Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 334

[fxsaber]

amrali #:

Вы не можете открыть сделку в пятницу, 03.04.2026, так как рынок закрыт (Страстная пятница перед Пасхальным воскресеньем).

Иногда могу открыть/закрыть.

Считаю, что 5/6 результатов ниже правильные.

void OnStart()
{
  const datetime OpenTime1 = D'2026.04.02 11:00';
  const datetime CloseTime1 = D'2026.04.03 02:00';    

  Print(HOLIDAY::GetDealLength(OpenTime1, CloseTime1)); // 54000
  Print(HOLIDAY::GetDealLength_Cached(OpenTime1, CloseTime1)); // 54000

  const datetime OpenTime2 = D'2026.04.02 11:00';
  const datetime CloseTime2 = D'2026.04.06 02:00';    

  Print(HOLIDAY::GetDealLength(OpenTime2, CloseTime2)); // 54000
  Print(HOLIDAY::GetDealLength_Cached(OpenTime2, CloseTime2)); // 54000

  const datetime OpenTime3 = D'2026.04.03 11:00';
  const datetime CloseTime3 = D'2026.04.06 02:00';    

  Print(HOLIDAY::GetDealLength(OpenTime3, CloseTime3)); // 54000
  Print(HOLIDAY::GetDealLength_Cached(OpenTime3, CloseTime3)); // -32400
}

[amrali]

fxsaber #:

Я считаю, что 5 из 6 приведенных ниже результатов верны.

Исправление:

  static int GetDealLength_Cached(
    datetime openTime,
    datetime closeTime)
  {
    int totalSeconds =
      (int)(closeTime - openTime);

    int a = DayIndex(openTime + DAY - 1 - Epoch);
    int b = DayIndex(closeTime - Epoch);

    int holidays = Prefix[b] - Prefix[a];

    return totalSeconds - holidays * DAY;
  }

Результат:

void OnStart()
{
  const datetime OpenTime3 = D'2026.04.03 11:00';
  const datetime CloseTime3 = D'2026.04.06 02:00';    

  Print(HOLIDAY::GetDealLength(OpenTime3, CloseTime3)); // 54 000
  Print(HOLIDAY::GetDealLength_Cached(OpenTime3, CloseTime3)); // 54 000
}

[fxsaber]

amrali #:

Исправление:

Да, теперь совпадает.

Я взял реальную задачу, когда в конце бэктеста нужно посчитать длительность всех позиций. Сохранил Open/Close-время позиций в массив. И прогнал на нем следующий скрипт.

void OnStart()
{
  int Times[];
  const int Size = (int)FileLoad("Times.bin", Times); // https://c.mql5.com/3/490/Times.zip
  
  Print(Size >> 1); // 324865 positions.

  // Loop 1: Benchmark non-cached
  ulong sum1 = 0;
  ulong t1 = GetMicrosecondCount();
  
  for (int i = 0; i < Size; i++)
  {
    const datetime OpenTime = Times[i++];
    const datetime CloseTime = Times[i];
    
    sum1 += HOLIDAY::GetDealLength(OpenTime, CloseTime);
  }

  // GetDealLength: 582 microsec (sum = 187295981)
  PrintFormat("GetDealLength: %llu microsec (sum = %llu)", GetMicrosecondCount() - t1, sum1);

  // Loop 2: Benchmark cached
  ulong sum2 = 0;
  ulong t2 = GetMicrosecondCount();
  for (int i = 0; i < Size; i++)
  {
    const datetime OpenTime = Times[i++];
    const datetime CloseTime = Times[i];
    
    sum2 += HOLIDAY::GetDealLength_Cached(OpenTime, CloseTime);
  }

  // GetDealLength_Cached: 1046 microsec (sum = 187295981)
  PrintFormat("GetDealLength_Cached: %llu microsec (sum = %llu)", GetMicrosecondCount() - t2, sum2);

  Print("CORRECT: ", sum1 == sum2); // true
}

В подобных задачах нужен только однократный проход по всем позициям, поэтому не удалось получить преимущество через кеширование. Наверное, тут могут помочь только вшитые в код до компиляции табличные данные. Но бороться за половину миллисекунды, наверное, не стоит. Спасибо за исследование!

ЗЫ Благодаря Вам обнаружил у себя ошибку.

#include <fxsaber\BestInterval\Holiday.mqh>

void OnStart()
{
  const datetime OpenTime1 = D'2026.04.03 01:00';
  const datetime CloseTime1 = D'2026.04.06 02:00';    

  Print(HOLIDAY::GetDealLength(OpenTime1, CloseTime1)); // 3600

  const datetime OpenTime2 = D'2026.04.03 03:00';
  const datetime CloseTime2 = D'2026.04.06 02:00';    

  Print(HOLIDAY::GetDealLength(OpenTime2, CloseTime2)); // 82800
}

Еще раз спасибо.

[amrali]

fxsaber #:

Я взял реальную задачу, в которой по итогам бэктеста мне нужно было рассчитать продолжительность всех позиций. Я сохранил время открытия и закрытия позиций в массиве. Затем я запустил на нем следующий скрипт.

Прилагаемый файл «Time.bin» содержит 324 865 позиций, из которых 324 425 (99,87 %) имеют короткую продолжительность < 24 часа (не охватывают выходные и праздничные дни).

Для объективного сравнения увеличьте долю позиций с более длительной продолжительностью, и вы увидите реальное повышение эффективности благодаря моим оптимизациям.

[fxsaber]

amrali #:

Прилагаемый файл «Time.bin» содержит 324 865 позиций, из которых 324 425 (99,87 %) имеют короткую продолжительность < 24 часа (не охватывают выходные и праздничные дни).

Для объективного сравнения увеличьте долю позиций с более длительной продолжительностью, и вы увидите реальное повышение эффективности благодаря моим оптимизациям.

Сделал так.

    const datetime OpenTime = Times[i++];
    const datetime CloseTime = Times[i] + 86400;

Результат.

GetDealLength: 2746 microsec (sum = 28188499181)
GetDealLength_Cached: 2575 microsec (sum = 28254595181)

Чем больше это слагаемое, тем быстрее вариант с кэшем.

[amrali]

fxsaber #:

P.S. Благодаря вам я обнаружил ошибку в своём собственном коде.

Ещё раз спасибо.

  static int GetDealLength( const datetime &OpenTime, const datetime &CloseTime )
  {
    int Length = (int)(CloseTime - OpenTime);

    //if (Length > DAY)
    //  for (datetime Time = CloseTime - DAY; Time > OpenTime; Time -= DAY)
    //    if (HOLIDAY::Is(Time))
    //      Длина -= ДЕНЬ;

    if (Length > DAY)
    {
      const datetime EndOfOpenDay = OpenTime - OpenTime % DAY + (DAY - 1);

      for (datetime Time = CloseTime - DAY; Time > EndOfOpenDay; Time -= DAY)
        if (HOLIDAY::Is(Time))
          Length -= DAY;
    }

    return(Length);
  }

Тест:

void OnStart()
{
  const datetime OpenTime1 = D'2026.04.03 01:00';
  const datetime CloseTime1 = D'2026.04.06 02:00';

  Print(HOLIDAY::GetDealLength(OpenTime1, CloseTime1)); // 90000

  const datetime OpenTime2 = D'2026.04.03 03:00';
  const datetime CloseTime2 = D'2026.04.06 02:00';

  Print(HOLIDAY::GetDealLength(OpenTime2, CloseTime2)); // 82800
}

[amrali]

Добрый день,

К сожалению, при проведении симуляции даты и времени я обнаружил, что ни одна из более быстрых замен для StructToTime() и TimeToStruct(), опубликованных ранее здесь и здесь, не работала корректно для лет после 2100 года.

Мне пришлось переработать реализации, чтобы устранить эту проблему, и теперь они корректно работают для всех лет.

Кроме того, удалось добиться значительного повышения производительности (благодаря некоторым микрооптимизациям, таким как использование беззнакового деления и модуля).

Альтернатива функции StructToTime() на языке MQL:

datetime StructToTimeFast(const MqlDateTime& st)
  {
   const uint j = st.mon < 3;
   const uint y = st.year - j;
   const uint m = j ? st.mon + 12 : st.mon;
   const uint f = (979 * m - 2918) / 32;  // количество дней до начала месяца
   const uint n = st.day + f + 365*y + (y/4) - (y/100) + (y/400) - 306 - 719163;
   return (datetime)n*86400 LL + st.hour*3600 + st.min*60 + st.sec;
  }

Замена функции TimeToStruct() в MQL:

bool TimeToStructFast(datetime time, MqlDateTime& dt_struct)
  {
   uint  n = (uint)(time / 86400 ULL)          ;  // День Unix
   uint  N = n + 12699422                     ;  // Расчетный календарный день
   uint  a = 4 * N + 3                        ;  // N_1
   uint  c = a / 146097                       ;  //  век
   uint  e = a % 146097 / 4                   ;  //  [0, 36524] — день века
   uint  b = 4 * e + 3                        ;  // N_2
   uint  z = b / 1461                         ;  //  [0, 99]  - год века
   uint  h = b % 1461 / 4                     ;  //  [0, 365] — количество дней с 1 марта
   uint  d = 2141 * h + 197913                ;  // N_3
   uint  M = d / 65536                        ;  //  [3, 14]  — Месяц
   uint  D = d % 65536 / 2141                 ;  //  [0, 30]  — День
   uint  Y = 100 * c + z                      ;  // Год
   uint  J = h >= 306                         ;  // янв-фев
   uint  l = z ? (z % 4 == 0) : (c % 4 == 0)  ;  // isLeap

   uint sec = (uint)(time - n * 86400 ULL);
   dt_struct.year = (int)(Y - 32800 + J);
   dt_struct.mon  = (int)(J ? M - 12 : M);
   dt_struct.day  = (int)(D + 1);
   dt_struct.hour = (int)(sec / 3600);
   dt_struct.min  = (int)((sec / 60) % 60);
   dt_struct.sec  = (int)(sec % 60);
   dt_struct.day_of_week = (int)((n + 4) % 7);
   dt_struct.day_of_year = (int)(h + (J ? -306 : 59 + l));

   return (true);
  }

Тесты производительности:

StructToTimeFast (EURUSD,H1)    Compiler Version: 5836, AVX2 + FMA3
StructToTimeFast (EURUSD,H1)    13 th Gen Intel Core i7-13700 KF, AVX2 + FMA3
StructToTimeFast (EURUSD,H1)    30.27 ns, checksum = 323450257960585376  /// Функция StructToTime() в MQL
StructToTimeFast (EURUSD,H1)     1.95 ns, checksum = 323450257960585376   // StructToTimeFast

TimeToStructFast (EURUSD,H1)    Compiler Version: 5836, AVX2 + FMA3
TimeToStructFast (EURUSD,H1)    13 th Gen Intel Core i7-13700 KF, AVX2 + FMA3
TimeToStructFast (EURUSD,H1)    1970.01.01 01:02:44 - 2999.12.31 23:23:34
TimeToStructFast (EURUSD,H1)    21.34 ns, checksum = 6246603919299185333  /// Функция TimeToStruct() в MQL
TimeToStructFast (EURUSD,H1)     2.79 ns, checksum = 6246603919299185333   // TimeToStructFast

[Vitaly Muzichenko]

amrali #:
не работала корректно для лет после 2100 года

Я извиняюсь, но сейчас 2026, а вот к 2100 скорее всего о терминале МТ5 не останется в интернете даже воспоминаний.

Зачем всё это?

[amrali]

Vitaly Muzichenko #:

В чём смысл всего этого?

Это алгоритмическое решение проблемы обработки чередующихся последовательностей, нарушаемых нерегулярными событиями, такими как високосные годы и столетние годы. Помимо обеспечения корректного преобразования дат для всех лет, данный подход демонстрирует общий метод, который можно повторно использовать для решения аналогичных задач, связанных с в остальном регулярными последовательностями, содержащими периодические исключения.

Лежащая в основе идея полезна для финансовых рынков — торговые циклы, которые следуют за обычными рабочими днями, но пропускают выходные и рыночные праздники.

[amrali]

Высокопроизводительные функции работы со временем, действующие для всего диапазона дат и времени MQL5 (с 1 января 1970 года по 31 декабря 3000 года):

(На основе алгоритма преобразования календарей Нери–Шнайдера: здесь)

// вернуть 1..31
int TimeDay(const datetime t)
  {
   uint dayOfCentury = ((((uint)(t / 86400 ULL) + 719162 + 306) << 2) | 3 U) % 146097 U;
   uint daySinceMarch1 = (dayOfCentury | 3 U) % 1461 U / 4;
   uint monthDayPacked = daySinceMarch1 * 2141 + 197913;
   return (int)(monthDayPacked & 0xFFFF) / 2141 + 1;
  }

// вернуть 1..12
int TimeMonth(const datetime t)
  {
   uint dayOfCentury = ((((uint)(t / 86400 ULL) + 719162 + 306) << 2) | 3 U) % 146097 U;
   uint daySinceMarch1 = (dayOfCentury | 3 U) % 1461 U / 4;
   uint monthDayPacked = daySinceMarch1 * 2141 + 197913;
   return (int)(monthDayPacked >> 16) - (daySinceMarch1 >= 306 ? 12 : 0);
  }

// вернуть год (например, 2019)
int TimeYear(const datetime t)
  {
   uint days = ((((uint)(t / 86400 ULL) + 719162) << 2) | 3 U);
   uint century = days / 146097 U;
   uint year = ((days % 146097 U) | 3 U) / 1461 U;
   return (int)(100 * century + year) + 1;
  }

// возвращает (0 — воскресенье, 1 — понедельник, …, 6 — суббота)
int TimeDayOfWeek(const datetime t)
  {
   return (int)(t / 86400 ULL + THURSDAY) % 7;
  }

// возвращает 0...365
int TimeDayOfYear(const datetime t)
  {
   return (int)(((((((uint)(t / 86400 ULL) + 719162) << 2) | 3 U) % 146097 U) | 3 U) % 1461 U) / 4;
  }

// возвращает 0...23
int TimeHour(const datetime t)
  {
   return (int)((t / 3600 ULL) % 24 U);
  }

// возвращает 0...59
int TimeMinute(const datetime t)
  {
   return (int)((t / 60 ULL) % 60 ULL);
  }

// возвращает 0...59
int TimeSeconds(const datetime t)
  {
   return (int)(t % 60 ULL);
  }

Прилагаемый файл скрипта содержит исходные коды и полные проверки.