Информативность отчета демо/реал торговли.. Пожелания.
Потратил полночи, но похоже кустарно такое сделать вряд ли возможно,
фактически получается упрощенный портфельный тестер, что несколько
выше моих способностей...
Чтоб получить детализированный отчет со всеми расчетами по
эквити, надо либо постоянно мониторить счет и вести расчеты
с использованием реального эквити, либо писать сложную программу
анализатор.
А вообще, поищите по словосочетанию "График эквити" ;)
А вообще, поищите по словосочетанию "График эквити" ;)
В принципе, ничего слжного нет. Делается в несколько шагов:
1. Получить массив закрытых ордеров и отсортировать по времени открытия
2. Добавить в него массив текущих ордеров и отсортировать по времени.
3. Встать на самую старую известную дату и сравнить с датой/временем самого старого открытия. Если Текущая дата меньше самой старой - идем к следующему бару.
4. Если текущая больше-равно самой старой - увеличить счетчик открытых ордеров и добавить тикет ордера в массив мониторинга.
5. На каждом баре опрашиваем сечтечик текущих открытых ордеров, и если он больше нуля - снимаем показания прибыли убытка по каждому ордеру из массива открытых ордеров. Суммируем совокупную плавающую прибыль/убыток и получаем текуший Equity.
6. Если у одного из ордеров из массива мониторинга время закрытия больше-равно текущему времени - уменьшаем счетчик открытых ордеров, прибыль по закрытому ордеру заноси в Balance.
7. И так до последнего(нулевого) бара.
На каждом баре запоминаем текщиe Balance и Equity. Большая часть этого алгоритма уже выложена в исходниках разными авторами. Написать(отладить) можно за полдня, при желании. С точностью до свопов.
1. Получить массив закрытых ордеров и отсортировать по времени открытия
2. Добавить в него массив текущих ордеров и отсортировать по времени.
3. Встать на самую старую известную дату и сравнить с датой/временем самого старого открытия. Если Текущая дата меньше самой старой - идем к следующему бару.
4. Если текущая больше-равно самой старой - увеличить счетчик открытых ордеров и добавить тикет ордера в массив мониторинга.
5. На каждом баре опрашиваем сечтечик текущих открытых ордеров, и если он больше нуля - снимаем показания прибыли убытка по каждому ордеру из массива открытых ордеров. Суммируем совокупную плавающую прибыль/убыток и получаем текуший Equity.
6. Если у одного из ордеров из массива мониторинга время закрытия больше-равно текущему времени - уменьшаем счетчик открытых ордеров, прибыль по закрытому ордеру заноси в Balance.
7. И так до последнего(нулевого) бара.
На каждом баре запоминаем текщиe Balance и Equity. Большая часть этого алгоритма уже выложена в исходниках разными авторами. Написать(отладить) можно за полдня, при желании. С точностью до свопов.
У меня пожелание убрать из отчета список отмененных ордеров.
И сделать возможность модификации параметра Lots у отложенных
ордеров.
Rosh:
На каждом баре запоминаем текщиe Balance и Equity. Большая часть этого алгоритма уже выложена в исходниках разными авторами. Написать(отладить) можно за полдня, при желании. С точностью до свопов.
Для счета к которыму есть доступ я уже сделал, модифицировал под свои нужды i-BalEq из CodeBase (спасибо KimIV и Хирургу). Речь шла о добавление этой фичи в стандартный отчет тестера, что был не только график баланса, но и эквити по точкам закрытия сделок как в тестере. Мне кажется было бы не бесполезно.
На каждом баре запоминаем текщиe Balance и Equity. Большая часть этого алгоритма уже выложена в исходниках разными авторами. Написать(отладить) можно за полдня, при желании. С точностью до свопов.
Для этого необходимо, чтобы была загружена достоверная подробная
история по каждому инструменту, по которому велась торговля.
В противном случае получим кучу обвинений в неправильных расчетах,
а объяснять каждому замешься.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сегодня, просматривая отчет одной группы трейдеров, столкнулся с тем что отчет с демо/реала (даже детализированый) несколько менее информативен, чем отчет тоже тестера. А именно весь отчет и построение графиков ведется ведется исключительно по балансу. .. Нет проблем при торговле одним лотом по одному инструменту, тут все соостветствует equity=balance, но при портфельной торговле значение средств (equity) не менее важно. Не стоило бы например при закрытие сделки "фиксировать" не только значение баланса, но и средств, и на график выводить двумя цветами и то и то как в тестере....
Попытался сегодня что-то вроде скрипта на эту тему соорудить - непростая задача... Но разработчикам MT такую фичу добавить должно быть не сложно. Все ж отчеты торговли не менее важны чем отчеты тестера, отчего такая не справедливость?). А может просто я "слеп и криворук" и уже есть "подручные" средства, кроме ручного анализа нескольких сот сделок по десятку инструментов?
З.Ы. Извиняюсь если тема поднималась, но поиск не помог.