Разные результаты при прогоне по истории и при оптимизации по ГА
предполагаю спред каждый раз моделируется заново и если тейки и стопы сопоставимы с размером спреда, то результаты будут разными раз от раза
Хм, да нет, у меня там сотни пунктов диапазоны колебаний были... Спред выставлен текущий, то есть, как я понимаю, берётся из исторических данных, должен быть один. Разные результаты, вероятно, возможны, но не так же, что там вот такая прибыль, а тут вот такая убыль.
Ну да ладно, сейчас уже не выяснить - я ушёл далеко в сторону от того, что было. В остальном пока вроде результаты оптимизаций и отдельного моделирования совпадали.
Хм, да нет, у меня там сотни пунктов диапазоны колебаний были... Спред выставлен текущий, то есть, как я понимаю, берётся из исторических данных, должен быть один. Разные результаты, вероятно, возможны, но не так же, что там вот такая прибыль, а тут вот такая убыль.
Ну да ладно, сейчас уже не выяснить - я ушёл далеко в сторону от того, что было. В остальном пока вроде результаты оптимизаций и отдельного моделирования совпадали.
В четвёрке спред не хранится в исторических данных.
Текущий спред и означает текущий. То есть, разница между последним аском и последним бидом. А так как у Вашего брокера спред, по-видимому, плавающий, то в разные моменты времени спред принимает совершенно разные значения.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Тестировал и оптимизировал советника. После оптимизации выбрал один из положительных результатов, установил параметры советника в соответствии с ними, снял галочку с оптимизации и прогнал по той же самой истории при тех же настройках моделирования. Результат даже близко не похож на то, что там наоптимизировал оптимизатор.
Почему результаты различаются? При оптимизации моделирование как-то иначе происходит, по сравнению с однократным прогоном по истории?