"Кривая" история фьючерсов ФОРТС - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я ничего не забыл.
Любое тестирование - всегда ТОЛЬКО тестирование.
Но тестирование на истории - простая трата времени.
Единственная польза от истории - это макчимальные и минимальные значения инструмента и ВСЁ (без гарантии, что они не обновятся)!
Ага, если Вы сегодня анализируете результаты Ваших онлайн-тестов за последние 3 месяца, то это - тестирование на будущих котировках, не на истории, которая больше не повторится? ахахах
Если бы Вы реально разрабатывали роботов и торговали ими - после 2-3 месяцев реальной работы и сравнения с тестами на том же периоде Вы бы уже с большой точностью предсказывали поведение аналогичной системы в реальных торгах, в том числе рабочие объемы/проскальзывания в разное время торгового дня.
Этап тестирования на истории - очень важен, идеи можно быстро проверить и сразу отвергнуть или принять для дальнейшей разработки.
Тестирование на истории ничего не гарантирует на 100%, как и тестирование онлайн! Но очень сильно ускоряет разработку и проверку систем, вполне научным способом.
Цикл: Разработал систему - протестировал на 3-летней истории, в том числе out of sample - запустил в реал - сравнил следующие 1-2 месяца реал/тест - внёс изменения.
С каждым таким циклом, каждой системой, качество моделирования будет повышаться.
Ага, если Вы сегодня анализируете результаты Ваших онлайн-тестов за последние 3 месяца, то это - тестирование на будущих котировках, не на истории, которая больше не повторится? ахахах
Если бы Вы реально разрабатывали роботов и торговали ими - после 2-3 месяцев реальной работы и сравнения с тестами на том же периоде Вы бы уже с большой точностью предсказывали поведение аналогичной системы в реальных торгах, в том числе рабочие объемы/проскальзывания в разное время торгового дня.
Этап тестирования на истории - очень важен, идеи можно быстро проверить и сразу отвергнуть или принять для дальнейшей разработки.
Тестирование на истории ничего не гарантирует на 100%, как и тестирование онлайн! Но очень сильно ускоряет разработку и проверку систем, вполне научным способом.
Цикл: Разработал систему - протестировал на 3-летней истории, в том числе out of sample - запустил в реал - сравнил следующие 1-2 месяца реал/тест - внёс изменения.
С каждым таким циклом, каждой системой, качество моделирования будет повышаться.
Лично я бы назвал вход с использованием анализа стакана - уже входом в экстремальных условиях. Чем больше объем сделки - тем больше экстремальность. Чем медленнее соединение - тем больше экстремальность. Тут только тест в реальном времени в текущих реалиях МТ5. Историю стакана даже не собрать/синхронизировать.
Да просто в головах людей один только ФОРЕКС
И думать никто не хочет.
Лично я бы назвал вход с использованием анализа стакана - уже входом в экстремальных условиях. Чем больше объем сделки - тем больше экстремальность. Чем медленнее соединение - тем больше экстремальность. Тут только тест в реальном времени в текущих реалиях МТ5. Историю стакана даже не собрать/синхронизировать.
Это то же самое, как если бы первому радисту азбуки Морзе сказали, что лет через 15 люди будут передовать радиволнами звучание целых оркестров. Он бы тоже не поверил.
Вы совсем не понимаете торговлю на ФОРТС
Дело в том, что советник принимает решение на покупку/продажу по ценам из стакана,
причём, отдав приказ на покупку/продажу, это вовсе не означает, что сделка совершится
по указанной Вами цене (если вообще совершится, в зависимости от типа ордера).
Тестирование в реальном времени - это ОГРОМНАЯ разница тестирования на истории!
Не забывайте, что при тестировании на истории Вы ОДИН покупатель/продавец!
У Вас скальперская стратегия?
То что тестер МТ5 далек от того, что требуется для создания робота для торговли на бирже, и как его желательно доработать, рассматривалось мной подробно почти год назад в теме https://www.mql5.com/ru/forum/75336.
К сожалению за год ничего не изменилось - даже обещанные летом 2016г в одном из постов Рустама кастомарные датафиды не появились. MQ больше заботят проблемы развития коннекторов к биржам, доступность Магазина для советников-сливаторов и нужны игроманов, которые торгуют с смартфонов, чем потребности реальных алготрейдеров в качественном инструменте для тестирования.
Но все же MT5 пользуюсь для грубого прогона идей на базовых активах за 1-2 года по М1. Если идея проходит, то провожу углубленное тестирование на платформе stocksharp - там и эмуляция стаканов из М1, и построение стаканов на ордерлоге и прочие полезные вещи. К сожалению эта платформа в разы сложенее МТ5 с т.зр. трудозатрат и кодинга, поэтому МТ5 остается в арсенсале как первичный грубый и простой тестер.
То что тестер МТ5 далек от того, что требуется для создания робота для торговли на бирже, и как его желательно доработать, рассматривалось мной подробно почти год назад в теме https://www.mql5.com/ru/forum/75336.
К сожалению за год ничего не изменилось - даже обещанные летом 2016г в одном из постов Рустама кастомарные датафиды не появились. MQ больше заботят проблемы развития коннекторов к биржам, доступность Магазина для советников-сливаторов и нужны игроманов, которые торгуют с смартфонов, чем потребности реальных алготрейдеров в качественном инструменте для тестирования.
Но все же MT5 пользуюсь только для грубого прогона идей на базовых активах за 1-2 года по М1. Если идея проходит, то провожу углубленное тестирование на платформе stocksharp - там и эмуляция стаканов из М1, и построение стаканов на ордерлоге и прочие полезные вещи. К сожалению эта платформа в разы сложенее МТ5 с т.зр. трудозатрат и кодинга, поэтому МТ5 остается в арсенсале как первичный грубый и простой тестер.
Не соглашусь с Вами по поводу того, что МТ5 "далёк" для создания роботов для торговли на бирже.
Более трёх лет создаю роботов для ФОРТС, которые успешно торгуют.
Есть серьёзные недоработки, которые, действительно долго не исправляются, но и в других
ПО есть ОГРОМНЫЕ недостатки (stocksharp не исключение).
Если бы на рынке ПО для Биржи был бы хороший темминал, который бы отвечал ВСЕМ потребностям,
то будьте уверены, что мы все были бы уже там :)
Я, как раз для тестирования, открыл демо на MetaQuotes-Demo. Там, вроде бы, есть архив за нужный период. Правда, нет склейки, что усложняет использование некоторых индикаторов, которым требуется история.
В принципе, сами котировки меня устраивают (по крайней мере в рамках тестирования текущей стратегии), но есть какие-то проблемы с определением ГО.Я, как раз для тестирования, открыл демо на MetaQuotes-Demo. Там, вроде бы, есть архив за нужный период. Правда, нет склейки, что усложняет использование некоторых индикаторов, которым требуется история.
В принципе, сами котировки меня устраивают (по крайней мере в рамках тестирования текущей стратегии), но есть какие-то проблемы с определением ГО.