FOREX и ЭКОНОМЕТРИКА. Теория, практика, прогнозы и следствия - страница 19

[Yuriy Asaulenko]

Renat Akhtyamov:

угу

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/682074

Да, с Форекс ушел, но счет пока остался, не закрывал. Мало ли, зарекаться не стоит.))

[Yuriy Asaulenko]

Renat Akhtyamov:

Итак, вернемся к теме.

То есть получилось, что МА и в Африке МА?

Читаем дальше:

 

 

Хорошо. Дошли до дисперсии и стандартных отклонений. Прогресс однако.)) Уже какая-то конкретика. С этим вы рынок уж точно победите.)

[Yuriy Asaulenko]

Renat Akhtyamov:

Если с форексом не получилось за 8 лет, думаете фонда Вас согреет за последние  ...дцать?

У меня друг на фондах с 2010-го, так что я знаю что и как.

Можно и на форексе заработать, тем более если быть радиоинженером, т.е. мозги как правило есть.

На фонде нормально работается. Разные рынки. Методики работы на ФОРТС не идут на Форекс. Причины - не знаю. Хотя котировки валютных пар на Фортс и Форекс почти один в один, но что-то, видимо, по другому.

[Yuriy Asaulenko]

Renat Akhtyamov:
Как Вы надоели со своим флудом, честное слово.

А не надо страницы из учебнико по элементаной математике выкладывать.)) выдавая это за откровение.

[Yuriy Asaulenko]

Renat Akhtyamov:
А говорили чо то нарыли. Вижу что нет.

Про Форекс, не говорил, т.к. не работаю. А что касается валютных пар, так они и на ФОРТС есть, идентичные.

Все. Точно ушел из темы. Пустое это все. 

[Mickey Moose]

Renat Akhtyamov:
лично я делаю. Но поскольку, программы я пишу очень быстро, так что жду, чтобы догоняли

ок, что сейчас есть на примете?

[Yousufkhodja Sultonov]

Renat Akhtyamov:

Итак, вернемся к теме.

То есть получилось, что МА и в Африке МА?

Читаем дальше:

Получилось вот что:

 

 

[Yousufkhodja Sultonov]

Renat Akhtyamov:

Прекрасно !!!!!

Юсуфходжа, расскажите пожалуйста подробности описательного характера о результате - что получилось?

Сначала покажу увеличенный график, чтобы лучше рассмотреть рез-ты:

 

Изначально решили описать МА в виде:

MA =a0 + oO +  hH + lL + cC

Мы хотели посмотреть:

1. Как опишет это ур-ние МА

Вывод: описывает неплохо, как видно из графика.

2. Как меняются коэффициенты

Вывод: они меняются в широком диапазоне. Теперь нужно найти объяснение этому факту.

3. Неожиданный факт: Сумма коэффициентов указывает на какие-то уровни, несмотря на разброс самих коэффициентов.

Нужно осмыслить полученное, запрограммировать индикатор, чтобы можно было рассмотреть это на любых ТФ и периодах. Сейчас было принято: ТФ Н1, период 24. Данные с начала 20017 года по наст. время. 

[Yousufkhodja Sultonov]

Renat Akhtyamov:

Прекрасно !!!!!

Юсуфходжа, расскажите пожалуйста подробности описательного характера о результате - что получилось?

//о своем, я чуток залетел в тупик:

Вы помните, что сделан ряд, в котором сумма всех его членов равна нулю.

Соответственно по этим формулам получатся нули.

Ржу уже с утра над этим - вроде как и плохо и хорошо одновременно.

У Вас формулы МА и дисперсии, чему удивляться?

[Yousufkhodja Sultonov]

Renat Akhtyamov:

Нечему. То что Вы назвали МА в книжке названо - математическое ожидание. Но формула точно такая же как и для расчетного значения в одной точке МА с периодом равным глубине временной выборки, согласен.

Я просто радуюсь, т.к. далее по тексту:

Мы имеем дело с обычным белым шумом. Именно такую модель я и хотел получить для пыток (шум достал). Вывод очевиден - это то самое.

Читаю дальше....

Вы на неверном пути. Только чичто случайный ряд имеет МО=0. Ценовой ряд таковым не является. Вы должны сначала найти закономерность изменения основной составляющей цены, только потом оценить белый шум вокруг нее.