Советники: Эксперт на случайных числах - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Немного доработанная версия: теперь советник использует не встроенный генератор чисел, а текущую секунду.
В тестере результаты стали лучше. Как будет работать на реальном рынке пока неизвестно.
Вот тест за прошлый год:
Как Вы толкуете тестер, который вроде бы противоречит теории.
1. Количество сделок таково (1816), что можно считать, что предельная теорема работает
2. В этом случае линия баланс должно снижаться, так как у Вас имеется спред
3. Профит фактор 1.25, а прибыльных сделок менее 50%
4. По условиям эксперимента прибыльных и убыточных сделок должно быть одинаково, а у Вас 47 на 53 - 6% разницы - это огромная величина.
За счет чего советник прибыльный?
Дописал
Поставленные вопросы крайне интересны, так как средствами МО достаточно просто получить ошибку предсказания около 40%. Чтобы уменьшить ошибку необходимы серьезные и длительные усилия с неизвестным результатом. А тут датчик случайных числе...
Торговая система на основе случайных чисел или иных случайных показателей не может быть эффективной, так как:
1. Сам процесс движения цен финансовых инструментов является нестационарным процессом (в общем виде случайным процессом).
2. А задачей прогноза и торговли (на основе этого прогноза) как раз и является поиск зон стационарности внутри такого процесса.
3. Поэтому, если мы заранее отказываемся от поиска "относительно понятных" зон (на основе неких признаков), то по сути, мы "завязываем себе глаза",
находясь в "комнате со слабым освещением", что вряд ли разумно.
4. В то же время, такой советник (на основе случайных чисел и т.д.) может быть полезен, чтобы сопоставить результаты различных стратегий с результатами такого "случайного" робота.
Однако добавление случайных чисел (входов/решений/просто шума) в систему подчас делает её более "устойчивой" (в кавычках потому как не-технический термин в данном случае). Конечно всё хорошо в меру :-)
Есть такой раздел в ТАУ, @Олег avtomat наверное может накидать нужных ссылок, у него это "под руками", а я просто из институтской старины помню
К тому-же любой советник становится в точности таким-же как представленный, как только выходит из "прогнозного окна" сигнала. У сигналов есть время действия, что-то типа sqrt(Longest_Period/2) спустя которое оставаться в рынке по сигналу, всё равно что бросать монетку
Как Вы толкуете тестер, который вроде бы противоречит теории.
1. Количество сделок таково (1816), что можно считать, что предельная теорема работает
2. В этом случае линия баланс должно снижаться, так как у Вас имеется спред
3. Профит фактор 1.25, а прибыльных сделок менее 50%
4. По условиям эксперимента прибыльных и убыточных сделок должно быть одинаково, а у Вас 47 на 53 - 6% разницы - это огромная величина.
За счет чего советник прибыльный?
Стоп/Тейк в роботе так выставляются и спред приплетается. То есть цена должна пройти разное число пунктов до стопа/тейка, поэтому дисбаланс в показателях.
Стоп/Тейк в роботе так выставляются и спред приплетается. То есть цена должна пройти разное число пунктов до стопа/тейка, поэтому дисбаланс в показателях.
Близкие стопы дают убыток на потенциально прибыльных сделках, в результате убыточность растет.
Близкие стопы дают убыток на потенциально прибыльных сделках, в результате убыточность растет.
Близкие тейки режут прибыль на потенциально прибыльных сделках, в итоге пара стопов забирает всю прошлую прибыль.
В итоге более верный вариант, это близкие стопы, и максимально далёкие тейки. Я писал робота для одного форума специально для тестов, потом его даже некоторые использовали для заработка, так вот там всего ~20% прибыльных трейдов, но в итоге система работала в плюс, и без никакой оптимизации.
Близкие тейки режут прибыль на потенциально прибыльных сделках, в итоге пара стопов забирает всю прошлую прибыль.
В итоге более верный вариант, это близкие стопы, и максимально далёкие тейки. Я писал робота для одного форума специально для тестов, потом его даже некоторые использовали для заработка, так вот там всего ~20% прибыльных трейдов, но в итоге система работала в плюс, и без никакой оптимизации.
Это я понимаю.
Свой вопрос я задал, имея ввиду совершенно другое.
Дело не тейках/стопах, а дело в том, что приведенный график вообще ни о чем.
Вот мой прогон эксперта.
Красавец!
А вот еще один прогон на этих же данных
Тоже красавец, но почему-то другой. Даже количество сделок.
А другой по одной простой причине: случайный вход дает случайную линию баланса. Вот о чем речь и этот факт никакими манипуляциями тэйков/стопов устранить невозможно. Именно по этому поводу я пытался получить ответ от автора этого замечательного советника.
ПС.
Прогнал раз десять, все прибыльные, но все разные.
Вчера только первый был прибыльным, а потом все остальные убыточные, минут десять пытался получить прибыль, а потом плюнул - все время убыток, но разный.
Версия со множеством запросов функции MathRand() :
Последняя на данный момент версия.
Устранил пару ошибок.