Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опробовал я снятие средств при каждой сделке - как компенсатор положительного проскальзывания и комиссии.
Оказалось, что результаты тестирования сильно искажаются, при чем по чудному - был фактор восстановления до снятия 35,88 , а стал 84,73 , а вот просадка средств была 1176 , а стала 498.
Результаты полностью искажены - выходом будет все пересчитывать самостоятельно при деинициализации, потом смотреть файлик с результатами, но это очень неудобно и быстро я не реализую - печаль.
И вот точный расчет просадки не получается сделать при деинициализации, если стопы плавающие, в том числе, если их вообще нет - надо учитывать просадку на каждом тике (баре).Оказалось, что результаты тестирования сильно искажаются, при чем по чудному - был фактор восстановления до снятия 35,88 , а стал 84,73 , а вот просадка средств была 1176 , а стала 498.
создается впечатление, что Вам нужно уменьшить депозит. Или увеличить лот. Попробуйте в стратегии коэффициент ТочностьВхода, от которого зависит лот
создается впечатление, что Вам нужно уменьшить депозит. Или увеличить лот. Попробуйте в стратегии коэффициент ТочностьВхода, от которого зависит лот
Это что ещё за зверь "коэффициент ТочностьВхода"?
Испугались зверя? Так многие уже используют переменный лот в зависимости от вероятности положительного исхода сделки!
У меня есть в планах использовать увеличение лота в зависимости от длительности убыточной серии. А Ваш метод как реализуется? Это не то, что изменение объема в зависимости от дальности стоп лосса?
попробуйте и так и иначе, т.е. все пришедшие Вам в голову варианты и комбинации. Что-то будет наиболее эффективным
Меня тормозит исключительно низкий уровень знания языка, а то б я уже сток напробовал :) Поэтому приходится думать в два раза больше над идеей, прежде чем её реализовывать.
Забавно то, что на днях ошибка в коде (а точней несоответствие между MT4 и MT5 в последовательности передаче переменных некоторым индикаторам), при реализации одной задумки, создала замечательный фильтр - теперь его использую вместе с задумкой, которая оказалась хуже, но то ж позитивной.
Вот что сейчас получается (после ряда доработок) при тестировании "Каждый тик на основе реальных тиков" с задержкой 50мс, и снятия за лот 3,4 единиц депозита.
Показатели несколько искажены из-за частичного снятия.
Реализовал так:
Из отчета 3773 трейдов, каждый трейд 1 лот, получается 3773*3,4=12828,20 - снятия 13719 дельта 890,8 .
Прошу подсказать, может кто знает, почему у меня такая разница?
Стоит ли брать в голову? Главное - итог положительный