Есть ли смысл в арбитраже USDCAD vs USDRUB - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Слабая линейная взаимосвязь на разных ТФ:
т.е. возможно придется вводить дополнительные признаки для уменьшения дисперсии, а какие я не знаю
Для примера вот между EURUSD и USDCHF (как должна выглядеть более менее хорошая)
А можно такой же график но между USDCAD и Brent?
А можно такой же график но между USDCAD и Brent?
А смотря для какого ТФ и какой период, вот для часов 500 баров:
можете сами посмотреть, скрипт прикрепил
USDRUB и BRN смотрится интереснее:
Внимательно прочитал комментарии, и у меня возникли сомнения в подходе. На мой взгляд нельзя смотреть на каждый чих графика и ждать там корреляции - т.е. можно, но не продуктивно - хотелось бы смотреть глобальней в виде векторов движения - к примеру, вышли новости в 20:00 в понедельник по нефти и смотрим изменение цены по этой паре начиная с этой точки до n часов - интересно изменение в процентах и вектор. Если вектора на времени n совпадают, но на каждом баре прирост разный, то в этом есть интерес. Поэтому сходу эту идею не проверить - надо выработать методологию.
Кроме того, сессия по нефти на MOEX меньше, чем на лондонской бирже - там с 3 часов ночи торговля начинается, а рубль только с 10, поэтому Maxim Dmitrievsky хотелось уточнить, есть ли эти поправки у Вас в графиках?
Кроме того интересно смотреть и на индекс доллара. Может я ошибаюсь на вот что заметил:
1. Если нефть движется по тренду, а по индексу доллара флэт - внимание на нефть;
2. Если нефть движется по тренду и по индексу доллара движение по тренду - внимание на индекс доллара;
3. Если нефть во флете, а по индексу доллара движение по тренду - внимание на индекс доллара;
4. Если нефть во флете, и по индексу доллара флэт - ждем выхода из флэта кого либо.
Флэт тут все, что не тренд (хотя первый коррекционный отрезок, возможно, нужно рассматривать отдельно), трендом является сильное движение, превышающее прошлое сильное движение на 23,6%. Тренд ещё можно определить по процентному каналу с большим диапазоном - если он изменяется, то тренд (но этот метод будет хуже, на мой взгяд).
Кроме того, сессия по нефти на MOEX меньше, чем на лондонской бирже - там с 3 часов ночи торговля начинается, а рубль только с 10, поэтому Maxim Dmitrievsky хотелось уточнить, есть ли эти поправки у Вас в графиках?
Я не делал никаких преобразований, взял обычные графики спот и cfd. Если хотите исследовать подробно - исследуйте через регрессионный анализ, и в тестере можно погонять, есть же статья https://www.mql5.com/ru/articles/2739, я там не со всем согласен, например нужно задавать 2-й инструмент со сдвигом для предсказания а не текущую котировку, типа авторегрессионной модели, и смотреть что на что влияет, очевидно что нефть влияет на рубль а не рубль на нефть, но с каким лагом и есть ли он вообще или котировка сразу же учитывает изменения цен на нефть - надо исследовать. Я не поклонник парного трейдинга, т.е. можно сделать опережающий инструмент сигнальным а на втором торговать, в 1 ногу. Про индекс доллара интересно, только не помню какие брокеры его котируют. п.с. нашел на альпари.
С индексом доллара нужно работать через множественный регр. анализ, насколько мне видится, находить отстающие и опережающие инструменты по отношению к индексу. Вместо регрессии можно использовать нелинейные модели, это будет уже посложнее, хотя на графиках рассеивания видно что нелинейная модель тоже плохо справится, но получше
А смотря для какого ТФ и какой период, вот для часов 500 баров:
можете сами посмотреть, скрипт прикрепил
USDRUB и BRN смотрится интереснее:
Вспомнил, как с энтузиазмом сделал два стокхастика с одинаковыми периодами на USDCAD и Brent, а потом на расхождении, схождении и пр., пробовал протестировать. Получилась... Фигня..
Там есть участки, когда эти два инструмента показывают хорошую расскорреляцию, а есть где вообще хаотические движения.
Нужно еще не забывать, что при росте нефти канадский доллар предположительно должен расти, а так как пара перевернутая, значит USDCAD должен падать, то есть рост канадского доллара это падение USDCAD.
При торговле корреляций, расскорреляций, на мой взгляд нужны все-таки слишком близкие рынки. К примеру идекс ммвб и ртс, нефть лайт свифт и брент, облигации с разным сроком погашения и пр..
Получилась... Фигня..
а ожидался другой результат? :) на таком примитиве даже сильно коинтегрированные инструменты работать не будут
При торговле корреляций, расскорреляций, на мой взгляд нужны все-таки слишком близкие рынки. К примеру идекс ммвб и ртс, нефть лайт свифт и брент, облигации с разным сроком погашения и пр..
Брент и долларрупь, куда еще лучше? 3 года уже плотно коррелируют
Нужно еще не забывать, что при росте нефти канадский доллар предположительно должен расти, а так как пара перевернутая, значит USDCAD должен падать, то есть рост канадского доллара это падение USDCAD.
Что значит "предположительно"? на этом ТС не построить, надо исследовать и смотреть. Тема прикольная, но у меня другие системы сейчас пока. Вообще неплохо было бы сделать скрипт для отбора инструментов для парного трейдинга, особо хорошо это на акциях американких работает, коих очень много, есть из чего выбирать, и даже руками можно торговать иногда. Да и потом, даже если нет очевидной взаимосвязи, ее можно создать искусственно и торговать этого франкенштейна