Идеи для улучшения сервиса СИГНАЛЫ!!!
....
Предлагается считать еще несколько параметров:
1. Качество входа - Большинство сделок с момента открытия до закрытия, находятся как в положительной (в прибыли) так и в отрицательной (в убытке) зоне. Поэтому было бы интересно иметь инфу о том, какое время из всей жизни сделки она находилась в плюсе, а какое в минусе. Считаем простое соотношение времени прибыльной зоны, ко времени убыточной. То есть если сделка пересиживается, то этот показатель будет сильно менее единицы. Если сразу после открытия сделка вышла в плюс и там же закрылась, то показатель будет близок к одному.
2. Качество выхода - Рассчитывается некая максимально возможная теоретическая прибыль за время жизни сделки и соотносится с фактическим результатом. То есть, если теоретически было возможно взять сто пунктов, а по факту взяли только 10, то качество выхода равно например 0,1, при максимуме в единицу. Если сделка закрылась убытком, то показатель должен быть отрицательным.
3. Качество сделки - Совокупный показатель по первым двум.
4. Распределение сделок по качеству - Рисуем график, в котором по вертикали совокупный параметр качества сделок, а по горизонтали количество сделок. Идеальный вариант максимальное количество сделок с максимальным качеством, то есть график растет в правый верхний угол.
...
Пункты 1 и 2 ошибочны, соответственно из-за этого пункты 3 и 4 неактуальны.
По пункту 1 пример ситуации: при торговле на новостях сделка несколько минут колбасится в зоне убытка приблизительно равного спреду плюс/минус несколько пипсов. Затем за пол минуты достигается поставленная цель и фиксируется прибыль в десятках (при сильном движе может и в сотнях) пипсов. По предложенной Вами оценке сделки по качеству входа получим показатель (КВ=ПЗ/ОЗ) КВ=0.5/5=0.1 как-бы хуже некуда...
По пункту 2 - сформулированный критерий оценки при торговле с применением трала большое количество сделок будет определять, как некачественные...
Доброе время суток!
Ни чего этого не нужно, нужна просто дополнительная статистика, к примеру не только за месяц, ещё за неделю. Каждый должен сам оценивать риски того, на что смотрит и иметь достаточную картину, а не видеть ярлык РЕКОМЕНДОВАНО.
Это я к тому что, нет такого понятия как "качество входа или выхода" - это вам не фрукт, который можно съесть, подержать в руках.
И ещё, вам нужно стать как минимум поставщиком сигнала, чтобы вы понимали что вам нужно. Мне не хватает дополнительной статистики, но имеющейся вполне достаточно, чтобы провести анализ стратегии.
Пункты 1 и 2 ошибочны, соответственно из-за этого пункты 3 и 4 неактуальны.
По пункту 1 пример ситуации: при торговле на новостях сделка несколько минут колбасится в зоне убытка приблизительно равного спреду плюс/минус несколько пипсов. Затем за пол минуты достигается поставленная цель и фиксируется прибыль в десятках (при сильном движе может и в сотнях) пипсов. По предложенной Вами оценке сделки по качеству входа получим показатель (КВ=ПЗ/ОЗ) КВ=0.5/5=0.1 как-бы хуже некуда...
По пункту 2 - сформулированный критерий оценки при торговле с применением трала большое количество сделок будет определять, как некачественные...
Если показатель качества входа вы считаете не корректным, то в предлагаемом вами случае второй показатель (качества выхода) вытянет совокупное качество сделки вверх. Не вижу подвоха....
К тому же долгое болтание открытой позиции в убыточной зоне весьма сильно действует на нервы и за сокращение этого времени инвесторы будут очень благодарны управляющему.
Что касается трала, то понятно, что он не даст выжать результат всего тренда и позиция закроется на откате, именно по этой причине и любопытно посмотреть сколько можно было выжать и сколько вышло по факту и как то количественно это оценить.
Доброе время суток!
Ни чего этого не нужно, нужна просто дополнительная статистика, к примеру не только за месяц, ещё за неделю. Каждый должен сам оценивать риски того, на что смотрит и иметь достаточную картину, а не видеть ярлык РЕКОМЕНДОВАНО.
Это я к тому что, нет такого понятия как "качество входа или выхода" - это вам не фрукт, который можно съесть, подержать в руках.
И ещё, вам нужно стать как минимум поставщиком сигнала, чтобы вы понимали что вам нужно. Мне не хватает дополнительной статистики, но имеющейся вполне достаточно, чтобы провести анализ стратегии.
Полагаю, что чем больше первичных данных для анализа, тем более качественный получается анализ и соответственно выбор.
Что касается НЕТ такого понятия, так я пытаюсь его ввести.
В конце вы сами себе противоречите - То вам не хватает статистики, то имеющейся вполне достаточно - вы уж определитесь...
....
К тому же долгое болтание открытой позиции в убыточной зоне весьма сильно действует на нервы ....
Очень хорошо успокаивает нервы круто восходящая без провалов линия эквити, а если такой не наблюдается, все остальные показатели вторичны и нервы не успокоят...
Если показатель качества входа вы считаете не корректным, то в предлагаемом вами случае второй показатель (качества выхода) вытянет совокупное качество сделки вверх. Не вижу подвоха....
Усложнение != улучшение, а в названии ветки Вы используете слово "улучшение".
Очень хорошо успокаивает нервы круто восходящая без провалов линия эквити, а если такой не наблюдается, все остальные показатели вторичны и нервы не успокоят...
Еще вопрос к знатокам-программистам - Можно ли написать скрипт или код советника, который мог бы отключать сигналы идущие по подписке от их исполнения на терминале при заданных определенных условиях???? И соответственно включать обратно. Очень важно....
Можно.
Можно.
Евгений, а вы не могли в двух словах описать алгоритм этого....?
Еще одно предложение разработчикам.
Не знаю может это уже реализовано, тогда подскажите пожалуйста как этим пользоваться. Было бы интересным сравнивать сигналы по отдельным выбранным показателям в сводной таблице.
Например, меня интересуют показатели риска, просадки или процент профит/лосс сделок, тогда в отдельной таблице выводится информация по выбранному показателю по всем счетам. Идея в том, чтобы сравнивать сигналы по тем критериям, которые интересны подписчику, а не только по рейтингу и др. малозначимым параметрам (такими как прирост, средства, пипсы, проскальзывания и др.). На данный момент, все что нужно, приходится выписывать руками, а это очень утомительно....
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Всех камрадов категорически приветствую!
Сразу хочу сказать, что сервисом Сигналы не пользовался ни как поставщик, ни как подписчик. Но тем не менее с большим интересом, пока изучаю его возможности. Решение о том, использовать его или нет, пока не принял, но из того что изучил возникло несколько интересных мыслей о том, что они могут оказаться полезными в дальнейшем развитии это сервиса. Собственно поэтому я и решил открыть ветку, в которой предлагаю обсудить эти мысли.
Прочитал довольно бурную дискуссию о том, как "справедливо" рассчитывать рейтинг сигналов и почему количество подписчиков может сильно продвинуть вверх рейтинг, несмотря на положительные, но не выдающиеся результаты торговли.
***
Собственно мысли заключаются в том, чтобы добавить дополнительный показатель в анализ качества предлагаемых сигналов, наряду с такими как: Прирост, Средства, Баланс, Риски, Проскальзывание, Распределение и пр. Предлагаю назвать этот показатель - СДЕЛКИ.
Суть показателя заключается в том, чтобы оценить качество самих сделок, которые как известно служат первичкой для получения других, производных показателей.
Предлагается считать еще несколько параметров:
1. Качество входа - Большинство сделок с момента открытия до закрытия, находятся как в положительной (в прибыли) так и в отрицательной (в убытке) зоне. Поэтому было бы интересно иметь инфу о том, какое время из всей жизни сделки она находилась в плюсе, а какое в минусе. Считаем простое соотношение времени прибыльной зоны, ко времени убыточной. То есть если сделка пересиживается, то этот показатель будет сильно менее единицы. Если сразу после открытия сделка вышла в плюс и там же закрылась, то показатель будет близок к одному.
2. Качество выхода - Рассчитывается некая максимально возможная теоретическая прибыль за время жизни сделки и соотносится с фактическим результатом. То есть, если теоретически было возможно взять сто пунктов, а по факту взяли только 10, то качество выхода равно например 0,1, при максимуме в единицу. Если сделка закрылась убытком, то показатель должен быть отрицательным.
3. Качество сделки - Совокупный показатель по первым двум.
4. Распределение сделок по качеству - Рисуем график, в котором по вертикали совокупный параметр качества сделок, а по горизонтали количество сделок. Идеальный вариант максимальное количество сделок с максимальным качеством, то есть график растет в правый верхний угол, или "горб" распределения смещается как можно правее.
А далее, чем черт не шутит, если идея приживется, то почему бы не включить эти показатели в расчет рейтинга сигналов.
Прошу не сильно кидаться помидорами, любые дельные мысли только приветствуются...