ФорумРазделы

Что не так с моим алго-трейдингом? - страница 3

Новый комментарий
Просто, не все понимают, что означает "поспешать, не торопясь", оттого и теряют деньги в суете от желания их срубить. 
Чтобы понять на какой стратегии народ зарабатывает надо либо придумать свое, что доступно гениям, либо анализировать прибыльных трейдеров. Где же их искать? В рейтингах разных приличных конкурсов, в ПАММ-счетах. На разных мониторингах и тд и тп. В ПАММах стабильно работают только ночные скальперы и гридеры. Не увидел в ПАММах ни одного трендовика. 
winner2008:

Приветствую господа!

. НИ ОДНОЙ прибыльной системы!!! Что я делаю не так? Сливные системы я менял параметры наоборот, менял местами тп и сл наоборот - и все равно слив! А ведь в основном использую больщие тф, дневки в частности......

 

На дневках нет прибыльных систем. Всё сожрёт спред и своп.
winner2008:

Вот пример системы:

Купить на открытии нулевого бара, если открытие нулевого бара выше закрытия первого бара, при этом, закрытие первого бара выше открытия этого же бара и открытие первого бара выше закрытия второго бара, при этом, закрытие второго бара выше его открытия. Для продажи - условия наоборот. Выход из позиции на открытие следующего бара после входного бара. 

На EURUSD (1D ТФ) система дает отрицательный результат и 272 сделки за 14 лет - это примерно 1 сделка в 19 дней. Поробуем уйти на тф пониже (4H) для увеличения количества сделок. Средний размер свечи по EURUSD на тф 4Н - 45.1 пп. Спред при тестировании брался 1пп,  т.е. торговые издержки составили около 2.2%. В итоге имеем результат: 


По сути - вы открываете сделку по случайному сигналу. И по любым аналогичным алгоритмам (параметры свечей, сигналы большинства индикаторов и т.п.) вы всегда будете получать в итоге по сумме всех сделок:  безубыток минус спред (аск-бид), умноженный на число сделок. Это в лучшем случае. Оптимизация здесь - "утешение" слабое! Опытным путем вы можете оч.наглядно это проверить в тестере на истории - запустив вот такою конструкцию: 

https://www.mql5.com/ru/forum/111855  - там даже есть некоторые наглядные графики и проч.результаты. Все странички этой ветки читаются с интересом.

Думаю, что при построении торговой системы надо уходить от подобных "случайных" входов. Иначе все попытки создать прибыльную систему приведут в тупик.  Надо искать постоянные, глобальные  закономерности в движениях цен. Тут кто-то выше вчера предлагал один такой вариант - использовать так наз. сезонность товарных инструментов. Что-то, не найду сейчас этого поста. Но это - один из самых перспективных вариантов.  Еще вариант - арбитражные торговые системы. Но здесь нужно искать так наз. "коинтегрируемые" (или хотя-бы коррелируемые) инструменты. На форуме есть несколько веток в тему статистического и обычного  арбитража. 

Попробуйте в этом направлении поработать. 

Советы ... советы, а человеку надо просто понять в чем ошибка.
Тем более, что ошибка есть.

Исходное условие для профита при покупке:
- три белых свечи с OPEN выше CLOSE предыдущей;

Владимир, ваша ошибка в том, что если после этой сделки не ставить "отсечку", то вполне вероятно и у четвертой свечи может оказаться OPEN выше CLOSE предыдущей, и не факт, что она будет белой.
А значит получите "дуплет", т.е. профитная сделка минус убыточная сделка. В результате имеем то, что имеем.

Даже если повезет и четвертая свеча будет белой, то уж пятая гарантированно окажется черной и отминусует профит.

prorab:

Советы ... советы, а человеку надо просто понять в чем ошибка.
Тем более, что ошибка есть.

Исходное условие для профита при покупке:
- три белых свечи с OPEN выше CLOSE предыдущей;

........, то уж пятая гарантированно окажется черной и отминусует профит.

Гарантированно говорите....Вот где грааль то зарыт. А ребята тут и не догадывались
Может не много не в тему, но меня поражает безграмотность тех, кто прислал мне кучу спама, где утверждал что если на рулетке у вас выскочило пять раз красное, то с вероятностью 99% следующее будет черное. Также и так со свечами. Если рассматривать цвет свечи как случайное событие, то даже после ста белых, вероятность черной 50%. Так как это независимые события. Тервер однако)))
paukas:
Гарантированно говорите....Вот где грааль то зарыт. А ребята тут и не догадывались

Смейтесь ... смейтесь, ребята все прочитают правильно:

Даже если ..., то уж пятая гарантированно окажется черной и отминусует профит.
Грааль зарыт не здесь.

PS. Михаил, на форексе нет случайных событий.
"Я так думаю"(с).

prorab:
Смейтесь ... смейтесь, ребята все прочитают правильно:

Даже если ..., то уж пятая гарантированно окажется черной и отминусует профит.

Грааль зарыт не здесь.

PS. Михаил, на форексе нет случайных событий.
"Я так думаю"(с).


На наименьших таймфреймах по-моему как-раз все очень случайно)
Sepulca:

На наименьших таймфреймах по-моему как-раз все очень случайно)
Так это легко объяснить.
Если у дневных свечей есть логическое начало и конец, то меньшие ТФ нарезатся на кусочки без всякой логики, точнее с очень примитивной логикой.
123456789
Новый комментарий