Помогите с формулой MA
Здравствуйте, пишу техническое задание для отображения на графике различных MA
С простой - все понятно.
По взвешенной - вопрос такой:
Если мы нумеруем как в таймсерии (0 - текущий бар, 1 - предыдущий и т.д.), то при периоде 5 формула для взвешенной скользящей будет такой?
LWMA=Close(5)*5+Close(4)*4+Close(3)*3+Close(2)*2+Close(1)*1)/(Close(5)+Close(4)+Close(3)+Close(2)+Close(1))
или такой?
LWMA=Close(1)*5+Close(2)*4+Close(3)*3+Close(4)*2+Close(5)*1)/(Close(5)+Close(4)+Close(3)+Close(2)+Close(1))
По экспоненциальной - такой вопрос:
Из формулы, которая на офф сайте доступна:
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i - 1) * (1 - P))
С коэффициентом я P я разобрался. А где взять значение EMA предыдущей свечи, если для него необходимо вычислить значение предпредыдущей, а для него и т.д.???
Подскажите, пожалуйста, буду очень признателен
Длина вектора = период МА, сумма коэфф=1.0;
для SMA все коэфф. равны, для LWMA равномерно растут, для EMA экспонентно растут
MA[i]=sum(0..n-1,Price[i-n]*K[n])
Здравствуйте, пишу техническое задание для отображения на графике различных MA
...
Подскажите, пожалуйста, буду очень признателен
Так в МТ5 уже есть файл с написанными прогами для различных МА (\Include\MovingAverages.mqh) ...
Просто недавно его смотрел.
Прошу прощения у автора , но у меня подобный вопрос ( только по Стохастику ) , чтобы не плодить лишние темы , задам его в этой теме .
Стохастический Осцилятор имеет настройки по умолчанию в МТ4: К% (быстрая линия )= 5 ; Д% ( медленная )= 3 ; замедление =3 ; цены - макс/ мин ; метод МА -Simpl ( простая ) .
Приводятся понятные формулы : К% = ( клоз 0- лоу Н) / (хай Н -лоу Н ) *100 ( соотношение разниц между текущей , максимальной ценой за 5 периодов и минимальной за 5 периодов , включая текущий ) ; Д% =( Сумма К% за 3 периода) / 3 , ( это простое усреднение , так же как и в МА ) . Значения получаемые по этим формулам , соответствуют "замедление =1 " . А теперь главный вопрос : как получили из этих значений , значения при замедлении =3 ? В источниках говориться о том что применяется метод усреднения как и в МА , но тогда К% (1) должен равняться Д% (3) , а это не так не совпадают циферки . Подсказывайте ребята .
Прошу прощения у автора , но у меня подобный вопрос ( только по Стохастику ) , чтобы не плодить лишние темы , задам его в этой теме .
Стохастический Осцилятор имеет настройки по умолчанию в МТ4: К% (быстрая линия )= 5 ; Д% ( медленная )= 3 ; замедление =3 ; цены - макс/ мин ; метод МА -Simpl ( простая ) .
Приводятся понятные формулы : К% = ( клоз 0- лоу Н) / (хай Н -лоу Н ) *100 ( соотношение разниц между текущей , максимальной ценой за 5 периодов и минимальной за 5 периодов , включая текущий ) ; Д% =( Сумма К% за 3 периода) / 3 , ( это простое усреднение , так же как и в МА ) . Значения получаемые по этим формулам , соответствуют "замедление =1 " . А теперь главный вопрос : как получили из этих значений , значения при замедлении =3 ? В источниках говориться о том что применяется метод усреднения как и в МА , но тогда К% (1) должен равняться Д% (3) , а это не так не совпадают циферки . Подсказывайте ребята .
если память не изменяет, то это довесок к оригиналу и с ним при замедлении 3 при расчёте K% берётся не просто Low а минимальный Low за 3 бара, аналогично вместо просто High - максимум High за 3 бара
По экспоненциальной - такой вопрос:
Из формулы, которая на офф сайте доступна:
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i - 1) * (1 - P))
С коэффициентом я P я разобрался. А где взять значение EMA предыдущей свечи, если для него необходимо вычислить значение предпредыдущей, а для него и т.д.???
Имейте в виду, что коэффициент P в MT5, судя по MovingAverages.mqh, используется не так, как в формуле на сайте:
double pr=2.0/(period+1.0);
result=price[position]*pr+prev_value*(1-pr
Так же и в MT4. Предполагаю, это сделано для выравнивания положения центра масс весовых коэффициентов между SMA и EMA, чтобы их отставание от курса при одинаковых периодах не сильно различалось.
К сожалению, ответа на вопрос, где начать учет свечей для EMA, MovingAverages.mqh не дает. В функцию ExponentialMAOnBuffer приходит внешний параметр (номер свечи) int begin, и значения курса из всех предыдущих свечей назначаются нулям. Чтобы назначить эту границу N, надо, во-первых, вспомнить сумму формулу для суммы части геометрической прогрессии со знаменателем (1-P) от 1 до N, во вторых, решить, какого размера скачки курса Вы будете учитывать. Тогда остаток суммы весов (после N), умноженный на величину наибольшего скачка, даст наибольшую ошибку в значении EMA. Задавайте ее как Вам надо.
если память не изменяет, то это довесок к оригиналу и с ним при замедлении 3 при расчёте K% берётся не просто Low а минимальный Low за 3 бара, аналогично вместо просто High - максимум High за 3 бара
То есть Вы хотите сказать , что при замедлении =3 , К% = ( Close "текущая"- минимальный Low за 3 бара ) / (максимум High за 3 бара - минимальный Low за 3 бара ) * 100 ;
Думаю это не так , иначе зачем нужно было бы это "замедление " если можно в К% (быстрая линия )= 5 поставить "3" ?
Проверяю : МТ4 ,инста ,Евро/Дол, недельки , последняя закрытая свеча , показания Стоха (5. 3. 3 ) , К%=34.0864
Теперь посмотрим что даст подсчёт по 3-м барам - Close "текущая"= 1.0561 , максимум High за 3 бара = 1.0791 , минимальный Low за 3 бара= 1.0493
К% = (68 / 298) * 100= 22. 8188
Вывод - не правильный подход .
На второй пост отвечу - вопрос не касается целесообразности этого значения , главное понять , как математически получается значение К% с замедлением больше "1"
То есть Вы хотите сказать , что при замедлении =3 , К% = ( Close "текущая"- минимальный Low за 3 бара ) / (максимум High за 3 бара - минимальный Low за 3 бара ) * 100 ;
Думаю это не так , иначе зачем нужно было бы это "замедление " если можно в К% (быстрая линия )= 5 поставить "3" ?
Проверяю : МТ4 ,инста ,Евро/Дол, недельки , последняя закрытая свеча , показания Стоха (5. 3. 3 ) , К%=34.0864
Теперь посмотрим что даст подсчёт по 3-м барам - Close "текущая"= 1.0561 , максимум High за 3 бара = 1.0791 , минимальный Low за 3 бара= 1.0493
К% = (68 / 298) * 100= 22. 8188
Вывод - не правильный подход .
На второй пост отвечу - вопрос не касается целесообразности этого значения , главное понять , как математически получается значение К% с замедлением больше "1"
Стохастик показывает положение Close между Low и High. Просто в процентах. Из правильных соображений, что при движении вверх закрытия обычно ближе к High, в обратку наоборот. Но цена сильно дрожит и медленная линия нужна чтобы эти дрожания убрать, и заодно сравнивать текущее положение быстрой линии с её-же средними.
Замедление 2 как-бы сливает два бара в один и смотрится уже положение Close внутри такого "спаянного бара".
Стохастик показывает положение Close между Low и High. Просто в процентах. Из правильных соображений, что при движении вверх закрытия обычно ближе к High, в обратку наоборот. Но цена сильно дрожит и медленная линия нужна чтобы эти дрожания убрать, и заодно сравнивать текущее положение быстрой линии с её-же средними.
Замедление 2 как-бы сливает два бара в один и смотрится уже положение Close внутри такого "спаянного бара".
Это всего лишь общие слова , не могли бы Вы на реальном примере ( в цифрах , вставив их в формулы ), показать как это происходит , не важно какой ДЦ ( у меня терминалов много ) , чтобы было понятно . Ведь любой индикатор (информационные и новостные не беру ) это всего лишь прога берущая из графика цифровые значения , обрабатывающая их по формулам или алгоритмам и выдающая результат в виде графических или звуковых отображений , а эта прога не понимает слов " как-бы сливает два бара" . у меня есть открытый код стохастика но что то не могу понять как высчитываеться это " замедление".
В кодабазе есть открытый код стохастика - самый реальный пример, реальней не бывает. Если код не понятен, постите его сюда, задавайте конкретные вопросы по коду.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Здравствуйте, пишу техническое задание для отображения на графике различных MA
С простой - все понятно.
По взвешенной - вопрос такой:
Если мы нумеруем как в таймсерии (0 - текущий бар, 1 - предыдущий и т.д.), то при периоде 5 формула для взвешенной скользящей будет такой?
LWMA=Close(5)*5+Close(4)*4+Close(3)*3+Close(2)*2+Close(1)*1)/(Close(5)+Close(4)+Close(3)+Close(2)+Close(1))
или такой?
LWMA=Close(1)*5+Close(2)*4+Close(3)*3+Close(4)*2+Close(5)*1)/(Close(5)+Close(4)+Close(3)+Close(2)+Close(1))
По экспоненциальной - такой вопрос:
Из формулы, которая на офф сайте доступна:
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i - 1) * (1 - P))
С коэффициентом я P я разобрался. А где взять значение EMA предыдущей свечи, если для него необходимо вычислить значение предпредыдущей, а для него и т.д.???
Подскажите, пожалуйста, буду очень признателен