Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 50
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вообще сама по себе тема интересна для исследования. Можно кстати провести аналогию с челом под ником hrenfx, который тоже очень много копал в этом направлении. И он тоже показал фантастическую доходность по аналогичной системе, причём на реале (памм на FxOpen). Правда этот рост длился всего 3 месяца, после чего началась длительная просадка. Сейчас счёт в просадке на 80%. В общем как-то всё это нестабильно... Думаю примерно то же самое и у Александра: после показанного в стейте сверхприбыльного периода дальше начался слив. Да и на замониторинной демке тоже всё идёт к тому, судя по всему...
Да, тема интересная ..... По-этому Александр хоть и тролль.. но не без фундамента.
Но на форексе эти корелляции очень нестабильны. И выводить синтетический инструмент, наиболее преемлемый для работы какой-нибудь неуниверсальной ТС, думаю можно.
Другое дело - внутреотраслевые акции. для них стат. арбитраж - очень действенная штука.
Meat, nesssesary: господа, я так понимаю что Александр с демой просто прикалывается над вами-разочаровавшимися и вечно ищущими, чтобы пустить у Вас слюну, а возможно кое у кого даже пену. Должен признать что и это у него успешно получается )))
Харизма, которой некоторых чихвостят на мой взгляд обоснована, ибо пытаются отрицать по незнанию. Не знаю кто он, тунеядец, сумасшедший или гений, но он нашел закономерность нестационарного процесса, формализовал и имхо имеет право на харизму, ибо победитель.
Такс.. Думаю, это он над такими как вы прикалывается. т.к уже внушил вам веру в то что ."но он нашел закономерность нестационарного процесса, формализовал и имхо имеет право на харизму, ибо победитель." - а это ему и нужно было. Поздравляю. Вы-мясо.
Meat, nesssesary: господа, я так понимаю что Александр с демой просто прикалывается над вами-разочаровавшимися и вечно ищущими, чтобы пустить у Вас слюну, а возможно кое у кого даже пену. Должен признать что и это у него успешно получается )))
Харизма, которой некоторых чихвостят на мой взгляд обоснована, ибо пытаются отрицать по незнанию. Не знаю кто он, тунеядец, сумасшедший или гений, но он нашел закономерность нестационарного процесса, формализовал и имхо имеет право на харизму, ибо победитель.
Да дело не в харизме или слюнях. Мы просто пытаемся понять, есть ли реальная закономерность во всём этом, или челу просто повезло. Ведь он выборочно демонстрирует нам лишь какие-то удачные периоды. А что там было в остальное время? Вот например график памма упомянутого вами ExpensiveBuyer (на Альпари) не внушает доверия. Очень похоже на случайное блуждание. А вот Nolose - совсем другое дело, видно что имеется закономерность...
Я пока ещё серьёзно не копал в направлении портфельного стат.арбитража, пока в раздумьях, стоит ли тратить время на это. Вон hrenfx потратил на это не один год, а в итоге его памм-счёт тоже не выглядит надёжно.
Ведь далеко не факт, что получившийся портфель, похожий на стационарный процесс, действительно является таковым. Это вполне может быть просто подгонкой. Мне кажется, для любых несвязанных нестационарных процессов можно подобрать такой интервал и такие коэффициенты, что получившийся портфель будет выглядеть стационарно, хотя на самом деле это лишь иллюзия. Но возможно и ошибаюсь...
Я с удовольствием послушаю Ваши стратегии, если они у Вас есть. Если нет - просьба не излучать трольчатину и проходить мимо.
У Вас есть сказать что-нибудь по синтетической торговле?! ( еще раз перечитал Ваши посты...), -
Я сам торгую спреды из фьючерсов, основываясь на сезонности и других фундаментальных факторах,. Т.е. в основе движения лежит конкретный фундамент, поэтому я изначально могу быть уверен, что стат.преимущество на моей стороне. А вот в случае стат.арбитража нет такой уверенности, тем более на форексе...
Я сам торгую спреды из фьючерсов, основываясь на сезонности и других фундаментальных факторах,. Т.е. в основе движения лежит конкретный фундамент, поэтому я изначально могу быть уверен, что стат.преимущество на моей стороне. А вот в случае стат.арбитража нет такой уверенности, тем более на форексе...
Я тоже торговал по сезонности, но позвольте спросить, на чём основана вера в "конкретный фундамент" ? На том, что за последние 15-20 лет сахар дорожал в июле, а печное топливо зимой? Логично, но ведь, сами знаете, что есть и убыточные года, когда товар прёт против сезонности, как например некоторые зерновые этим летом из-за засухи. А где гарантия, что засуха не будет 2-3 года подряд, и т.д. И что в итоге? А то, что весь "конкретный фундамент" основан на 10-20 сделках (годах), что, согласитесь, никак не может претендовать на репрезентативность или говорить о каком либо стат.преимуществе.
1. Я тоже торговал по сезонности, но позвольте спросить, на чём основана вера в "конкретный фундамент" ? На том, что за последние 15-20 лет сахар дорожал в июле, а печное топливо зимой? Логично, но ведь, сами знаете, что есть и убыточные года, когда товар прёт против сезонности, как например некоторые зерновые этим летом из-за засухи. А где гарантия, что засуха не будет 2-3 года подряд, и т.д.
2. И что в итоге? А то, что весь "конкретный фундамент" основан на 10-20 сделках (годах), что, согласитесь, никак не может претендовать на репрезентативность или говорить о каком либо стат.преимуществе.
1. Речь идёт о торговле не прямыми контрактами, а их спредами - в этом случае пох на засухи и пруху сахара против сезонности, см. картинки движения календарного спреда сахара на этой страничке...
2. В итоге см. по какао: "Разложил спред какао "по годам" за последние 10 лет. Профит невелик. Но и ежегодного убытка за эти две недели (до 1 августа) практически не наблюдается. В то время как суммарная прибыль среднестатистически может составить несколько десятков пунктов:"
Календарные спреды муки и свиней НЕ с 2000 года см. на этой страничке - ни одного убыточного года. Не зря говорят, что календарные - самые надёжные входа...
Если Вы сюда добавите, т.н. окно входа в сезонность (неделя слево/вправо) + ТА с индикаторами спреда - качайте архив с первого поста этой страницы на ТФ Н1 + посмотрите на поведение операторов рынка через отчёты CFTC в текущее время, то в этом случае:
ИМХО, можете говорить о "стат.преимуществе."
Я тоже торговал по сезонности, но позвольте спросить, на чём основана вера в "конкретный фундамент" ? На том, что за последние 15-20 лет сахар дорожал в июле, а печное топливо зимой? Логично, но ведь, сами знаете, что есть и убыточные года, когда товар прёт против сезонности, как например некоторые зерновые этим летом из-за засухи. А где гарантия, что засуха не будет 2-3 года подряд, и т.д. И что в итоге? А то, что весь "конкретный фундамент" основан на 10-20 сделках (годах), что, согласитесь, никак не может претендовать на репрезентативность или говорить о каком либо стат.преимуществе.
Почему же? Если мы видим, что в 80-90% случаев ежегодный цикл повторяется, то это вполне можно считать закономерностью. Тем более когда речь идёт о товарно-сырьевых рынках, где есть определённые сезонные циклы (засев, урожай, сезонный спрос и т.д.). А колебания погоды и прочие неожиданные факторы конечно вносят свои коррективы, но статистически их влияние должно быть нейтрально, т.к их можно рассматривать как случайный фактор. В один год они могут сработать против тебя, а в другой - в твою пользу, увеличив твою прибыль.
Поэтому если в предыдущие 10-20 лет наблюдалась устойчивая сезонная тенденция, то парочка неудачных годов ещё не значит, что данная сезонность потеряла актуальность. Ну точнее надо отталкиваться от причин, приведших к этому. Если произошло какое-нибудь изменение в структуре производства/потребления (например переход на новый вид топлива), то это конечно может серьёзно поломать сезонку по данному товару (как и происходит с природным газом за последние годы). А если просто погода или какие-то политические проблемы, то это не страшно.
1. Речь идёт о торговле не прямыми контрактами, а их спредами - в этом случае пох на засухи и пруху сахара против сезонности, см. картинки движения календарного спреда сахара на этой страничке...
Ну человек ведь говорил не только про сахар, а также про зерновые и прочие товары. Так вот многие зерновые спреды в июле ушли далеко против сезонки, из-за засухи. Так что не стоит преувеличивать и говорить, что спредам всё по барабану. Они тоже реагируют на все происходящие события. И в большинстве случаев между спредами и прямыми контрактами есть корелляция.
:-) Хорошо.
НО, если писать про ПОРТФЕЛЬ спред контрактов-позиций, то в любом случае "стат. преимущество" - налицо!
Теория Александра получает частичное подтверждение. Частичное потому как результаты из тестера МТ5 (на всякий случай там можно тестировать мультивалютники, и не удастся сделать фокусы с балансом эквити как МТ4). Советник работает по принципу разбега двух пар в данном варианте евра и фунта, постоянным лот без применения мартинов доливок и других ММ, там также нет стопов профитов и прочего. Чисто открытие и закрытие позиций по сигналу . Если в советнике нет ошибок ( не смотря на мои кривые ручки) то это самое близкое к граалю.
Красная линия период оптимизации.
Теория Александра получает частичное подтверждение. Частичное потому как результаты из тестера МТ5 (на всякий случай там можно тестировать мультивалютники, и не удастся сделать фокусы с балансом эквити как МТ4). Советник работает по принципу разбега двух пар в данном варианте евра и фунта, постоянным лот без применения мартинов доливок и других ММ, там также нет стопов профитов и прочего. Чисто открытие и закрытие позиций по сигналу . Если в советнике нет ошибок ( не смотря на мои кривые ручки) то это самое близкое к граалю.
Красная линия период оптимизации.
Сов Вами выложен/нет?
Другой?