тестирование и последняя сделка - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну а тестер в конце тестирования эту просадку реализует в баланс, закрыв все сделки по времени.
Это как в конкурсных счетах, время конкурса закончилось - все сделки закрываются, независимо от того, прибыльные они или убыточные. Тест ведь тоже по времени работает, значит и закрывать все сделки просто обязан в конце, чтобы всё по-честному.
Не, тут выше речь шла о том, что бы тестер не учитывал последние не закрытые позиции в расчетах итоговых результатов. На что Андрей возразил, что мол тогда можно клепать граали закрывая прибыльные позиции а незакрытые тестер учитывать не будет. На что я возразил, что не получится грааля, потому что максимальная просадка не исчезнет от этого и будет присутствовать в отчете тестера. Да и график эквити это наглядно будет демонстрировать. Жаль, в отчете тестера при экспорте не показана эквити, только баланс.
Я читал все сообщения, в курсе. Но я всё ещё остаюсь при своём мнении, что тестер обязан закрывать все сделки в конце тесте и учитывать результат от всех сделок, а не отбрасывать те, что оставались незакрытыми. Так объективней.
Жаль, в отчете тестера при экспорте не показана эквити, только баланс.
Так потому и не показывает, что эквити "погашена", ордера закрыты и всё на баланс перешло. Эквити программно можно вывести в файл или в журнал.
Я читал все сообщения, в курсе. Но я всё ещё остаюсь при своём мнении, что тестер обязан закрывать все сделки в конце тесте и учитывать результат от всех сделок, а не отбрасывать те, что оставались незакрытыми. Так объективней.
Так потому и не показывает, что эквити "погашена", ордера закрыты и всё на баланс перешло. Эквити программно можно вывести в файл или в журнал.
Не, эквити не рисуется в любом случае никак в экспортируемом файле. Это плохо на мой взгляд.
Если позиций было много тысяч, то одна последняя закрытая тестером не играет существенной роли, но если позиций не очень много (пару сотен или околого того), то последняя позиция очень существенно может повлиять на результаты тестирования не являясь при этом частью ТС. Это, кстати, очень часто может сбивать новичков с толку.
Не, эквити не рисуется в любом случае никак в экспортируемом файле. Это плохо на мой взгляд.
Если позиций было много тысяч, то одна последняя закрытая тестером не играет существенной роли, но если позиций не очень много (пару сотен или околого того), то последняя позиция очень существенно может повлиять на результаты тестирования не являясь при этом частью ТС. Это, кстати, очень часто может сбивать новичков с толку.
Я на вас удивляюсь... КАК позиция, открытая тестируемым советником, может не являться частью ТС? А частью чего тогда она является?
Кроме того, последние сделки часто закрываются тестером в плюсе. Их вы тоже предлагаете не считать частью ТС и игнорировать их вклад в общем зачёте? Или если прибыльные, то они хорошие, а если убыточные, то фу-фу-фу )))
Я на вас удивляюсь... КАК позиция, открытая тестируемым советником, может не являться частью ТС? А частью чего тогда она является?
Кроме того, последние сделки часто закрываются тестером в плюсе. Их вы тоже предлагаете не считать частью ТС и игнорировать их вклад в общем зачёте? Или если прибыльные, то они хорошие, а если убыточные, то фу-фу-фу )))
Если позиций было много тысяч, то одна последняя закрытая тестером не играет существенной роли, но если позиций не очень много (пару сотен или околого того), то последняя позиция очень существенно может повлиять на результаты тестирования не являясь при этом частью ТС. Это, кстати, очень часто может сбивать новичков с толку.
Для анализа десятка входов можно не включать универсальный тестер МТ.
Ну бредовое предложение отрезать сделку из результатов, ну соглашайся уже )
Для анализа десятка входов можно не включать универсальный тестер МТ.
Ну бредовое предложение отрезать сделку из результатов, ну соглашайся уже )
Веришь нет, я на оптимизациях верблюда съел. Уж знаю, что может повлиять на то, что бы принять неверное решение....
Дело не только в входах, именно пара вход-выход важны. Одиночный тест мало информативен в плане влияния на результаты, как правило одиночный тест делают часто на этапе построения и отладки ТС. А вот для оптимизации это очень важно. В некоторых случаях я даже делаю специальные кастомные критерии, учитывающие подобные нюансы.
К примеру, делаешь ты оптимизацию. Один из проходов даёт множество убыточных сделок и одну последнюю офигенно прибыльную которая закрыта тестером. Ну вот так бывает, это предвидеть невозможно, часть проходов из всего числа будут попадать на такие моменты. И такие проходы с огромной прибыльной последней сделкой дают профитфактор 1,5 или даже больше, и они влияет на ход оптимизации.
Понимаешь, нюансов очень много, на что может повлиять последняя сделка закрытая НЕ советником.
ЗЫ. я написал много разных оптимизаторов для различных стратегий, в том числе мультивалютных для портфельных стратегий, в ствоих тестерах я всегда исключаю последние сделки из статистики, если они закрыты тестером.
Веришь нет, я на оптимизациях верблюда съел. Уж знаю, что может повлиять на то, что бы принять неверное решение....
Дело не только в входах, именно пара вход-выход важны. Одиночный тест мало информативен в плане влияния на результаты, как правило одиночный тест делают часто на этапе построения и отладки ТС. А вот для оптимизации это очень важно. В некоторых случаях я даже делаю специальные кастомные критерии, учитывающие подобные нюансы.
К примеру, делаешь ты оптимизацию. Один из проходов даёт множество убыточных сделок и одну последнюю офигенно прибыльную которая закрыта тестером. Ну вот так бывает, это предвидеть невозможно, часть проходов из всего числа будут попадать на такие моменты. И такие проходы с огромной прибыльной последней сделкой дают профитфактор 1,5 или даже больше, и они влияет на ход оптимизации.
Понимаешь, нюансов очень много, на что может повлиять последняя сделка закрытая НЕ советником.
ЗЫ. я написал много разных оптимизаторов для различных стратегий, в том числе мультивалютных для портфельных стратегий, в ствоих тестерах я всегда исключаю последние сделки из статистики, если они закрыты тестером.
Не понимаю, зачем анализировать результаты из нескольких десятков сделок. А если их > 100, то одна на статистику не повлияет.
ЗЫ. Для себя можно делать что угодно. Но не для миллионов трейдеров.
Не понимаю, зачем анализировать результаты из нескольких десятков сделок. А если их > 100, то одна на статистику не повлияет.
ЗЫ. Для себя можно делать что угодно. Но не для миллионов трейдеров.
500 сделок убыточных по 1$ и одна последняя прибыльная 1000$ - это нормально? И ПФ будет при этом 1.5!
500 сделок убыточных по 1$ и одна последняя прибыльная 1000$ - это нормально? И ПФ будет приэтом 1.5!
Бред продолжается? )
Да, если стратегия закрывает убыток в 1 доллар и допускает прибыль в 1000, то нормально.