Что не так с моим алго-трейдингом? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так это легко объяснить.
Если у дневных свечей есть логическое начало и конец, то меньшие ТФ нарезатся на кусочки без всякой логики, точнее с очень примитивной логикой.
что не так?
ВСЕ не так ! ))
вы же игнорируете систему индикации считая их бредом ))
а без индикации вы будете сливать )) что и делает ваш робот..
Какой такой логический конец если торговля ведется круглосуточно?
Ну, продавцы могут сидеть в магазине и круглосуточно, а вот покупатели ночью обычно спят. Или у вас не так?
У нас когда в европе ночь, в америце день, а у вас вижу как-то по-другому
Меня не интересуют мульти-роботы, поэтому я и Евро вечер (Америку) игнорируем, а ночью (Азия) спим. Так что у нас с дневными свечами все ОК!
Я вас понял, мы о разных вещах говорим.
Меня не интересуют мульти-роботы, поэтому я и Евро вечер (Америку) игнорируем, а ночью (Азия) спим. Так что у нас с дневными свечами все ОК!
Очень странно встретить такую позицию. Большинство, как мне показалось, защищают индюки, мол что без них я никуда не уйду. Выше писали, что мои потуги найти рациональное зерно в движении цены, по сути, есть случайный вход, но чем индюки отличаются в этом случае? Тот же самый случайных вход. Толпа как всегда не права? За всю мою историю трейдинга, я встречал всего трех людей (незнакомых друг с другом), реально живущих с рынка, все из них исповедуют алготрейдинг основанный на прайс экшене, и все негативно отзываются об индюках.
Ваш прайсэкшн это тоже индикатор.
Да, но в нем можно найти некую логику - почему происходит именно так, а не иначе. Логическая связь с графиком цены получается гораздо выше, чем при использовании обычных индюков.
На дневках нет прибыльных систем. Всё сожрёт спред и своп.
Почему, вот, например, как можно разогнать 100 $ с 01 01 2011 г. по настоящее время на Д1 ТП = 60 лл., СЛ = 500 (4-х знак). причем, анализируются последние 280 дневных свечей, только затем дается команда на покупку или продажу:
Баров в истории 1958
Смоделировано тиков 2915
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 100.00
Спред Текущий (20)
Чистая прибыль 2800.82
Общая прибыль 5045.14
Общий убыток -2244.32
Прибыльность 2.25
Матожидание выигрыша 2.93
Абсолютная просадка 66.84
Максимальная просадка 541.74 (27.39%)
Относительная просадка 70.38% (78.78)
Всего сделок 957
Короткие позиции (% выигравших) 392 (87.50%)
Длинные позиции (% выигравших) 565 (91.50%)
Прибыльные сделки (% от всех) 860 (89.86%)
Убыточные сделки (% от всех) 97 (10.14%)
Самая большая
прибыльная сделка 5.99
убыточная сделка -50.77
Средний
прибыльная сделка 5.87
убыточная сделка -23.14
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 137 (785.48)
непрерывных проигрышей (убыток) 13 (-221.96)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 785.48 (137)
непрерывный убыток (число проигрышей) -226.05 (9)
Средний
непрерывный выигрыш 26
непрерывный проигрыш 3
Если анализировать только последние 3-5 свечей, будем иметь дело с хаосом, что и получается у топикстартера.