тестирование и последняя сделка

[Andrey Mikhailov]

Подскажите как обойти такую проблему: при тестировании советника весь результат тестирования становиться неправильным из за того что в конце закрывается в минус последняя сделка. Как можно отсечь в результате последнюю сделку ? Принцип работы системы что она всегда в рынке , как только закроется текущая сделка - сразу открывается следующая и она закрывается всегда только в плюс. (MQL5)

[Vitalie Postolache]

Система пересиживает просадку, тест просто закрывает последнюю сделку по таймауту, а она в просадке. Никак не отсечь, можно потом результаты тестирования (отчёт) редактировать, если уж так хотите кого-то обмануть.

Но прежде всего вы себя обманываете.

[Petros Shatakhtsyan]

Тестер не должен выполнить что либо без команды советника. Он не должен закрывать последний ордер.

И по этому конечный результат получается неправильно. Особенно когда тестируется в режиме "All symbols . . . ".

[[Удален]]

Дату подберите, что бы последняя была закрыта в плюс

[Petros Shatakhtsyan]

Vladimir Zubov:
Дату подберите, что бы последняя была закрыта в плюс

Разве это решение ?  А если тестируется только один день.

[Younga]

Petros Shatakhtsyan:

Разве это решение ?  А если тестируется только один день.

значит в конце для вы зафиксируете убыток - это и есть результат тестирования

[Aleksey Vyazmikin]

Andrey Mikhailov:
Подскажите как обойти такую проблему: при тестировании советника весь результат тестирования становиться неправильным из за того что в конце закрывается в минус последняя сделка. Как можно отсечь в результате последнюю сделку ? Принцип работы системы что она всегда в рынке , как только закроется текущая сделка - сразу открывается следующая и она закрывается всегда только в плюс. (MQL5)

 

Можно в деините подсчитать все закрытые ордера и выкинуть те, которые закрыты не по ТП / СЛ или те, что закрыты в последний день тестирования. В общем, самостоятельно вести подсчет прибыли и других показателей.

[Andrey Dik]

Petros Shatakhtsyan:

Тестер не должен выполнить что либо без команды советника. Он не должен закрывать последний ордер.

И по этому конечный результат получается неправильно. Особенно когда тестируется в режиме "All symbols . . . ".

Да. Если последняя позиция закрыта не советником, значит статистика торговых решений советника получается недостоверной.

Последняя не закрытая позиция не должна учитываться в Отчете тестирования.

[Andrey Khatimlianskii]

Andrey Dik:

Да. Если последняя позиция закрыта не советником, значит статистика торговых решений советника получается недостоверной.

Последняя не закрытая позиция не должна учитываться в Отчете тестирования.

Я уже вижу поток граальных отчетов, где нет ни одной убыточной сделки. Их советник просто не закрывает, а тестер отбрасывает.
Осталось только брокера найти, который закроет глаза на не закрытые убытки, и можно на реал ;)

[Andrey Dik]

Andrey Khatimlianskii:
Я уже вижу поток граальных отчетов, где нет ни одной убыточной сделки. Их советник просто не закрывает, а тестер отбрасывает.
Осталось только брокера найти, который закроет глаза на не закрытые убытки, и можно на реал ;)

Да? А про просадку забыли убыточных не закрытых позиций? Она никуда не денется ведь...))) Так что не получится грааль по такой схеме, хоть ужиком крутись.

Закрывая только прибыльные позиции и оставляя открытыми убыточные мы тут же увеличиваем просадку по эквити.

[Vitalie Postolache]

Andrey Dik:

Да? А про просадку забыли убыточных не закрытых позиций? Она никуда не денется ведь...))) Так что не получится грааль по такой схеме, хоть ужиком крутись.

Закрывая только прибыльные позиции и оставляя открытыми убыточные мы тут же увеличиваем просадку по эквити.

Ну а тестер в конце тестирования эту просадку реализует в баланс, закрыв все сделки по времени.

Это как в конкурсных счетах, время конкурса закончилось - все сделки закрываются, независимо от того, прибыльные они или убыточные. Тест ведь тоже по времени работает, значит и закрывать все сделки просто обязан в конце, чтобы всё по-честному.