Скачать MetaTrader 5

Что не так с моим алго-трейдингом?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Vladimir
248
Vladimir  

Приветствую господа!

Совсем недавно стал увлекаться роботостроением. Системы незатейливые, но имеющие под собой некую логическую основу (если выросло на столько-то %, то купить и т.п. - прайс экшн можно сказать). Коды даже смысла нет приводить. Индикаторы не использую совсем из за моей убежденности в их бредовости. Так вот. без оптимизации. на данный момент мне не удалось создать НИ ОДНОЙ прибыльной системы!!! Что я делаю не так? Сливные системы я менял параметры наоборот, менял местами тп и сл наоборот - и все равно слив! А ведь в основном использую больщие тф, дневки в частности, с большими тп и сл, так что влияние торговых издержек минимально!

Что я делаю не так??!! Неужели торговая система - это почти рандомный выбор правила входа (какая-нибудь комбинация индюков) переоптимизированная до дыр на истории??

Господа реально торгующие и просто знатоки, отпишитесь плиз! 

Victor Nikolaev
Модератор
14954
Victor Nikolaev  
winner2008:

Приветствую господа!

Совсем недавно стал увлекаться роботостроением. Системы незатейливые, но имеющие под собой некую логическую основу (если выросло на столько-то %, то купить и т.п. - прайс экшн можно сказать). Коды даже смысла нет приводить. Индикаторы не использую совсем из за моей убежденности в их бредовости. Так вот. без оптимизации. на данный момент мне не удалось создать НИ ОДНОЙ прибыльной системы!!! Что я делаю не так? Сливные системы я менял параметры наоборот, менял местами тп и сл наоборот - и все равно слив! А ведь в основном использую больщие тф, дневки в частности, с большими тп и сл, так что влияние торговых издержек минимально!

Что я делаю не так??!! Неужели торговая система - это почти рандомный выбор правила входа (какая-нибудь комбинация индюков) переоптимизированная до дыр на истории??

Господа реально торгующие и просто знатоки, отпишитесь плиз! 

 


Надо бы еще параметры приводить. Например стоплосс 1000, тейкпрофит 100. Ну и так далее
Vladimir
248
Vladimir  
Vinin:

Надо бы еще параметры приводить. Например стоплосс 1000, тейкпрофит 100. Ну и так далее
СЛ и ТП обычно примерно идентичные друг другу использую, к примеру, на дневках что-нибудь в районе 70-100пп
Alexey Viktorov
10328
Alexey Viktorov  
winner2008:
СЛ и ТП обычно примерно идентичные друг другу использую, к примеру, на дневках что-нибудь в районе 70-100пп
И желательно с уточнением, 70-100пп это в пятом или четвёртом знаке котировок...
Vladimir
248
Vladimir  
Я здесь не обсуждаю на каких рынках лучше торговать. Как говорится - хорошо там, где нас нет. Я пытаюсь понять свои ошибки и что я делаю неправильно.
Vladimir
248
Vladimir  
AlexeyVik:
И желательно с уточнением, 70-100пп это в пятом или четвёртом знаке котировок...


В четвертом, т.е. примерно дневная свеча (это касательно дневок).
iIDLERr
5994
iIDLERr  
о, как это нелепо выглядит: сливающий winner. поменяй ник, скажу ченить умное.)
Vladimir
248
Vladimir  

Вот пример системы:

Купить на открытии нулевого бара, если открытие нулевого бара выше закрытия первого бара, при этом, закрытие первого бара выше открытия этого же бара и открытие первого бара выше закрытия второго бара, при этом, закрытие второго бара выше его открытия. Для продажи - условия наоборот. Выход из позиции на открытие следующего бара после входного бара.

//-------Код открытия позиции---------

if (Open[0]>Close[1] && Close[1]>Open[1] && Open[1]>Close[2] && Close[2]>Open[2])  
     {                                          
     Opn_B=true;                               // Критерий откр. Buy
         if(Opn_B)
            BarOpen = iTime(_Symbol,_Period,0);   
                    
     }
   if (Open[0]<Close[1] && Close[1]<Open[1] && Open[1]<Close[2] && Close[2]<Open[2])    
     {                                          
      Opn_S=true;                               // Критерий откр. Sell
         if(Opn_S)
            BarOpen = iTime(_Symbol,_Period,0);   
            
     }

//-------Код закрытия позиции---------

if (BarOpen != iTime(_Symbol,_Period,0))
   {
      Cls_S=true;                               
      Cls_B=true;                               
   }

 

На EURUSD (1D ТФ) система дает отрицательный результат и 272 сделки за 14 лет - это примерно 1 сделка в 19 дней. Поробуем уйти на тф пониже (4H) для увеличения количества сделок. Средний размер свечи по EURUSD на тф 4Н - 45.1 пп. Спред при тестировании брался 1пп,  т.е. торговые издержки составили около 2.2%. В итоге имеем результат:

 

normal

 

Поменяем логику системы и будем открывать позиции наоборот согласно правилам системы, имеем:  

 

reverse

 

И вот такие у меня все системы получаются, такое ощущение, чего-то не хватает или я что-то неправильно делаю.. 

Дмитрий
1046
Дмитрий  
поверьте  -у многих так получается
Boris
3921
Boris  
winner2008:

Вот пример системы:

Купить на открытии нулевого бара, если открытие нулевого бара выше закрытия первого бара, при этом, закрытие первого бара выше открытия этого же бара и открытие первого бара выше закрытия второго бара, при этом, закрытие второго бара выше его открытия. Для продажи - условия наоборот. Выход из позиции на открытие следующего бара после входного бара.

 

На EURUSD (1D ТФ) система дает отрицательный результат и 272 сделки за 14 лет - это примерно 1 сделка в 19 дней. Поробуем уйти на тф пониже (4H) для увеличения количества сделок. Средний размер свечи по EURUSD на тф 4Н - 45.1 пп. Спред при тестировании брался 1пп,  т.е. торговые издержки составили около 2.2%. В итоге имеем результат:

[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s018.radikal.ru/i520/1409/fd/14d227eb524b.png[/IMG][/URL]

Поменяем логику системы и будет открывать позиции наоборот согласно правил системы, имеем:  

[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s008.radikal.ru/i306/1409/26/ebbd08036c5b.png[/IMG][/URL] 

И вот такие у меня все системы получаются, такое ощущение, чего не хватает или я что-то неправильно делаю.. 


Нет предела совершенству, но здесь Вы точно неправильно делаете! Понаблюдайте дневные свечки на графике и их котировки! Вряд ли найдёте Ваш вариант! 
Vladimir
248
Vladimir  
borilunad:

Нет предела совершенству, но здесь Вы точно неправильно делаете! Понаблюдайте дневные свечки на графике и их котировки! Вряд ли найдёте Ваш вариант! 

Не понимаю о чем Вы. Если Вы имеете в виду саму логику системы, то я и реверсивный вариант привел - результат один. Да и какую бы логику я не брал - все тоже самое. 
123456789
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий