Скачать MetaTrader 5

Вы написали советник, работающий на M1. Как вы думаете, за сколько лет следует протестировать его в тестере для определения его самых оптимальных параметров? Варианты ответа: - страница 5

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Igor Chemodanov
850
Igor Chemodanov  
Советники на М1 - "детская болезнь нигилизмом", или говоря по простому - понос. Попробуйте открыть на таком советнике 2 лота при марже 1:100, результат очевиден.
Dmitiry Ananiev
8633
Dmitiry Ananiev  
Igor Chemodanov:
Советники на М1 - "детская болезнь нигилизмом", или говоря по простому - понос. Попробуйте открыть на таком советнике 2 лота при марже 1:100, результат очевиден.

Понос - это такая реакция организма на различные раздражители. Очень редко, но бывает и на вот такие вот посты.

А на М1 как раз деньги и зарабатываются. И теханализ там так же производится только по своим правилам. 

А на счет двух ордеров и плече 100... Если денег хватит - то они откроются, если нет, то не откроются. А Дальше 49/51. Либо они будут в прибыли либо в убытке. Но ввиду того, что ордера изначально в убытке  то и шансы примерно такие 

Igor Chemodanov
850
Igor Chemodanov  
Dmitiry Ananiev:

Понос - это такая реакция организма на различные раздражители. Очень редко, но бывает и на вот такие вот посты.

А на М1 как раз деньги и зарабатываются. И теханализ там так же производится только по своим правилам. 

А на счет двух ордеров и плече 100... Если денег хватит - то они откроются, если нет, то не откроются. А Дальше 49/51. Либо они будут в прибыли либо в убытке. Но ввиду того, что ордера изначально в убытке  то и шансы примерно такие 

Я хотел сказать о размере одной сделки в 2 лота. Ни один ДЦ не даст "пипсовать" с такими об'емами сделок, вставит задержки.
Nikolai Semko
3515
Nikolai Semko  

Что такое оптимизация советника на примере аппроксимации и экстраполяции методом Фурье.
Синия линия - период для расчета коэффициентов аппроксимации Фурье  ( по сути параметров советника)

Красная продолжение в будущее (экстраполяция) с этими параметрами (по сути как будет работать советник с этими параметрами в будущем)

Решайте сами - ведет ли увеличение периода оптимизации к увеличению точности прогноза.

Очевидно, что нет. Рынок никогда не будет таким как прежде.

Как и очевидно, что советники с набором параметров, которые требуют оптимизации - это самообман и, простите за прозу жизни, фуфло. Особенно чем больше этих параметров.

Анимированная GIF-ка:

Можете сами попробовать.

Управление этим индикатором следующее: предварительно щелкнув на график мышкой (для активации окна) нажмите Ctrl (и отпустите) и двигайте мышкой для изменения стартовой позиции, чтобы закончить процесс, нажмите любую клавишу (кроме Ctrl и Shift). Тоже самое с клавишей Shift для изменения периода (диапазона баров для вычисления аппроксимирующей функции).

Файлы:
4Fourier.mq5 16 kb
Petros Shatakhtsyan
11916
Petros Shatakhtsyan  
Nikolai Semko:


Как и очевидно, что советники с набором параметров, которые требуют оптимизации - это самообман и, простите за прозу жизни, фуфло. Особенно чем их больше.



Без оптимизации создавать прибыльного робота невозможно. На основании результатов оптимизации и определяется прибыльность стратегии.

Многие так и не понимают как нужно выбрать параметры. Всем кажется, что если выбрать параметры при которой получается больше прибыли с наименьшей просадкой, то это достаточно.

Но это не так.

rosomah
525
rosomah  

Тестировать можно и нужно. Но вы не указали стратегию советника, поэтому получаете  мнения, даже не рекомендации.

В общем: -и покупку и продажу тестируйте на,  = нисходящем + восходящем участке. Если стратегия на минутки то колл.сделок, думаю, 200-300.

Можете по отдельности покупку тестировать на нисходящем участке, а продажу на восходящем. Затем проверьте на нетестированных любых участках. На разных парах.

Алексей Тарабанов
7399
Алексей Тарабанов  

1. Самых оптимальных параметров не бывает. Бывают оптимальные. 

2. Смысл работы на М1, либо на тиках - получить профсоюзную путевку в дурдом, или поймать мгновение, которое сейчас, а не за всю жизнь, ловить ведь надо часто и поманеньку... 

3. Сутки, точнее - торговый день, коль скоро Вы готовы на такие риски. 

Утешалочка: Если сваяете динамическую оптимизацию, то победите. 

Victor Ziborov
2737
Victor Ziborov  
Алексей Тарабанов:

1. Самых оптимальных параметров не бывает. Бывают оптимальные. 

2. Смысл работы на М1, либо на тиках - получить профсоюзную путевку в дурдом, или поймать мгновение, которое сейчас, а не за всю жизнь, ловить ведь надо часто и поманеньку... 

3. Сутки, точнее - торговый день, коль скоро Вы готовы на такие риски. 

Утешалочка: Если сваяете динамическую оптимизацию, то победите. 

По поводу "самых оптимальных параметров" я, конечно, согласен. Между тем, слово "самых" я добавил сознательно, чтобы эмоционально окрасить сухой технический текст. Если текст более эмоционален, то в этом случае текст легче читается.

Про дурдом — я не понял, потому что предполагается, что на M1 работает робот, а не человек руками (руками — конечно — дурдом).

Третий пункт про "сутки", извините, тоже не понял. Протестировать советник в тестере за сутки ? Что-то я не понимаю, абсурд получается.

Nikolai Semko
3515
Nikolai Semko  
Petros Shatakhtsyan:


Без оптимизации создавать прибыльного робота невозможно. На основании результатов оптимизации и определяется прибыльность стратегии.

Многие так и не понимают как нужно выбрать параметры. Всем кажется, что если выбрать параметры при которой получается больше прибыли с наименьшей просадкой, то это достаточно.

Но это не так.

Я говорю о том, что если советник требует оптимизации, то это не советник, а утилита, которая требует утилизации.

Ну давайте мыслить логически.

  • Некий программист создал советник и выложил его на Маркет.  В нем задан ряд входных параметров, от которых зависит принятие решения о сигналах на покупку, продажу, открытия и закрытия сделок.
  • (Сразу оговорюсь, что  не имею ввиду параметры, не относящиеся к стратегии (цвет, визуализация и т.д.) и  которые относятся к системе управления рисками, которые конечно же должны устанавливаться пользователем.)
  • Во-первых, этим самым он снимает с себя всякую ответственность перед будущим сливом депозита. Т.к. всегда существует железобетонная отмазка: у вас неправильно были заданы параметры.
  • Во-вторых,Сразу возникает закономерный вопрос: Как часто необходимо оптимизировать данные параметры? Раз в месяц, в день, в час, в минуту? 
  • Ведь если нужно было оптимизировать лишь однажды, то почему сам программист этого не сделал?
  • Некоторые могут ответить: Ну так разные символы требуют разных параметров. Например, для EURUSD нужен один набор, а для AUDJPY другой. А где гарантия, что AUDJPY в следующем месяце не будет себя вести, как EURUSD три месяца назад?
  • В-третьих, насколько реально пользователю, который не создавал этого советника, разобраться в этих всех параметрах ( а их иногда несколько десятков :)) и во всех тонкостях алгоритма их взаимодействия. Да сам творец такого "чуда" может через полгода не вспомнить суть какого-нибудь параметра.

Поэтому правильный советник все внутренние параметры должен оптимизировать самостоятельно на основе анализа данных и распознавания образов.

Petros Shatakhtsyan
11916
Petros Shatakhtsyan  
Nikolai Semko:



А я НЕ говорил, что оптимизацию должен делать покупатель или кто-то другой. Если он не разработчик этого продукта, то  не понимает настолько, чтобы самостоятельно делать оптимизацию.

И не обязательно  продавать что либо на маркете.

И еще вы путаете слова утилита и утиль.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий