Эконометрика: прогноз по модели пространства состояний - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
я пропустил за всем этим обсуждением - так что там со средним размером сделки в пунктах?
1. Не могли-бы привести вид авторегрегрессии, функции, на основе которой делается прогноз.
2. Мне приходится использовать до 1000 баров истории, так, что нельзя исключать случаи >100 баров. Стоит рассматривать случаи > 1000 баров, но почему, то советник игнорирует этие случаи, хотя индикатор может отобразить хоть 10000 баров. В чем причина в советнике, не знаю. Где ограничения в 1000 баров - не нахожу в коде. Может это какое-то системное ограничение?
Регрессии у меня нет. Используется модель пространства состояния. См выше ответ Математику. Выше я давал общий вид модели.
Я различаю размер окна, по которому ведется вычисление параметров, и размер выборки, по которой подсчитывается результат, который приведен выше в пипсах без учета спреда. Мы видим довольно гладкую линию роста баланса. Может я не прав, но для меня очень важно иметь гладкую линию баланса.
Уважаемый Юсуф!
Я, к моему стыду, не сумел разобраться в Вашей модели - мои знания очень ограничены вузовской программой и нам ничего подобного не читали.
Вместе с тем, что Вы используете гамма функцию (и гамма распределение?), то очень интересно так как эти функции широко используются в экономике.
Вот я взял расстояния разворотов по ZZ в барах и получил такую гистограмму
Очень похоже на гамма распределение.
Баланс = 0.1780, т.е. 1780 4-значных пунктов.
Сделок, судя по последней картинке вот тут, порядка 1000. Соответственно выходит меньше 2 пунктов.
Баланс = 0.1780, т.е. 1780 4-значных пунктов.
Сделок, судя по последней картинке вот тут, порядка 1000. Соответственно выходит меньше 2 пунктов.
Баланс = 0.1780, т.е. 1780 4-значных пунктов.
Сделок, судя по последней картинке вот тут, порядка 1000. Соответственно выходит меньше 2 пунктов.
Всего баров 1038. Сделки не на каждом баре. Непрерывный один цвет (красный или синий) - это одна сделка.
Баланс = 0.1780, т.е. 1780 4-значных пунктов.
Сделок, судя по последней картинке вот тут, порядка 1000. Соответственно выходит меньше 2 пунктов.
Вот статистика:
0.0001 0.0004 0.0008 0.0011 0.0014 0.0121 661
Из последней колонки: из 1038 баров вне рынка система находилась 661 бар.
К этому надо добавить, что в позу/из позы модель входит/выходит при пересечении порога.
Вот статистика во величине верхнего порога
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. NA's
0.00000 0.00011 0.00026 0.00030 0.00044 0.00131 38
Кстати, средняя сравнима спрэдом, а мах=13 пипсов...
Нужно ответить на вопрос: сколько минимально нужно баров истории, чтобы тенденция сохранилась на следующий бар? Вероятность сохранения тенденции на 10+1 бар гораздо выше, чем на 50+1 и можно вообще не рассматривать 100+1 бар.
В каждом курсе эконометрики (вы правда эконометрист?:)) рассказывают, что такое дисперсия оценки параметров модели и о скорости сходимости оценок к истинным значениям: чем меньше размер выборки и если в ряде нет структурных изменений - тем больше дисперсия оценки параметров модели. С ростом размера выборки дисперсия (чаще всего:)) уменьшается как eps*sqrt(n), eps>0, n - количество наблюдений.
В ошибку любой модели вносят вклад ошибки оценивания параметров. Поэтому чем меньше точность оценки параметров - тем больше ошибка модели.
С другой стороны, маленькое окно позволяет адаптироваться к изменениям параметров. На практике эта проблема гораздо лучше решается не уменьшением размера окна, а решением задачи о разладке для параметров модели.
Регрессии у меня нет. Используется модель пространства состояния. См выше ответ Математику. Выше я давал общий вид модели.
Я различаю размер окна, по которому ведется вычисление параметров, и размер выборки, по которой подсчитывается результат, который приведен выше в пипсах без учета спреда. Мы видим довольно гладкую линию роста баланса. Может я не прав, но для меня очень важно иметь гладкую линию баланса.