Эконометрика: прогноз по модели пространства состояний - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А цикл смены я ниху не чкажу)
и нндо итк збс
вот вот - не в мультиках
Вы здесь лишний. Всего несколько человек, которые понимают в эконометрике, но мы лишаем кучу хорошо организованных кодеров со статусом модераторов, которые здесь пасутся в надежде на жалких 100 баксов за псевдосоветники. Меня они просто ненавидят. Два года назад я первый, кто написал слово "эконометрика" на этом сайте. До этого поиск вообще не выдавал такого слова. Мне сразу в личку написали: "Зачем тебе это". Теперь Вас приравняли ко мне и Ваша судьба решена. Это показывает практика. Вам не дадут выложить результат о преимуществах эконометрики. Заболтать, передернуть, надуть щеки и "как старшие и опытные трейдеры" - полно виртуозов.
Я год не выкладываю здесь ничего существенного и призываю Вас этого не делать. Надо найти другое место.
ПС. Хотя Вы сможете продолжать использовать такое компроментирующее любого на сайте слово "адью", если прекратите использовать слово "эконометрика".
Да уж, SunSunich, нельзя тебе в Курилку ходить, слишком она тебе моск разжижает.
А эту цитату я, пожалуй, в Анналы внесу.
сделай наоборот - доведи до ума, протестируй и выложи всем на посрамление
Немного теории.
Модель пространства состояний (state space model) состоит из нескольких уравнений, но не менее двух. Первое -это уравнение измерения, второе (последующие) - уравнения состояния.
Мой пример в общем виде:
eurusd(t) = w*x(t-1) + шум(t)
x(t) = F* x(t-1) g * шум(t)
шум(t) - случайный iid процесс. Т.е., если w = 0, то имеем случайное блуждание.
Смысл модели пространства состояний в том, что прогнозируется состояние, а потом прогнозируется величина, которую мы меряем. Естественно, что в состояния можно засунуть другие котировки, индексы, выступления Бернанке....
У меня таких страстей нет и под х я имею ввиду eurusd, т.е. у меня все сведено к авторегрессии. Такой подход очень обедняется модель. Результат выкладываю ниже.
К теории относится еще одно обстоятельство, которое является решающим в той модели. w*x(t-1) разлагается на части: тренд + нерегулярный шум. Тренд, правильней сказать "сглаживание" - это часть котира, имеющая аналитический вид. Мне известно несколько видов: регрессия, фильтры, сплайны, вейвлеты. Если из котировки выесть эту часть, то получается случайная величина. Я придерживаюсь терминологии "инновация", чт об отличить от шума, который у меня iid. Инновация - это новость, которая всегда случайна, из-за нее нестационарность, толстые хвосты и все прочие прелести. Ее моделируем отдельно.
сделай наоборот - доведи до ума, протестируй и выложи всем на посрамление
Моя модель:
В моей модели считается, что тренд и инновации мультипликативны.
Очень часто из котировок выделяют сезонный компонент. У нас просматриваются суточные циклы и недельные. Этим я не занимаюсь, хотя модель позволяет это сделать.
Конкретную форму уравнений модели пространства состояний приводить не буду.
Дополнительно.
К модели пространства состояний состояний используется модель, по которой я преобразую прогноз точки в прогноз направления - пороговая авторегрессионная модель.
Вход в лонг - пересечение верхнего порога, реверс в шорт - пересечение нижнего порога.
короче говоря - авторегрессия. В авторегрессии рыбы нет.
Рыбы нет также в построении регрессионной модели, где прогноз на валютную пару строится из регрессионной моедли другой пары
П.С. в сезонности тоже рыбы нет. Человек в другой ветке рубится с сезонной торговлей, но в основном на товарных рынках. Говорит - успешно
Результаты.
Моя модель позволяет моделировать нелинейные нестационарные случайные процессы, т.е. толстые хвосты, гетероскедастичность....
Использовалась история eurusd из 1038 бар. По этой истории двигалось окно в 20 бар. На первых 20 барах вычислялись начальные состояния для модели (крайне неприятная штука в моделях пространства состояний). Далее результаты на барах 21-1038.
Вычисляю в пипсах, лот = 1, без доливки.
Баланс = 0.1780.
Баланс дохода = 0.4279
Баланс убытка = 0.2559
График профит фактора:
профит-фактор равен примерно 1.6.
Последнее. Пороги. График.
Самое любопытное в порогах. Оба порога могут лежать как выше, так и ниже оси. Отсюда - пороги невозможно заменить ско.
сколько средний выигрыш и средний проигрыш в пп?