Достаточная Нормализация пар перед построением индексов - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А вот это уже дебри.... лучше уж тогда работать не от маттеорий которые заточены изначально под другое, а от смысла. Вот видите, смысл такой "нормализации" есть, а некоторые меня на костре сжечь готовы были произнеси я это....Гы-Гы. Не тут конечно...КАК дальше строить индексы из этих нормализаций это другое, об этом позже, там тоже не тупо по формуле можно, разными способами.
Кстати как тогда будут меняться коэффициенты под интегральными функциями при расчете, если индексы строить от равнообъемных баров. Замечу, что никакой рассинхронизации в этом случае не будет при построении индексов, хотя на первый взгляд так кажется....
ну если разговор о понимании рынка, тогда и нормализация не причем - весь матаппарат применяемый к биржевым котировкам имеет цель показать, что рынок имеет повторяемость, пусть и не долгую, но имеет - да рынок повторяет себя, но когда и насколько долго? проще доказать, что преобладают участки истории которые никогда не повторяются в будущем
так с Вашей и нормализацией - относительно чего будем нормализовать - котировку относительно исторических данных? - насколько это оправданно, я утверждаю, что преобладают участки истории которые больше никогда не будут иметь повторений в будущем, т.е. вот Вы решили произвести "хитрые математические манипуляции" по 15 барам - на чем основан такой подход? естественно на том, что предположительно любой участок исторических данных можно описать 15-тибарной последовательностью - не получилось? хм, берем 10, нет 13, нет..... хуже вариант когда получилось ;)
ну если разговор о понимании рынка, тогда и нормализация не причем - весь матаппарат применяемый к биржевым котировкам имеет цель показать, что рынок имеет повторяемость, пусть и не долгую, но имеет - да рынок повторяет себя, но когда и насколько долго? проще доказать, что преобладают участки истории которые никогда не повторяются в будущем
так с Вашей и нормализацией - относительно чего будем нормализовать - котировку относительно исторических данных? - насколько это оправданно, я утверждаю, что преобладают участки истории которые больше никогда не будут иметь повторений в будущем, т.е. вот Вы решили произвести "хитрые математические манипуляции" по 15 барам - на чем основан такой подход? естественно на том, что предположительно любой участок исторических данных можно описать 15-тибарной последовательностью - не получилось? хм, берем 10, нет 13, нет..... хуже вариант когда получилось ;)
Я не так наивен.... нужно (если брать минутки ) брать такой период, чтобы в него хоть внутредневная динамика умещалась... а вообще если минутки считать то беру от 2000 и более баров. Тут не в этом дело.
Периодика если не попадает в число баров, то естественно хрен чего получится.... а если найдете ее то и сколько глубину брать понятно будет. На часовом 2 в сутки движения всреднем, на и так далее по увеличени. на 4х часовом около 2-х в неделю, на днемном -месяц...
ОК, давайте конкретно - какая внудридневная динамика Вам известна или изучена? сколько раз в день или на сколько пп ходит евра вверх-вниз , что есть статистически изучено? все что вижу пока изучено, что в сутках 1440 минут ну или Ваши 2000 баров - т.е. динамика определяется временем?
ну вот можно и считать, что пришли к выводу, а зачем все усложнять если нет постоянной периодичности, так же не будет и постоянной прибыльности такой ТС, как не имеют постоянной прибыльности уже разработанные ТС ;)
ладно, я свое мнение на 1-й стр. написал, опять повторяюсь - буду читателем
ну вот можно и считать, что пришли к выводу, а зачем все усложнять если нет постоянной периодичности, так же не будет и постоянной прибыльности такой ТС, как не имеют постоянной прибыльности уже разработанные ТС ;)
ладно, я свое мнение на 1-й стр. написал, опять повторяюсь - буду читателем
так периодичность эта не в прогнозном значении.... толку то сколько она появится и как часто, факт в том что отследить его можно когда оно началось.
вы не понимаете о чем я, я не о том что и как выражено, я о том что изменения происходят не на одном какомто уровне нормализации , а на разных. У самой динамики есть динамика - звучит как тавталогия, но типа того. А нормализация тупо соседних значений приращений, это лишь нормализация верхнего "слоя динамики". Не нужно только определениями тыкать, я о физ смысле говорить пытаюсь, и описываю видение, а не раздел математики перепечатываю.
вы, по-моему, сами не знаете, что хотите. Вообще-то когда идёт речь о динамике, применительно к рынку, то сразу всплывает такое понятие как волатильность. Так вот ATR и является мерой этой волатильности. И с физическим смыслом там всё понятно. Чем больше диапазон хода цена у актива, тем он более динамичен. И можно конкретно оценить скорость его возможного движения.
И никакими определениями и математическими терминами я не тыкал. ATR - это вобще-то стандартный индикатор , использующийся в трейдинге, если вы не в курсе.
А вот ваша "динамика динамики" - это какая-то непонятная субстанция, непонятно что она из себя представляет, и главное какой от неё толк в данном случае.