Просто статистика - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Скорее всего, статистика намного хуже.
Потому что среди доступных сейчас на витрине нет огромного количества слитых и отключенных сигналов.
За динамикой можно было бы понаблюдать, если делать такой срез каждый день и учитывать кол-во новых счетов в каждой группе.
то что слитые не показываются облегчает сбор статистики, по держащимся на плаву.
о регулярном срезе тоже думал, может продолжу раз в 1-2 недели делать подобный срез.
то что слитые не показываются облегчает сбор статистики, по держащимся на плаву.
о регулярном срезе тоже думал, может продолжу раз в 1-2 недели делать подобный срез.
Есть такое понятие как "репрезентативная выборка".
Есть слитые сигналы, которые не отключены. Есть отключенные неслитые сигналы.
В пределах погрешности -- ежедневный срез даст теже цифры (итоговые), что и недельный срез.
Есть такое понятие как "репрезентативная выборка".
Есть слитые сигналы, которые не отключены. Есть отключенные неслитые сигналы.
В пределах погрешности -- ежедневный срез даст теже цифры (итоговые), что и недельный срез.
слитые не отображаются на витрине, по отсутствии определенного периода без сделок на счете - уходят в архив
с отключенными аналогичная ситуация
1-2 мес это меньше чем шаг шкалы по оси X в 10 недель, т.е. не точность может быть только на первых 10 неделях.
Откуда там эквити? Закачиваются тики по всем торгуемым инструментам?
Каждый инструмент прогоняется отдельно, затем результаты склеиваются. Погрешность при этом безусловно есть, но приемлемая.
В каком виде результаты? Отчеты тестера? Так там нет эквити.
Или пишется какой-то свой файл с состоянием счета каждую минуту, а потом склеиваются именно эти файлы?
то что слитые не показываются облегчает сбор статистики, по держащимся на плаву.
о регулярном срезе тоже думал, может продолжу раз в 1-2 недели делать подобный срез.
Это прекрасно, что облегчает. Но сильно ее искажает.
Мне почему-то кажется, что слитых и удаленных сигналов на несколько порядков больше, чем мирно ушедших в архив или оставшихся на витрине.
То есть за 10 недель сливается не 2 000 счетов, а 20 000, но 18 000 удаляется, и в статистику не попадает.
В каком виде результаты? Отчеты тестера? Так там нет эквити.
Или пишется какой-то свой файл с состоянием счета каждую минуту, а потом склеиваются именно эти файлы?
Пишется потиковый граф. Сейчас все переделываю на C#. Чтобы тестить сразу все инструменты и портфель, а то порой погрешность при склейке набегает...
Если будет интересно, могу выложить то что получится в свободный доступ.
Пишется потиковый граф. Сейчас все переделываю на C#. Чтобы тестить сразу все инструменты и портфель, а то порой погрешность при склейке набегает...
Если будет интересно, могу выложить то что получится в свободный доступ.
изменения за неделю
сам файл с данными доступен на Я-диск https://yadi.sk/i/HI8dy-6U3HUD64
изменения за неделю
сам файл с данными доступен на Я-диск, ссылка в первом посте данной темы.