Эконометрика: библиография - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нельзя ли ссылку. И просьба, не надо обложек.
не знаю можно ли тут - на форуме выкладывать ссылки на обменники - вроде сторонние ссылки запрещены...
а так - в инете есть ссылки на скачку..:
-------------
Название: Pairs Trading - Quantitative Methods and Analysis
Автор: GANAPATHY VIDYAMURTHY
Издательский дом: John Wiley & Sons, Inc.
Язык: English
Формат: PDF
Качество: оригинал
Описание: в книге дано описание мат. моделей построения стат. арбитража м\у парами фин. инструментов на базе моделей коинтеграции, авторегрессионных скользящих средних. Чтение требует определенных знаний (понятия: случайное блуждание, корреляции, ковариации фильтр Калмана, АРСС модели, коинтеграция, собственные числа, собственные вектора). С другой стороны все вышеизложенное дается "почти" с нуля, последовательно и без излишней академичности. затрагиваются вопросы стат. арбитража в случаях конвертируемых облигаций, M&A.
читай Pairs Trading. Quantitative Methods and Analysis - там усё что надо описано :-)
Вы серьёзно думаете, что я эту книгу не читал, если занимаюсь этой темой изо дня в день? o_O
Тем не менее, то что вы предлагаете - вычислять объёмы ног из отношения сглаженных цен - это нейтральность к одинаковому в процентах изменению стоимости ног, а не к волатильности.
не знаю можно ли тут - на форуме выкладывать ссылки на обменники - вроде сторонние ссылки запрещены...
а так - в инете есть ссылки на скачку..:
-------------
Название: Pairs Trading - Quantitative Methods and Analysis
Автор: GANAPATHY VIDYAMURTHY
Издательский дом: John Wiley & Sons, Inc.
Язык: English
Формат: PDF
Качество: оригинал
Описание: в книге дано описание мат. моделей построения стат. арбитража м\у парами фин. инструментов на базе моделей коинтеграции, авторегрессионных скользящих средних. Чтение требует определенных знаний (понятия: случайное блуждание, корреляции, ковариации фильтр Калмана, АРСС модели, коинтеграция, собственные числа, собственные вектора). С другой стороны все вышеизложенное дается "почти" с нуля, последовательно и без излишней академичности. затрагиваются вопросы стат. арбитража в случаях конвертируемых облигаций, M&A.
Не заметил влияния на Вас этой книги.
Если читали эту книгу, может снизойдете до аудитории и изложите свои мысли в терминах анонсируемой Вами книги.
зачем? у аудитории свой мозг есть... вот пытаюсь прикрепить книгу - РАР переименованный в Зип
зачем? у аудитории свой мозг есть... вот пытаюсь прикрепить книгу - РАР переименованный в Зип
Пишет, что неожиданный конец архива, после переименования в рар.
Вы серьёзно думаете, что я эту книгу не читал, если занимаюсь этой темой изо дня в день? o_O
Тем не менее, то что вы предлагаете - вычислять объёмы ног из отношения сглаженных цен - это нейтральность к одинаковому в процентах изменению стоимости ног, а не к волатильности.
да ну нафиг - используется АТР
---
Индикатор ATR. Average True Range - средний истинный диапазон.
История ATR:
Средний истинный диапазон разработал Дж. Уэллс Уайлдер, впервые представив его в книге - "Новые концепции в технических торговых системах" (1978). Первоначально, как и большинство других индикаторов, он был создан для товарных рынков (которые являются более волатильными по сравнению с акциями) и цен на конец дня, но теперь используется и на Forex, а также на других периодах. Средний истинный диапазон (Average True Range) является индикатором волатильности.
по нему и идёт выравнивание...
Пишет, что неожиданный конец архива, после переименования в рар.
зачем? у аудитории свой мозг есть..
Не понял. А Вы предлагаете гнать пургу?
вот пытаюсь прикрепить книгу - РАР переименованный в Зип
Ссылка читается.
Книга по делу.
можешь мне ты говорить... - ответы были предназначены для другого человека - ты соизволил встрять в разговор задав вопросы...
я ответил, в той мере - в какой посчитал нужным - жевать никому ничего не собираюсь... - есть гугл и яндекс - непонятные термины можно там посмотреть... ;-)