Тиковая история стакана. - страница 11

Новый комментарий
 
prostotrader:

100% нет

Может дождемся ответа Метаквотов?

)

 
Mikhail Dovbakh:

Может дождемся ответа Метаквотов?

)

Дмаю, что не ответят.

 
Mikhail Dovbakh:
Open-Demo             фюч Eu-6.19


По RTS-6.19 чаще  флаг 0x138  (312)


При анализе данных с  cqg/cme - вообще чехарда полная. Было бы логично, чтобы флаги стакана описывали только три события: вставка уровня, изменение в уровне, удаление уровня. Остальное в других функциях.
 
Mikhail Dovbakh:

Как известно флаг тика может быть комбинацией из:

  • TICK_FLAG_BID – тик изменил цену бид
  • TICK_FLAG_ASK  – тик изменил цену аск
  • TICK_FLAG_LAST – тик изменил цену последней сделки
  • TICK_FLAG_VOLUME – тик изменил объем
  • TICK_FLAG_BUY – тик возник в результате сделки на покупку
  • TICK_FLAG_SELL – тик возник в результате сделки на продажу

Однако, это, как мне кажется, только те флаги, которые разработчики посчитали нужным описать в документации.

Реально столкнулся со значениями флага 0х158 (344) , что никак не может быть комбинацией только из описанных.

•TICK_FLAG_BID –  tick has changed a Bid price                 2   0x2   

•TICK_FLAG_ASK  – a tick has changed an Ask price            4  0x4

•TICK_FLAG_LAST – a tick has changed the last deal price  8  0x8

•TICK_FLAG_VOLUME – a tick has changed a volume          16 0x10

•TICK_FLAG_BUY – a tick is a result of a buy deal              32 0x20

•TICK_FLAG_SELL – a tick is a result of a sell deal             64 0x40

Кто владеет информацией - поделитесь, пожалуйста.


Интересно, как это может быть, что тик может возникнуть отдельно вследствии продажи и отдельно вследствии покупки? Сделка - это продажа и покупка одновременно. Один продает, другой покупает. Как может тик результировать от одного действия, но не иметь отношения к другому?

Смысл последних двух флагов неясен.
 
Реter Konow:
Интересно, как это может быть, что тик может возникнуть отдельно вследствии продажи и отдельно вследствии покупки? Сделка - это продажа и покупка одновременно. Один продает, другой покупает. Как может тик результировать от одного действия, но не иметь отношения к другому?

Смотря кто инициатор сделки, может так?

 
Andrey Gladyshev:

Смотря кто инициатор сделки, может так?

Оба контрагента инициаторы. Точнее, инициатор сделки, это клиринговая система, которая в нужный момент соединяет контрагентов.
 
Реter Konow:
Оба контрагента инициаторы. Точнее, инициатор сделки, это клиринговая система, которая в нужный момент соединяет контрагентов.

Петр, ну не "гоните"... При чем тут "клиринговая система"

А флаги разные потому, что кто-то купил (ордер на продажу появился ранее в системе) и наоборот

 
prostotrader:

Петр, ну не "гоните"... При чем тут "клиринговая система"

А флаги разные потому, что кто-то купил (ордер на продажу появился ранее в системе) и наоборот

Про очередность в пояснении ничего не сказано. Это вольная интерпретация.

И какая разница, кто первый поставил лимитник?
 
Реter Konow:
Про очередность в пояснении ничего не сказано. Это вольная интерпретация.

Ну, Вам виднее...

 
prostotrader:

Ну, Вам виднее...

И потом, лимитник, это не сделка, а только заявка на сделку. 
Тик, как результат сделки одной стороны (одного контрагента) говорит о том, что вторую сторону сделки почему то игнорируют. Это может быть в том случае, если контрагент сделки не является лицом, а чем то общим и глобальным. Например, это может быть сама биржа, или маркетмейкер. Тогда смысл флага понятен.
1...4567891011121314151617
Новый комментарий
Причина обращения: