Проверка практикой, размышления, обсуждение... - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
любое зеркальное исполнение, увы, невозможно... электрон тоже считали частицей... похоже, вы считаете цену каким-то однозначным фактором, а она просто распределение
плотности вероятности нахождения в данной точке... :-))) если попроще то цена всегда представляет собой этакую размытую полоску, ширина которой всё время пульсирует,
изменяется, в зависимости от добросовестности вашего брокера... то есть независимо от зеркальности-незеркальности вы неприятно удивитесь с какой точность (вплоть до пункта)
будут выноситься ваши стопы и не срабатывать тейки... а неумолимые спреды и комиссии сожрут всю иллюзию... только долгосрок при такой стратегии может принести прибыль,
а работая внутри дня и ниже - всё это более, чем сомнительно
(зеркально, не зеркально для вас всегда будет реализован худший сценарий...)
как вам, к примеру, такой вариант котировок ?... :-)))
зеркально или незеркально, совершая сделки внутри канала, через пару часов будете миллионером...
любое зеркальное исполнение, увы, невозможно... электрон тоже считали частицей... похоже, вы считаете цену каким-то однозначным фактором, а она просто распределение
плотности вероятности нахождения в данной точке... :-))) если попроще то цена всегда представляет собой этакую размытую полоску, ширина которой всё время пульсирует,
изменяется, в зависимости от добросовестности вашего брокера... то есть независимо от зеркальности-незеркальности вы неприятно удивитесь с какой точность (вплоть до пункта)
будут выноситься ваши стопы и не срабатывать тейки... а неумолимые спреды и комиссии сожрут всю иллюзию... только долгосрок при такой стратегии может принести прибыль,
а работая внутри дня и ниже - всё это более, чем сомнительно
Хорошо - специально зафиксируем и этот момент в ходе этого эксперимента (раз уж такие разногласия...)
...
Разве не так?..
Не так. Ваши результаты будут меньше ожидаемых (у обоих) на размер спреда от каждой сделки. Это как минимум.
Интересное дело...
У меня минус 30 пунктов, у Вас - плюс 30 пунктов - откуда-ж результаты "будут меньше"?..
Каким образом? Точные копии убыточных сделок, но совершённые в обратную сторону - должны принести прибыль, равную убытку "источника сигналов"...
Дело в том, что вы не анализируете состояние рынка а входите по системе 50 на 50.
И прибыль получить у вас таким образом не получится.
Хочу, вас да и некоторых сомневающихся, немножко удивить.
Любые даже самые мелкие движения можно прогнозировать с вероятностью близкой к 100.
Представляю волну гнева. Но встревать больше не буду.
Kent, не хотелось бы разрушать ваш воздушный замок, но предостерегу вас (остальные уже все знают): нельзя не слить депо, торгуя на рынкете как на заведомо случайном процессе (рандом направлений сделок и т.д.). Это раз. И два: у вас не будет суммарной прибыли на комбинации двух систем флет/тренд. Разница будет в -2 спреда в пунктах и перевес убытков в деньгах, ведущий к неизбежному сливу. По крайней мере, вышесказанное касается мартингейла-автомата.
А.
Kent, не хотелось бы разрушать ваш воздушный замок, но предостерегу вас (остальные уже все знают): нельзя не слить депо, торгуя на рынкете как на заведомо случайном процессе (рандом направлений сделок и т.д.). Это раз. И два: у вас не будет суммарной прибыли на комбинации двух систем флет/тренд. Разница будет в -2 спреда в пунктах и перевес убытков в деньгах, ведущий к неизбежному сливу. По крайней мере, вышесказанное касается мартингейла-автомата.
А.
Ну вот для этого всё это шоу и затеяно.
Мы тут увидим и как можно не слить депо на случайном процессе, и каким будет результат "зеркально" исполненных сделок,.. и всё остальное.
Практика - критерий...
Практика - критерий...
Пратика НА РЕАЛЕ - критерий! Удвойте или слейте - вот это будет критерий. Это, действительно, будет возможно наблюдать и отслеживать там... как - то интересоваться... и всё остальное... Предлагаю Вам организовать хоть и микро, но реал, а желающие участвовать (я в том числе), нальют его для наблюдения, хотя б по 1000 руб... кто сколько может...
10 000 руб на микро-реале - это ж 30 000 центов (возможно, что по Вашему подходу можно и на мЕньшей сумме...) - уже можно смело пускать мартины и иже с ними на ГСЧ
Вот тогда - и понаблюдам, и посмотрим, и оценим, и сделаем выводы... В чём проблема организовать торговый счёт?
Иначе - пустые расчёты и рисованные цифры! ИМХО!
Практика - критерий...
Это справедливо для сложных, нафаршированных интеллектом и уравнениями, систем, поведение которых не смоделируешь в уме.
Для мартина же - все просто, но, если не хватает знаний, чтобы провести мысленный эксперимент в вероятностном пространстве, то пожалуйста, сливайте. Депозит-то не реальный?
Ух, сколько же людей ловятся на рандоме.
... нельзя не слить депо, торгуя на рынкете как на заведомо случайном процессе (рандом направлений сделок и т.д.)....
Меня удивляет вот что...
Если я на первой сделке поймал лося на один бакс, затем удвоился, и взял профит на столько же пунктов - то я заработаю доллар чисто на колебании статистики исходов.
Если эта статистика крутится около нуля и не ползёт с огромной скоростью вниз - разве не будет получена прибыль? Где тут можно ошибиться?.. (статистику с отрицательной динамикой - не рассматриваем. Вопрос просто теоретический)