Проверка практикой, размышления, обсуждение... - страница 25

[Роман]

tol64:
Прежде всего это должно быть интересно тебе. А дальше, если есть желание, то можно и другим показать. Лично мне интересно. )))

Вот об чём я  и писал, о размере ТР для выхода из серии в ПРОФИТ! Если бить СЛ и ТР равными 30 пп (300 пп на пятизнаке), то уже на четвёртом в серии лоссов ордере профит закрывается менее суммы лоссов в этой серии. Всё видно на картинке (тест за этот год на М15 по ценам открытия, вход случаен, с рынка, без отложенных).

Т.е. стартует серия с 10 022, а закрывается в 10 020, что говорит о постепенном сливе... Тест идёт за этот год...

ТАК МАРТИН РАБОТАТЬ НЕ ДОЛЖЕН! ИМХО! Т.К. ОН СПОСОБЕН НА БОЛЬШЕЕ!!!

[prikolnyjkent]

Roman.:

Т.е. стартует серия с 10 022, а закрывается в 10 020, что говорит о постепенном сливе... 

Всё не пойму, как это у Вас получается...

Первая сделка = лось 30 п. Вторая =  профит 30 п. Сумма двух сделок = ноль.

Откуда минус?.. 

[Роман]

Терминал отказывается сохранять отчёты в тестере стратегий.

Вот картинка и отчёт за этот год при СЛ и ТР = 30 настоящих пипсов. Медленный рост кривой  - это за счёт серий до 4 ордеров... Все серии,  что имеют больше ордеров  - медленный слив... за счёт не погашения суммарного ЛОССА предыдущими ордерами серии в крайнем ПРОФИТЕ.

[prikolnyjkent]

Очередное закрытие.

Число лосей и профитов сравнялось. Становится интересно...

 

[Роман]

prikolnyjkent:

Всё не пойму, как это у Вас получается...

Первая сделка = лось 30 п. Вторая =  профит 30 п. Сумма двух сделок - ноль.

Откуда минус?.. 

:-)

Это называется биржевой сбор! :-)

Типа сотрудникам ДЦ тоже кушать хочется... :-)

И это не спред..., а в реале будет не только...

Это серии объёмов так работают, что Вы своим удвоенным крайним объёмом не отбиваете предыдущие суммарные лоси серии.

Поэтому тут зависимость между лоссом и тейком ставится другая для профитной торговли, типа:

extern double Mul_TP = 4.0;       // целевая прибыль в единицах волатильности (АТР)
extern double Mul_Sl = 0.8;       // защитная остановка с последующим переворотом при ее сработке уже 
                                  // увеличенным лотом в единицах волатильности (АТР)

тогда вопросов нет, всё отбивается!

Но это уже совсем другая история...

[[Удален]]

на чемпк 2012 участник 1110346 saff использует тоже уроневый вход видимо тп=сл=500(5 зн) ну видимо после прибыльной открывается в ту же сторону без мартина - может мартина туда добавть маленько?

[prikolnyjkent]

Эпизод седьмой...

У меня сейчас евра на 1.3262. По рандому выпала покупка 0.06 лота.

Новые отложенники: бай по 1.3232 и 1.3292... 

[Роман]

prikolnyjkent:

Эпизод седьмой...

У меня сейчас евра на 1.3262. По рандому выпала покупка 0.06 лота.

Новые отложенники: бай по 1.3232 и 1.3292... 

А почему такой объём?

[prikolnyjkent]

Roman.:

:-)

Это называется биржевой сбор! :-)

Типа сотрудникам ДЦ тоже кушать хочется... :-)

И это не спред..., а в реале будет не только...

Это серии объёмов так работают, что Вы своим удвоенным крайним объёмом не отбиваете предыдущие суммарные лоси серии.

Поэтому тут зависимость между лоссом и тейком ставится другая для профитной торговли, типа:

тогда вопросов нет, всё отбивается!

Но это уже совсем другая история...

А почему я этой фигни (биржевого сбора) не вижу уже у 5-го брокера? Где Вы его берёте, сбор этот?..

[prikolnyjkent]

Roman.:

А почему такой объём?

Объём, указываемый в ордере, является СУММОЙ объёмов всех, теперь уже восьми, "линий", которые я одновременно веду. Направление в каждой линии влияет на знак её объёма в этой сумме.