Скачать MetaTrader 5

Индикаторы: Фильтр Ходрика-Прескота

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Automated-Trading
Админ
100952
Automated-Trading 2010.07.19 10:38 

Фильтр Ходрика-Прескота:

Фильтр Ходрика-Прескота часто используется для сглаживания финансовых рядов с целью выявления сезонных колебаний и трендов. Фильтр на взгляд имеет нулевую задержку. Его последние значения перерисовываются, что является общим недостатком всех фильтров без задержки.

Я пытался применить этот фильтр для разных целей: для построения ценовых каналов, для использования в качестве индикатора смены трендов и т.п. Но во всех случаях этот фильтр не обладал существенными преимуществами перед EMA, LWMA или AMA. Я также заметил, что цены сглаженные этим фильтром очень близки главному базисному вектору из метода главных компонент (Principal Component Analysis - PCA). По-видимому, существует математическая связь между фильтром Ходрика-Прескота и PCA.

Автор: Vladimir

Фильтр Ходрика-Прескота

Vasily
1262
Vasily 2010.07.23 01:29  

хороший инструмент для пипсования  на время открытия америки до закрытие европы.

незря Эдвард Прескот в 2004 нобелевку за него получил.

но в целом инструмент со своей перерисовкой не надежен. 

Vladimir
5934
Vladimir 2010.07.23 05:57  
CoreWinTT:

хороший инструмент для пипсования  на время открытия америки до закрытие европы.

незря Эдвард Прескот в 2004 нобелевку за него получил.

но в целом инструмент со своей перерисовкой не надежен. 

Пипсовка по EURUSD? На каком таймфрейме?
ANG3110
536
ANG3110 2010.07.23 08:45  

Очень хороший фильтр для прошлых известных данных. Можно использовать для нейросетей, или классификаций, там где делается оценка по паттернам.

Если использовать как индикатор или канал, рисуя только положение конца, то напоминает траекторию конца линейной регрессии.

Зеленый с желтым - HP фильтр по прошлым данным. Aqua - положение его конца. Синий с красным - LRMA (положение конца линейной регрессии).

-

 

 

 

Vasily
1262
Vasily 2010.07.25 01:48  
gpwr:
Пипсовка по EURUSD? На каком таймфрейме?

15 20 30 минутка строить каналы по статистике отклонения типичной цены склаженой ема 3-ечкой от основной линии ходрика коэффециент гдето от 2х до 1.6

соответственно индикатор тяжелый достаточно получается поэтому беру для расчетов не более 1500 баров 

трайлится 20 трайлингом переводится в без убыток и все дальше стоп не двигается 

я тралил 21 тралингом и ставил сто в+1 пункт

дальше уже можно по разному. 

 в день 1 сделка в день только основное условие это работа америки и европы совместно

если гдето выходные то стабильность теряется 

надо дождаться пока цена царапнет канал и двинется в сторону основной тенденции

так как я думаю известно что в это время максимальна волатильность

и ходрик неплохо покажет 5 минутные зоны перекуплености перепроданности

 но тут также надо минимизировать разброс пересчета. 

в целом гдето 3значное число сглаживания незнаю как точно назвать этот параметр.

 но в целом пипсовать можно 

 

 


Vasily
1262
Vasily 2010.07.25 01:49  
ANG3110:

Очень хороший фильтр для прошлых известных данных. Можно использовать для нейросетей, или классификаций, там где делается оценка по паттернам.

Если использовать как индикатор или канал, рисуя только положение конца, то напоминает траекторию конца линейной регрессии.

Зеленый с желтым - HP фильтр по прошлым данным. Aqua - положение его конца. Синий с красным - LRMA (положение конца линейной регрессии).

-

 

 

 

ну может ходрик нобель за это и получил, но на текущих данных его показания при таком анализе просто бесполезны.... 

Prival
4560
Prival 2010.07.25 16:07  
если спрограмирован вот этот фильтр http://en.wikipedia.org/wiki/Hodrick-Prescott_filter то как то не очень на него похож. И непонятно зачем делать его перерисовывающимся...
Vasily
1262
Vasily 2010.07.26 01:26  
Prival:
если спрограмирован вот этот фильтр http://en.wikipedia.org/wiki/Hodrick-Prescott_filter то как то не очень на него похож. И непонятно зачем делать его перерисовывающимся...

а почему у вас ник зачеркнут??? 

я не такой великий математик

как ходрик ну раз вы претендуете на то что данный алгоритм неправилен то было бы интересно рассмотреть вашу версию

 

и почему у вас ник зачеркнут???

может это означает не обрашать внимания? 

Nikolay Demko
12498
Nikolay Demko 2010.07.26 02:32  
CoreWinTT:

а почему у вас ник зачеркнут??? 

я не такой великий математик

как ходрик ну раз вы претендуете на то что данный алгоритм неправилен то было бы интересно рассмотреть вашу версию

 

и почему у вас ник зачеркнут???

может это означает не обрашать внимания? 

Всё просто зачёркнут значит в бане, там в профиле есть скайп если чтото важное можно через него,

или  на четвёртый форум там Prival'a вроде бы ещё не забанили.

Вот правда не знаю личка у получившего бан работает или нет, нужно проверить "все мы ходим под богом но не всех пустят в рай"(с)

Vasily
1262
Vasily 2010.07.26 03:10  

насколько я понимаю метод обработки данных по методу ходрика прескто не может быть не перерисовывающимся поскольку новые значения оказывают влияния на старые

но фильт все таких хорош только на истории совершенно бесполезен.

Vladimir
5934
Vladimir 2010.07.26 07:09  
CoreWinTT:

15 20 30 минутка строить каналы по статистике отклонения типичной цены склаженой ема 3-ечкой от основной линии ходрика коэффециент гдето от 2х до 1.6

соответственно индикатор тяжелый достаточно получается поэтому беру для расчетов не более 1500 баров 

трайлится 20 трайлингом переводится в без убыток и все дальше стоп не двигается 

я тралил 21 тралингом и ставил сто в+1 пункт

дальше уже можно по разному. 

 в день 1 сделка в день только основное условие это работа америки и европы совместно

если гдето выходные то стабильность теряется 

надо дождаться пока цена царапнет канал и двинется в сторону основной тенденции

так как я думаю известно что в это время максимальна волатильность

и ходрик неплохо покажет 5 минутные зоны перекуплености перепроданности

 но тут также надо минимизировать разброс пересчета. 

в целом гдето 3значное число сглаживания незнаю как точно назвать этот параметр.

 но в целом пипсовать можно 

 

 Спасибо. Попробую Ваш метод. На работе завал сейчас. Придётся временно переключить энергию.

Привалу: я код взял из с++ программы. Сам не писал и в точности не уверен, хотя доверяю источнику. Можно переделать так чтобы не перерисовылся. У меня где-то есть уже такое исполнение. Но выстявлять я его не буду так как те кто знаком с mql5 легко сами смогут его изменить.

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий