Регрессионная модель Султонова (РМС) - претендующая на математическую модель рынка. - страница 31
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Принципиальный момент. Цена не зависит от времени, цена меняется со временем, но не зависит от него. Вот от чего цена действительно зависит, так это от желания покупать или продавать.
Дело вот в чем:
В общем случае, говорят, что зависимая переменная, в данном случае цена Р, зависит от независимой переменной t и множества параметров w: Р=f(w, t), причем, предполагается, что параметры w учитывают влияние других неучтенных переменных. Сюда в качестве переменной можно включить только те из их бесчисленного множечтва, которые поддаются точному измерению и оценки. Например, цена в значительной степени зависит от настроения инвесторов, экспортеров, их желаний и возможностей, но нельзя этие показатели брать в качестве независимой переменной, поскольку не поддаются точному измерению их значения, соответствующие каждому значению цены. Традиционно в таких случаях берут в качестве независимой переменной время, которое соответствует предъявляемым требованиям к переменным.
Мы имеем дело с временными рядами, имеющими память, т.е. последующие значения зависят от предыдущих.
Возьмите любое уравнение регрессии в эконометрике - это все функции времени.
Пшол вон
Пора Вас и в бан - знаете...
За деструктив и флуд.
Совершенно верно.
Михаил Андреевич, давно хочу спросить, вы потратили столько лет на поиск халявы на сб . Разумеется впустую.
Вам не жалко потраченных лет. Ведь их можно было провести с пользой для себя для семьи ?
Мишек, здесь все проще. Рассуждать не надо, по оси Х - время, по оси У - цена, все. Корректнее было бы так и сказать, что не цена зависит от время, а что по оси У - время (конфликта в уме не было бы). Зависимость от времени или не от времени, философский вопрос.
Дело вот в чем:
В общем случае, говорят, что зависимая переменная, в данном случае цена Р, зависит от независимой переменной t и множества параметров w: Р=f(w, t), причем, предполагается, что параметры w учитывают влияние других неучтенных переменных. Сюда в качестве переменной можно включить только те из их бесчисленного множечтва, которые поддаются точному измерению и оценки. Например, цена в значительной степени зависит от настроения инвесторов, экспортеров, их желаний и возможностей, но нельзя этие показатели брать в качестве независимой переменной, поскольку не поддаются точному измерению их значения, соответствующие каждому значению цены. Традиционно в таких случаях берут в качестве независимой переменной время, которое соответствует предъявляемым требованиям к переменным.
Совершенно верно.
Но я искреенне призываю вернуться к облыжно охаяной, и потому, не читанной статье Юсуфа и проследить за мыслю автора.
Я думаю ему будет приятно объснить спорные и сложные кульбиты вывода 18.
Машки вот вроде все понимают, а средневзвешенное среднее посчитать -уже путаются.
;)
А нафига? Не слишком ли много чести, в д-е копаться? Доценту по эконометрики, следовало бы вопросы своей науки излагать более явно, понятно и прозрачно. Искренне сочувствую студентам этого преподавателя.
Ага ! В кусты . А поговорить
Михаил Андреевич, давно хочу спросить, вы потратили столько лет на поиск халявы на сб . Разумеется впустую.
Вам не жалко потраченных лет. Ведь их можно было провести с пользой для себя для семьи ?
А Вы тратите на флуд и детские невежественые реплики...
Каждому свое.
Но безнаказанное зафлуживание вами интересных тем - вот проблема.
Подумайте, в чём причина?
На большее не способны? (
Обвинение в поиске халявы относится ко всем участникам форума?
если время двигает цену и зависимость текущей цены в м раз меньше от к-го предыдущего значения цены чем от предыдущего (или еще как регрессионно) то говорить об отсутствии зависимомти от времени можно только сгоряча. или исповедуя винеровские процессы...
Кстати, в случайном броуновском блуждании вы каки зависимости видите? От чего там всё пляшет?
:)
Да мало ли кто и как пляшет!
Я говорю о котирах, экономических рядах, которые называются временными рядами - time series. Цена, которая придет в Ваш терминал в следующую минуту, не будет иметь произвольное значение, к примеру 10 долларов, и даже 2, и даже 1.5, и даже 1.3, и даже 1.25, а будет отстоять от предыдущей на 10-20 пипсов, формируя красивейшие зигзаги. Эстетика! а Вы пляшет.....