Что не так с моим алго-трейдингом?
Приветствую господа!
Совсем недавно стал увлекаться роботостроением. Системы незатейливые, но имеющие под собой некую логическую основу (если выросло на столько-то %, то купить и т.п. - прайс экшн можно сказать). Коды даже смысла нет приводить. Индикаторы не использую совсем из за моей убежденности в их бредовости. Так вот. без оптимизации. на данный момент мне не удалось создать НИ ОДНОЙ прибыльной системы!!! Что я делаю не так? Сливные системы я менял параметры наоборот, менял местами тп и сл наоборот - и все равно слив! А ведь в основном использую больщие тф, дневки в частности, с большими тп и сл, так что влияние торговых издержек минимально!
Что я делаю не так??!! Неужели торговая система - это почти рандомный выбор правила входа (какая-нибудь комбинация индюков) переоптимизированная до дыр на истории??
Господа реально торгующие и просто знатоки, отпишитесь плиз!
Надо бы еще параметры приводить. Например стоплосс 1000, тейкпрофит 100. Ну и так далее
Надо бы еще параметры приводить. Например стоплосс 1000, тейкпрофит 100. Ну и так далее
СЛ и ТП обычно примерно идентичные друг другу использую, к примеру, на дневках что-нибудь в районе 70-100пп
И желательно с уточнением, 70-100пп это в пятом или четвёртом знаке котировок...
В четвертом, т.е. примерно дневная свеча (это касательно дневок).
Вот пример системы:
Купить на открытии нулевого бара, если открытие нулевого бара выше закрытия первого бара, при этом, закрытие первого бара выше открытия этого же бара и открытие первого бара выше закрытия второго бара, при этом, закрытие второго бара выше его открытия. Для продажи - условия наоборот. Выход из позиции на открытие следующего бара после входного бара.
//-------Код открытия позиции--------- if (Open[0]>Close[1] && Close[1]>Open[1] && Open[1]>Close[2] && Close[2]>Open[2]) { Opn_B=true; // Критерий откр. Buy if(Opn_B) BarOpen = iTime(_Symbol,_Period,0); } if (Open[0]<Close[1] && Close[1]<Open[1] && Open[1]<Close[2] && Close[2]<Open[2]) { Opn_S=true; // Критерий откр. Sell if(Opn_S) BarOpen = iTime(_Symbol,_Period,0); } //-------Код закрытия позиции--------- if (BarOpen != iTime(_Symbol,_Period,0)) { Cls_S=true; Cls_B=true; }
На EURUSD (1D ТФ) система дает отрицательный результат и 272 сделки за 14 лет - это примерно 1 сделка в 19 дней. Поробуем уйти на тф пониже (4H) для увеличения количества сделок. Средний размер свечи по EURUSD на тф 4Н - 45.1 пп. Спред при тестировании брался 1пп, т.е. торговые издержки составили около 2.2%. В итоге имеем результат:
Поменяем логику системы и будем открывать позиции наоборот согласно правилам системы, имеем:
И вот такие у меня все системы получаются, такое ощущение, чего-то не хватает или я что-то неправильно делаю..
Вот пример системы:
Купить на открытии нулевого бара, если открытие нулевого бара выше закрытия первого бара, при этом, закрытие первого бара выше открытия этого же бара и открытие первого бара выше закрытия второго бара, при этом, закрытие второго бара выше его открытия. Для продажи - условия наоборот. Выход из позиции на открытие следующего бара после входного бара.
На EURUSD (1D ТФ) система дает отрицательный результат и 272 сделки за 14 лет - это примерно 1 сделка в 19 дней. Поробуем уйти на тф пониже (4H) для увеличения количества сделок. Средний размер свечи по EURUSD на тф 4Н - 45.1 пп. Спред при тестировании брался 1пп, т.е. торговые издержки составили около 2.2%. В итоге имеем результат:
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s018.radikal.ru/i520/1409/fd/14d227eb524b.png[/IMG][/URL]
Поменяем логику системы и будет открывать позиции наоборот согласно правил системы, имеем:
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s008.radikal.ru/i306/1409/26/ebbd08036c5b.png[/IMG][/URL]
И вот такие у меня все системы получаются, такое ощущение, чего не хватает или я что-то неправильно делаю..
Нет предела совершенству, но здесь Вы точно неправильно делаете! Понаблюдайте дневные свечки на графике и их котировки! Вряд ли найдёте Ваш вариант!
Нет предела совершенству, но здесь Вы точно неправильно делаете! Понаблюдайте дневные свечки на графике и их котировки! Вряд ли найдёте Ваш вариант!
Не понимаю о чем Вы. Если Вы имеете в виду саму логику системы, то я и реверсивный вариант привел - результат один. Да и какую бы логику я не брал - все тоже самое.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Приветствую господа!
Совсем недавно стал увлекаться роботостроением. Системы незатейливые, но имеющие под собой некую логическую основу (если выросло на столько-то %, то купить и т.п. - прайс экшн можно сказать). Коды даже смысла нет приводить. Индикаторы не использую совсем из за моей убежденности в их бредовости. Так вот. без оптимизации. на данный момент мне не удалось создать НИ ОДНОЙ прибыльной системы!!! Что я делаю не так? Сливные системы я менял параметры наоборот, менял местами тп и сл наоборот - и все равно слив! А ведь в основном использую больщие тф, дневки в частности, с большими тп и сл, так что влияние торговых издержек минимально!
Что я делаю не так??!! Неужели торговая система - это почти рандомный выбор правила входа (какая-нибудь комбинация индюков) переоптимизированная до дыр на истории??
Господа реально торгующие и просто знатоки, отпишитесь плиз!