Идеальный Тейк профит - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Разработал плавающий тейк профит, суть в том, что есть стандартный ТП, но если стандартный не очень перспективен (низкая прибыль или убыток) в данный момент, то начинается поиск лучшей альтернативы, для альтернативы использую зиг-заг, дневную волатильность (свой индикатор), пивоты, сигнал на переворот, RSI, iMA, те индикаторы, что показывают лучший ТП попадают в пул, который усредняется и ищется наиболее подходящий ТП.
1. Что такое "стандартный ТП", какие критерии "стандартизации"?
2. Чем он отличается от оптимального ТП, который определяется на тестере или по результатам реальной торговли? Критерию оптимизации каждый выбирает сам - максимизация прибыли или минимизация убытков и просадки или что-то другое. Я, например, остановился на максимизации фактора восстановления - отношение чистой прибыли к максимальной просадке при условии ТП=СЛ. Стараюсь, чтобы этот критерий был больше 2-х. Обычно достигаю значения 3- 5, редко 6-8, очень редко -10 в зависимости от логики ТС.
1. Что такое "стандартный ТП", какие критерии "стандартизации"?
2. Чем он отличается от оптимального ТП, который определяется на тестере или по результатам реальной торговли? Критерию оптимизации каждый выбирает сам - максимизация прибыли или минимизация убытков и просадки или что-то другое. Я, например, остановился на максимизации фактора восстановления - отношение чистой прибыли к максимальной просадке при условии ТП=СЛ. Стараюсь, чтобы этот критерий был больше 2-х. Обычно достигаю значения 3- 5, редко 6-8, очень редко -10 в зависимости от логики ТС.
1. Стандартный в данном случае - это тот ТП, который обычно (по умолчанию) используется в конкретной ТС. В моем случае это простой мувинг - так как он обладает уникальным свойством - учитывает время.
2. В разных ситуациях тейк профит может быть разным - лишь от того, что у цены есть естественный коридор движения. Моя система учитывает изменение рынка и генерирует оптимальный тейк профит в настоящий момент времени - размер тейк профита пересматривается на каждом новом баре. Выбор происходит из оптимизированных по отдельности разных сигналов для закрытия ордера.
Использование фактора восстановления актуально только при сравнении на одинаковых временных участках, так как средняя просадка величина постоянная, а прибыль имеет свойство накапливаться. Для меня за год 1-2 ФВ хороший результат.
Моя система учитывает изменение рынка и генерирует оптимальный тейк профит в настоящий момент времени - размер тейк профита пересматривается на каждом новом баре. Выбор происходит из оптимизированных по отдельности разных сигналов для закрытия ордера.
А что это за сигналы7