирической вероятностью выпадения орла. Постановляем, что эта вероятность близка к теоретичской согласно ЗБЧ, т.к. бросали несколько сотен раз. Сомнения в предвзятости выбора эксперимента с наибольшей эмпирической вероятностью не допускать! Предложения побросать монету подольше отвергать, т.к. уже ЗБЧ.
Да, ошибочка, пардон. Однако вы все еще продолжаете наступать в неверном направлении. Давайте я попробую направить вашу мысль в верное русло.
Вернемся назад в 2007-й. Начался чемпионат. Прошла половина первого дня и у Беттера уже 10 сделок. Из них прибыльных только 40%. Я бы сказал, что пока еще рано делать вывод, т.к. результат на данный момент по большей части обеспечен случайными флуктуациями - у нас недостаточно данных, чтобы считать его статистически значимым. Представим, что прошло 1.5 месяца чемпионата - у Беттера к этому времени уже 219 сделок, из них прибыльных 64.8%. Теперь я говорю, что в силу ЗБЧ данное значение обладает гораздо большей статистической значимостью, чем первое. Этот результат уже нельзя отнести к случайным флуктуациям - он близок к матожиданию измеряемой характеристики. Теперь чемпионат закончился, у Беттера в сумме 408 сделок, из них профитных 65.9%, что отличается от нашей оценки по 219 сделкам всего на 1.1% и на целых 25.9% от самой первой оценки по 10 сделкам.
Вот так вот работает ЗБЧ, если применять его с умом.
Да, только ум, по-вашему, почему-то должен остановиться на магической отметке 408. Дальше этого ваш ЗБЧ не идет. Мой же идет до бесконечности, т.к. слово "больших" в наименовании закона никак не указывает останавливаться на 408 сделке. Эмпирическое среднее сходится к теоретическому вовсе не на 408 сделке, особенно у участника выбранного с заведомо большим эмпирическим средним.
Нет, я вопрошаю о вменяемом неоколонаучном объяснении неслучайности результата Беттера 2007. Забег 2007 завершен. Результат налицо. Какой статистический критерий указывает на то, что он не случаен?
Пока никакой (выборка мала). Всего проведено два чемпионата. В одном из них Беттер победил. Чтобы сказать,что его победа не является случайной, нужно посмотреть еще около сотни чемпионатов с его учатием. Это к тому, что вы хотите оценить вероятность победы Беттера как можно более точно. Вероятность же его победы на АТС-2007 равна 100%, так как это уже свершившееся событие. Мы же, я так понял рассматриваем вероятность несвершившегося события.
В этом случае есть четкая (и конечно же известная вам) математическая формула:
K
P = ---- * 100%
S
где K - количество интересующих событий из выборки S
S - выборка
P - вероятность события
Если говорить о вероятности победы Беттера и Рича в этом году, то оба имеют 50% вероятность выигрыша (понимаете, что это несерьезно - "чисто поржать" (с)), согласно приведенной формуле. С увеличением количества чемпионатов эта цифра будет меняться для каждого из них. Имея вероятность, выраженную в процентах, решайте уже сами для себя к какому термину это больше подходит - "случано" или "неслучайно".
Пока никакой (выборка мала). Всего проведено два чемпионата. В одном из них Беттер победил. Чтобы сказать,что его победа не является случайной, нужно посмотреть еще около сотни чемпионатов с его учатием. Это к тому, что вы хотите оценить вероятность победы Беттера как можно более точно. Вероятность же его победы на АТС-2007 равна 100%, так как это уже свершившееся событие. Мы же, я так понял рассматриваем вероятность несвершившегося события.
В этом случае есть четкая (и конечно же известная вам) математическая формула:
K
P = ---- * 100%
S
где K - количество интересующих событий из выборки S
S - выборка
P - вероятность события
Если говорить о вероятности победы Беттера и Рича в этом году, то оба имеют 50% вероятность выигрыша (понимаете, что это несерьезно - "чисто поржать" (с)), согласно приведенной формуле. С увеличением количества чемпионатов эта цифра будет меняться для каждого из них. Имея вероятность, выраженную в процентах, решайте уже сами для себя к какому термину это больше подходит - "случано" или "неслучайно".
Как-то вы вдруг от малости количества сделок у участников перешли к малости количества участий в чемпионате. Означает ли это, что про 408 сделок Беттера ничего определенного сказать нельзя?
Как-то вы вдруг от малости количества сделок у участников перешли к малости количества участий в чемпионате. Означает ли это, что про 408 сделок Беттера ничего определенного сказать нельзя?
Это не "вдруг". Просто две разные вещи: говорить о неслучайности победы (возможной победы в будущем) Беттера и говорить о неслучайности нахождения на первых строчках текущих лидеров. В первом случае мы говорим о годах, во втором - о трех месяцах.
Да, только ум, по-вашему, почему-то должен остановиться на магической отметке 408. Дальше этого ваш ЗБЧ не идет. Мой же идет до бесконечности, т.к. слово "больших" в наименовании закона никак не указывает останавливаться на 408 сделке. Эмпирическое среднее сходится к теоретическому вовсе не на 408 сделке, особенно у участника выбранного с заведомо большим эмпирическим средним.
Потому что было всего 408 сделок - это реальная информация. А если ваш ум идет дальше до бесконечности, то это уже спекуляция и высасывание из пальца. Я нигде не говорил, что результат Беттера можно экстраполировать до бесконечности. Я уже пятый раз повторяю, что речь шла о сравнении результатов по 408-ми и по 10-ти сделкам и о качестве возможных выводов.
Потому что было всего 408 сделок - это реальная информация. А если ваш ум идет дальше до бесконечности, то это уже спекуляция и высасывание из пальца. Я нигде не говорил, что результат Беттера можно экстраполировать до бесконечности. Я уже пятый раз повторяю, что речь шла о сравнении результатов по 408-ми и по 10-ти сделкам и о качестве возможных выводов.
С интересом наблюдаю за вашей дискуссией. Конечно, я абсолютно согласен, что нельзя растягивать результаты одной ТС на годы и до бесконечности. Нужно понимать, что рынок всё время меняется и в итоге ТС Беттера, да и любая другая ТС, конечно сольёт. Поэтому результат, достигнутый ТС за 3 месяца с 408-тью сделками достоин внимания и это не случайность. Может быть, случайностью можно назвать выбор параметров для этой ТС чтобы эта ТС проработала с прибылью 3 месяца. То есть можно ошибиться с выбором параметров - взять другие. Но это уже мастерство "трейдера" - не ошибиться с выбором параметров после оптимизации ТС.
Потому что было всего 408 сделок - это реальная информация. - Это конечная выборка, в которой шаг за шагом вы показываете как эмпирическое среднее внутри этой выборки сходится к эмпирическому среднему самой этой выборки из 408 элементов. Теоретического среднего из здесь нет. И ЗБЧ здесь тоже нет. Именно для теоретического среднего необходима сходимость эмпирического среднего на бесконечности. Возьмите конечную выборку любого размера, берите в ней элемент за элементом и вы получите абсолютно точную сходимость к арифметическому среднему этой выборки. Но ни к какому теоретическому среднему этот процесс сходимости не имеет отношения, а значит ЗБЧ тут даже не пахнет. А если ваш ум идет дальше до бесконечности, то это уже спекуляция и высасывание из пальца. - А вот это как раз и есть ЗБЧ, которая утверждает о сходимости арифметического среднего к теоретическому, а не к арифметическому реднему конкретной выборки из 408 элементов. Я нигде не говорил, что результат Беттера можно экстраполировать до бесконечности. Я уже пятый раз повторяю, что речь шла о сравнении результатов по 408-ми и по 10-ти сделкам и о качестве возможных выводов. - Я заметил, что двое моих оппонентов единовременно соскочили с темы оценки случайности/неслучайности результатов Беттера на чемпионате 2007 и переключились на другие темы, которые я сомнению и вопросам не подвергал. Полагаю, что вам стали понятны ваши заблуждения насчет оценки случайности/неслучайности результатов Беттера на чемпионате 2007 путем применения заклинания "408 - ЗБЧ - неслучаен".