Тиковая история стакана. - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. Никто не спорит. К чему Вы это?
2. Иногда их убирают. Вы ведь наверняка видели как лимитку ставят-убирают, затем снова ставят-убирают...
3. Поясните как стоит анализировать, чтобы без времени стакана точно, повторюсь, точно понять что ордер с уровня был снят?
4. С этим тоже никто не спорит.
5. С чего Вы это взяли? Анализируем, например, лучший бид. Пришел слепок стакана в 11:38:12.123. Бид = 10. Пришел торговый тик в 11:38:12.200, объем на продажу = 5 лотов. Далее, пришел слепок стакана 11:38:12.300. Бид = 1. Предположим больше ни тиков, ни слепков не пришло. Вывод: с бида сняли 4 лота (к текущему моменту).
3. Попробуйте проводить оценку уровня лимитников непосредственно при прохождении покупок/продаж, т.е. как у вас описано в п.5 Синхронизация по времени в данном случае вам ничего не даст, ведь сразу после прохождения объема лимитники могут добавить/убрать. Крупные торговцы "играют" лимитниками за доли секунды до совершения сделок.
НО, как я уже описывал, в мт5 реальную картину вы не увидите, поскольку подсчет бай/селл объемов производится неверно.
НО, как я уже описывал, в мт5 реальную картину вы не увидите, поскольку подсчет бай/селл объемов производится неверно.
Читали мою статью? Все верно считается если сервер не выдает тики неизвестного направления.
Читать-то читал, но как-то привык проверять все практикой. В этой ветке есть публикация про подсчет реального объема на фьючерсах. Попробуйте сами проверить. И N/A здесь ни причем.
Приложите Ваш код, воспроизводящий, как Вы считаете неточность. Сравним. Посчитаем.
Приложите Ваш код, воспроизводящий, как Вы считаете неточность. Сравним. Посчитаем.
Код изложен в статье. Не поленитесь прочесть публикацию
В какой публикации Ваш код? Можете скинуть ссылку?
В этой ветке есть публикация про подсчет реального объема на фьючерсах.
В какой публикации Ваш код? Можете скинуть ссылку?
Не вижу публикацию.https://www.mql5.com/ru/forum/301549/10466913#comment_10466913
Вы в курсе, что на демо-счете (биржевой контур) котировки "прореженные"? И объемы, соответственно, левые?
И даже, если бы Вы были на реальном счете, то все равно некорректно считаете тики. Нужно использовать CopyTicks()/CopyTicksRange() (как Вам и советовали), чтобы поймать все тики.
В общем, ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте мою статью (что Вам также советовали), воспроизведите код и будет Вам счастье. Текущий Ваш код непригоден для сбора тиковых данных.
И даже, если бы Вы были на реальном счете, то все равно некорректно считаете тики. Нужно использовать CopyTicks()/CopyTicksRange() (как Вам и советовали), чтобы поймать все тики.
В общем, ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте мою статью (что Вам также советовали), воспроизведите код и будет Вам счастье. Текущий Ваш код непригоден для сбора тиковых данных.