MT4 осталось жить недолго - страница 8

Новый комментарий
 
По любой, Вами ранее заявленной. Выложите код любой подсистемы, не раскрывая главных секретов. Ну, и будьте готовы его обсудить :)
 
zxc:


1. Т.е. в самом конце, после оптимизации, в полученных результатах: от прибыли добавку к спреду отминусовать? И таким образом получаем свой, новый, результат. Или я неправильно понял.

2. Здесь еще важно - не сольет ли где-то в середине с таким спредом. Тогда и просадку, с учетом добавки к спреду, тоже нужно в формулу добавлять, чтобы по всему участку наблюдать.

1. Да, понял правильно.

2. Я не любитель острых ощущений, поэтому "на грани слива" не тестируюсь. Ставлю в тестере лям депозита, и никто мне не препятствует.

Далее. Если у советника такая просадка, что превышает прибыль - мне он неинтересен. По крайней мере с этими параметрами. Потому и смотреть там особо не на что. А добавить в формулу, действительно можно что угодно, включая пересчёт просадки - свобода в этом отношении.

Насчёт "устойчивости к увеличенному спреду" - тема для меня интересная и актуальная, потому я на Ваш пост и среагировал, поскольку опыт уже есть в этом плане. Но там немного другая фишка меня интересует - расчёт оптимального темпа игры ( и амплитуды заходов-выходов, соответственно). Формулами тут сорить не буду, но если вкратце - чем больше спред, тем большим должен быть полупериод сделок, чтоб выжимать с рынка максимум (для данной стратегии. да и вообще для любой). А если иметь в виду что к спреду обычно добавляются проскальзывания и оттяжки на реквотах, то лучше искать оптимум, моделируя слегка расширенный спред.

 
tara:
По любой, Вами ранее заявленной. Выложите код любой подсистемы, не раскрывая главных секретов. Ну, и будьте готовы его обсудить :)
Не пойму, это экзамен что ли?) Если так, то извините, подобными параноидальными играми нет желания заниматься.
 
OnGoing:
Не пойму, это экзамен что ли?) Если так, то извините, подобными параноидальными играми нет желания заниматься.

На нет и суда нет.
 
Mathemat:

Еще раз. При анализе рынка EUR мне нужны котировки десятка символов, являющихся кроссами EUR. Мне недостаточно одной только EURUSD.

А тестер МТ4 не позволит это сделать, независимо от синхронизации. Он видит только котировки символа, выставленного как тестируемый, и этот символ - один.


Беда. .. и даже при помощи индикаторных линий кроссы нельзя вывести? -
 
tara:

На нет и суда нет.

Ой, ну нате. Функция открытия короткой позиции. Будем обсуждать?)

int OpenShort(string Symb, double volume, int slippage, string comment, int magic)
{
   my_trade.action=TRADE_ACTION_DEAL;
   my_trade.symbol=Symb;
   my_trade.volume=NormalizeDouble(volume,1);
   if (Symb == Symbol_1) my_trade.price=NormalizeDouble(Bid_1,_Digits);
   if (Symb == Symbol_2) my_trade.price=NormalizeDouble(Bid_2,_Digits);
   my_trade.sl=0;
   my_trade.tp=0;
   my_trade.deviation=slippage;
   my_trade.type=ORDER_TYPE_SELL;
   my_trade.type_filling=ORDER_FILLING_AON;
   my_trade.comment=comment;
   my_trade.magic=magic;

   ResetLastError();
   if(OrderSend(my_trade,my_trade_result))
   {
      Print("Код результата операции - ",my_trade_result.retcode);
      //ModifyOrder(my_trade_result.deal);
   }
   else
   {
      Print("Код результата операции - ",my_trade_result.retcode);
      Print("Ошибка открытия ордера = ",GetLastError());
   }
   return(0);
}
 
jelizavettka: Беда. .. и даже при помощи индикаторных линий кроссы нельзя вывести? -

Не пробовал. Сомнительно. Все равно тестеру придется обращаться к чужим символам. Я уже предложил:

P.S. Можно, конечно, всю историю других символов сохранить в файлы и потом уже извлекать оттуда.

Но, конечно, ни о каком тестировании по тикам речи не идет.

 
tara:
Выложите код любой подсистемы, не раскрывая главных секретов. Ну, и будьте готовы его обсудить :)


Вот код:

int start()
{
// Здесь главные секреты, раскрывать не буду

  return (0);
}

Готов обсудить :)

 
Mathemat:

Не пробовал. Сомнительно. Все равно тестеру придется обращаться к чужим символам. Я уже предложил:

Понятно, что прямым способом тестировать на лету мультивалютность не получится, хотя и здесь можно подумать.

Но я в первую очередь предложил выполнять оценку диверсификации портфеля постфактум, т.е. уже после прогона отдельных символов.

Кстати, все же можно подумать над мультивалютным тестированием, все-тки интересно)

 
OnGoing:

Ой, ну нате. Функция открытия короткой позиции. Будем обсуждать?)

Игорь (вроде, так), мне что-то подсказывает, что Вы автотрейдингом не занимаетесь и заниматься не предполагаете.

Вничью хотите?

123456789101112131415...83
Новый комментарий
Причина обращения: