FOREX и ЭКОНОМЕТРИКА. Теория, практика, прогнозы и следствия - страница 2

 
Renat Akhtyamov:

Выше 2-я часть, почитайте.

Эта формула оттуда, просто интерпретация моя, если я правильно её понял.

То есть котировка - это функция времени.

В нашем случае - это отсчеты времени или по просту бары.

Мы знаем, что каждому отсчету времени соответствует некоторое значение котировки, которая отклонилась по оси y на некоторое значение.

Если честно - неправильно.

А вообще - это всё уже делал публично фаа много лет назад.

Мовлат выше дал ссылка на его статью где это всё разжевано на примере с выводами. 

 
Дмитрий:

Если честно - неправильно.

А вообще - это всё уже делал публично фаа много лет назад.

Мовлат выше дал ссылка на его статью где это всё разжевано на примере с выводами. 

Результат работы по той статье звучит неутвердительно и говорит только о том, что теория неверна. Я думаю, что не факт! Мы движемся вперед только благодаря развитию наук.

Поэтому требуется пересмотр.

Устроит?


 

ваай, купите мне кто-нибудь эксель, тоже почитать хочу ) люблю все новое и непонятное

там пдф, все ок ) 

 
Maxim Dmitrievsky:

ваай, купите мне кто-нибудь эксель, тоже почитать хочу ) люблю все новое и непонятное

там пдф, все ок ) 

Да там не так уж и сложно. Главное начать.
 
...

Ведь, действительно, котировка, это есть не что иное, как:

f(t) = y(0)+y(1)+...+y(n)

...

А помните, как Остап Бендер обьяснял что такое "дебютная идея"? 

"Дебют, товарищи - это квазиунофантазия. Ну, это всем понятно"...))

Навеяло)
 
Реter Konow:
А помните, как Остап Бендер обьяснял что такое "дебютная идея"? 

"Дебют, товарищи - это квазиунофантазия. Ну, это всем понятно"...))

Навеяло)

Вычтите значение котировки на каждом баре из значения на нулевом. Результат отразите в индикаторе. Потом сложите обратно.

Получите оригинал котировки?

Если получите, тогда вернитесь к формуле повторно.

Скорее всего Вам навеет еще более прогрессивные мысли о том, что это только начало и нужно теперь дальше прочитать - что же можно с этим временным рядом делать?

Однако в Ваших руках уже появится первый инструмент - индикатор функции временного ряда f(t) = y(0)+y(1)+...+y(n) для дальнейшей с ним работы

Эта функция нужна будет для того, чтобы после анализа и обработки временного ряда получить будущую котировку (например, частный случай применения анализа), путем сложения полученных значений, т.к. теория есть, я её выложил.

 
Renat Akhtyamov:

Вычтите значение котировки на каждом баре из значения на нулевом. Результат отразите в индикаторе. Потом сложите обратно.

Получите оригинал котировки?

Если получите, тогда вернитесь к формуле повторно.

Я по котировкам не специалист, так что пока просто почитаю Вашу ветку.)
 
Renat Akhtyamov:
Да там не так уж и сложно. Главное начать.
вот бы такое же пособие, только сразу с примерами использования либы математических ф-й мт5 и графических построений ) эксель лишнее звено )
 
Maxim Dmitrievsky:
вот бы такое же пособие, только сразу с примерами использования либы математических ф-й мт5 и графических построений ) эксель лишнее звено )

Да, лишнее. Просто многие им пользуются, кто занимается подобного рода анализом.

Но я уже расписал алгоритм работы индикатора - с чего начать в МТ, чуток повыше

 
Maxim Dmitrievsky:
 только сразу с примерами использования либы математических ф-й мт5 и графических построений ) эксель лишнее звено )
Далеко не лишнее. В Ексель вы получите нужную обработку данных проще, чем с любым языком программирования, причем с вариациями, в принципе невозможными в МТ. Если 1-5 мин не крюк, то кроме Екселя вообще ничего не надо. А уж научить Ексель нажимать кнопочки купить-продать, вообще дело плевое.
Причина обращения: