Есть ли смысл в арбитраже USDCAD vs USDRUB - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Брент и долларрупь, куда еще лучше? 3 года уже плотно коррелируют
Корреляция != коинтеграция != ECM
Что касается рубля/доллара то уже полгода как в их взаимосвязи что-то сломалось. При этом корреляция между ними продолжает сохранятся.
Корреляция != коинтеграция != ECM
Что касается рубля/доллара то уже полгода как в их взаимосвязи что-то сломалось. При этом корреляция между ними продолжает сохранятся.
да, знаю
парным пока не занимаюсь поэтому ничего не могу ни подтвердить ни возразить сейчас... наверное так и есть :)
Что значит "предположительно"? на этом ТС не построить, надо исследовать и смотреть. Тема прикольная, но у меня другие системы сейчас пока. Вообще неплохо было бы сделать скрипт для отбора инструментов для парного трейдинга, особо хорошо это на акциях американких работает, коих очень много, есть из чего выбирать, и даже руками можно торговать иногда. Да и потом, даже если нет очевидной взаимосвязи, ее можно создать искусственно и торговать этого франкенштейна
Имелось ввиду, что рост канадского доллара это падение пары USDCAD, то есть пара перевернутая, не такая, как к примеру с евро EURUSD. И еще есть одна не маловажная деталь, разные рынки имеют не одинаковые торговые сессии. Таже нефть торгуется не круглосуточно, в отличие от форекса.
Американские акции там вообще много возможностей для поиска, мне кажется. Несколько сотен ликвидных акций, а торгуется их несколько тысяч. История котировок стоит сотню баксов, она достаточна глубокая.
Там еще есть опционы и фьчерсы на акции, вот с ними есть наверное арбитраж, но не все так просто, наверное, давно все учтено.
А вообще можно пробовать много чего, было бы время.
а ожидался другой результат? :) на таком примитиве даже сильно коинтегрированные инструменты работать не будут
На счет примитива, слишком заумно, не всегда лучше)
Прилагаю картинку красным USDCAD, зеленым Brent. Обозначил фиолетовой стрелкой, где "пошло не так" и такие моменты встречаются достаточно часто.
Еще пара моментов, на последних двух стрелках, когда оба инструмента растут.
На счет примитива, слишком заумно, не всегда лучше)
Прилагаю картинку красным USDCAD, зеленым Brent. Обозначил фиолетовой стрелкой, где "пошло не так" и такие моменты встречаются достаточно часто.
Еще пара моментов, на последних двух стрелках, когда оба инструмента растут.
Ну посмотрите на остатки (спред) между инструментами, они явно автокоррелированы, т.е. присутствует цикличность в возникновении тех или иных закономерностей. Это значит, что в вашем случае нужно было бы периодичкски менять периоды стохастиков (это как минимум)
На втором скрине (да и на 1-м) вообще инструменты расходятся и долго не сходятся. В общем случае получается что такой спред нереально торговать, т.к. выбраны не все закономерности. Поэтому и неудивительно что и по стохастикам у вас это не работает
Ну посмотрите на остатки (спред) между инструментами, они явно автокоррелированы, т.е. присутствует цикличность в возникновении тех или иных закономерностей. Это значит, что в вашем случае нужно было бы периодичкски менять периоды стохастиков (это как минимум)
На втором скрине вообще инструменты расходятся и долго не сходятся. В общем случае получается что такой спред вообще нереально торговать, т.к. выбраны не все закономерности. Поэтому и неудивительно что и по стохастикам у вас это не работает
Ну, периоды выбрал одинаковые, чтобы посмотреть, есть ли взаимосвязи в течении нескольких дней, не скальпинг. А разные периоды, это пойдут сдвиги и часть данных будет не учтена(разный период USDCAD и Brent) или у обоих периоды будут одинаковые, но динамические?
Все верно нужно еще какие признаки добавить и "поиграть" ими. Просто, если смотреть бывает часто хорошая раскорреляция, а бывает, когда она исчезает по непонятным причинам.
Причина может быть разная: сальдо платежного баланса, настроения на рынке нефти, ставка процентная, сезонность и пр..
А вообще есть гораздо коррелируемые/раскоррелируемые инструменты, индекс ртс и нефть к примеру, видел, как-то сравнения так они, как братья близнецы ходили(пару лет назад), но не факт, что это даст какие-то преимущества. Опять же проверять нужно.
Ну, периоды выбрал одинаковые, чтобы посмотреть, есть ли взаимосвязи в течении нескольких дней, не скальпинг. А разные периоды, это пойдут сдвиги и часть данных будет не учтена(разный период USDCAD и Brent) или у обоих периоды будут одинаковые, но динамические?
Тут сложно, потому что вообще нет линейной взаимосвязи между инструментами :) Например, в регрессию добавить, дополнительно к цене другого инструмента, период осциллятора (показания индикатора с n-периодом) как признак (а можно 2 с разных символов) и перебрать разные их периоды, и найти оптимальную модель через наименьший квадрат ошибок. И так можно будет найти оптимальные периоды осцилляторов за последние n баров. Ну это так ,мысли вслух, сам не пробовал
Тут сложно, потому что вообще нет линейной взаимосвязи между инструментами :) Например, в регрессию добавить дополнительно к цене другого инструмента период осциллятора как признак (а можно 2 с разных символов) и перебрать разные их периоды, и найти оптимальную модель через наименьший квадрат ошибок. Ну это так ,мысли вслух, сам не пробовал
Тяжелый алгоритм будет, вычисление регрессии само по себе затратное. Пробовать нужно будет.
Еще когда собирал историю Brent, были пропуски баров, часть удалось найти, а бывало в эти дни торговли по нефти вообще не было. Если брать часовики, вообще пропуски будут всегда.
Тяжелый алгоритм будет, вычисление регрессии само по себе затратное. Пробовать нужно будет.
Еще когда собирал историю Brent, были пропуски баров, часть удалось найти, а бывало в эти дни торговли по нефти вообще не было. Если брать часовики, вообще пропуски будут всегда.
нене, моментально считать будет, регр. очень быстро считается, это же не нейросеть. Я делал перебор 3-х индикаторов по 50-100 значений каждого, считает оч быстро (больше времени уходит на создание хэдлов всех индикторов с разными периодами, но они 1 раз создаются при инициализации и все)
нене, моментально считать будет, регр. очень быстро считается, это же не нейросеть. Я делал перебор 3-х индикаторов по 50-100 значений каждого, считает оч быстро (больше времени уходит на создание хэдлов всех индикторов с разными периодами)
Может у Вас какой другой алгоритм? Там же, если просто высчитывать регрессию одного инструмента много циклов, вычислений всяких.
Для тестера лучше включаемый файл сделать для разных периодов, много хендлов тормозить будет и сорить окнами, а для визуализации индикатор потом набрасывать или удалось найти другое решение(видел Вашу ветку по этой теме)?